Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volumelongResultados de Backtest @ PLTR • 1 Hour
Esta estrategia de reversión intradiaria busca entrar una vez que el precio rompe hacia abajo el mínimo de las Bandas de Bollinger, mientras el RSI señala sobreventa y el volumen de negociación está por encima del promedio. También nunca entra en la última vela del día. Sale una vez que el RSI señala sobreventa, mientras también tiene una toma de beneficios y un stop loss.
Curva de Equidad
El backtest cubre 4.8 years de datos PLTR • 1 Hour (Palantir Technologies Inc.), desde September 30, 2020 hasta August 1, 2025.
La curva de equidad es el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo. Debes compararla con el rendimiento de Compra y Mantén del activo. En general, quieres que el área azul esté bien por encima del área gris.
El drawdown es cuántas pérdidas (realizadas o no realizadas) ha tenido la estrategia si se compara con el pico más alto de equidad. Compara esto con el drawdown del activo para ver si tu estrategia hace un trabajo decente de aislarte de la volatilidad bajista. En general, el área roja debe estar bien dentro del área gris.
Entonces, hemos hecho backtest de Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume en 4.8 years de velas PLTR • 1 Hour. Este backtest resultó en 257 posiciones, con una tasa de ganancia promedio de 29% y una relación riesgo-recompensa de 3.44. Si asumes que la relación riesgo-recompensa de 3.44 se mantiene, necesitas una tasa de ganancia mínima de 22.5 para ser rentable. Así que vas bien hasta ahora. Las métricas clave son las siguientes:
- Retorno Total: Retorno Total: 163.70% vs 1420.60% para el activo
- Máximo Drawdown: Máximo Drawdown: -33.30% vs -86.60% para el activo
- Exposición: Exposición: 25.00% tiempo en el mercado
- Tasa de Ganancia: Tasa de Ganancia: 29.0%, vs 22.5% mínimo
- Relación Riesgo/Recompensa: Relación Riesgo/Recompensa: 3.44
Con esa exposición en mente, puedes ver que para 25% tiempo-en-mercado, obtienes 11.52% del potencial alcista del activo, y 38.45% del potencial bajista del activo.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: