Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volumelongResultados de Backtest @ TSLA • 1 Hour
Esta estrategia de reversión intradiaria busca entrar una vez que el precio rompe hacia abajo el mínimo de las Bandas de Bollinger, mientras el RSI señala sobreventa y el volumen de negociación está por encima del promedio. También nunca entra en la última vela del día. Sale una vez que el RSI señala sobreventa, mientras también tiene una toma de beneficios y un stop loss.
Curva de Equidad
El backtest cubre 5.7 years de datos TSLA • 1 Hour (Tesla, Inc.), desde November 15, 2019 hasta August 1, 2025.
La curva de equidad es el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo. Debes compararla con el rendimiento de Compra y Mantén del activo. En general, quieres que el área azul esté bien por encima del área gris.
El drawdown es cuántas pérdidas (realizadas o no realizadas) ha tenido la estrategia si se compara con el pico más alto de equidad. Compara esto con el drawdown del activo para ver si tu estrategia hace un trabajo decente de aislarte de la volatilidad bajista. En general, el área roja debe estar bien dentro del área gris.
Entonces, hemos hecho backtest de Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume en 5.7 years de velas TSLA • 1 Hour. Este backtest resultó en 351 posiciones, con una tasa de ganancia promedio de 22% y una relación riesgo-recompensa de 3.40. Si asumes que la relación riesgo-recompensa de 3.40 se mantiene, necesitas una tasa de ganancia mínima de 22.7 para ser rentable. ¡Así que estás jodido! Las métricas clave son las siguientes:
- Retorno Total: Retorno Total: -39.10% vs 1194.50% para el activo
- Máximo Drawdown: Máximo Drawdown: -64.50% vs -75.10% para el activo
- Exposición: Exposición: 26.10% tiempo en el mercado
- Tasa de Ganancia: Tasa de Ganancia: 22.0%, vs 22.7% mínimo
- Relación Riesgo/Recompensa: Relación Riesgo/Recompensa: 3.40
Con esa exposición en mente, puedes ver que para 26% tiempo-en-mercado, obtienes -3.27% del potencial alcista del activo, y 85.89% del potencial bajista del activo.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: entrar en una posición cuando
All of the following: # "Romeo"
60min Chart(low) < 60min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Low
60min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) < 35
60min Volume (20, SMA), Vol. > 60min Volume (20, SMA), MA
None of the following:
60min Candle Time = 1530Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: salir de una posición cuando
Any of the following: 60min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) > 80
Exit if lost more than 1% (after candle closes).
Exit if gained more than 10% (after candle closes).
Exit after 100 candles, for any PnL.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume @ TSLA • 1 Hour (-39.1%) explicado por Mike
Mike
AutorYo fam, let me break down this TSLA strategy for you! 🚀 The setup looks pretty interesting - catching breakdowns below the Bollinger Band with high volume. That's some classic reversal hunting right there!
The numbers are kinda mixed though. Like, we're hitting a decent 22% win rate which actually matches what we need (22.7%) to stay afloat, and the Risk/Reward is pretty sweet at 3.4:1. When we win, we're banking an average of 5.13% per trade! 💰 That's not bad for a 60-min strategy, especially on TSLA which can be wild AF.
But here's the thing that's making me nervous - that -64.5% max drawdown is ROUGH fam. 😬 And being down -39.1% overall while TSLA went up 1194%... that's gonna be a hard sell to my Wendy's manager when I ask for more shifts to cover my losses. The strategy seems to work better in shorter timeframes though - like that 27.7% CAGR in the last month is lowkey fire! Maybe we could tweak the exit conditions to lock in profits faster and avoid those brutal drawdowns?
Métricas tabulares de Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume sometido a backtest en TSLA • 1 Hour
| Total de Operaciones | 351 | Beneficio Neto | -39.1% | Beneficio Compra y Mantén | 1194.5% |
| Tasa de Ganancia | 22% | Ratio Riesgo/Recompensa | 3.40 | Máximo Drawdown | -64.5% |
| Máximo Drawdown del Activo | -75.1% | Exposición | 26.1% | Promedio de Velas en Posición | 6.4 |
| Ratio de Sharpe | -0.27 | Ratio de Sortino | -0.61 | Volatilidad Realizada | 27.56% |
| Racha Máxima de Ganancia | 5 | Racha Promedio de Ganancia | 1.3 | Racha Máxima de Pérdida | 18 |
| Racha Promedio de Pérdida | 4.5 | Promedio de Operaciones por Mes | 10.1 | Promedio de Operaciones por Día | 0.3 |
| Desv. Est. del Retorno | 3.9 | Desv. Est. de la Pérdida | 1.4 | Desv. Est. de la Ganancia | 5.3 |
| Expectativa | -0.0 | Beta | 0.18 |
Todos los backtests para Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume
| common.strategy | exposición | rendimiento vs activo | drawdown vs activo | tasa de ganancia | recompensa/ riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
META • 10 Minutes | 55% | (64.3%/53.3%) 1.21x | (-22.5%/-35.1%) 0.64x | 32 | 3.3 |
MSFT • 10 Minutes | 58% | (46.3%/18.1%) 2.56x | (-21.4%/-23.9%) 0.90x | 45 | 1.9 |
NVDA • 10 Minutes | 55% | (7.9%/41.7%) 0.19x | (-40.0%/-42.8%) 0.93x | 26 | 3.1 |
PLTR • 10 Minutes | 50% | (142.4%/439.0%) 0.32x | (-25.7%/-46.5%) 0.55x | 26 | 4.3 |
SPY • 10 Minutes | 64% | (13.5%/12.3%) 1.10x | (-12.7%/-20.7%) 0.61x | 47 | 1.4 |
TSLA • 10 Minutes | 55% | (-2.1%/23.0%) -0.09x | (-42.1%/-55.3%) 0.76x | 20 | 4.2 |
META • 30 Minutes | 46% | (291.9%/356.0%) 0.82x | (-23.6%/-51.8%) 0.46x | 25 | 6.0 |
MSFT • 30 Minutes | 46% | (75.9%/103.5%) 0.73x | (-19.8%/-26.6%) 0.74x | 27 | 4.2 |
NVDA • 30 Minutes | 43% | (925.3%/1089.5%) 0.85x | (-34.1%/-42.9%) 0.79x | 28 | 5.7 |
PLTR • 30 Minutes | 32% | (101.6%/1516.1%) 0.07x | (-28.8%/-48.4%) 0.60x | 23 | 4.5 |
SPY • 30 Minutes | 52% | (60.8%/65.6%) 0.93x | (-12.9%/-20.2%) 0.64x | 35 | 3.0 |
TSLA • 30 Minutes | 37% | (-6.4%/33.8%) -0.19x | (-43.8%/-67.1%) 0.65x | 20 | 4.3 |
META • 1 Hour | 36% | (181.7%/283.5%) 0.64x | (-27.4%/-76.8%) 0.36x | 23 | 5.4 |
MSFT • 1 Hour | 43% | (122.1%/250.0%) 0.49x | (-16.9%/-38.2%) 0.44x | 23 | 5.2 |
NVDA • 1 Hour | 25% | (106.1%/3270.7%) 0.03x | (-44.6%/-68.0%) 0.66x | 23 | 4.3 |
PLTR • 1 Hour | 25% | (163.7%/1420.6%) 0.12x | (-33.3%/-86.6%) 0.38x | 29 | 3.4 |
SPY • 1 Hour | 56% | (89.3%/99.7%) 0.90x | (-27.1%/-35.1%) 0.77x | 28 | 3.8 |
TSLA • 1 Hour | 26% | (-39.1%/1194.5%) -0.03x | (-64.5%/-75.1%) 0.86x | 22 | 3.4 |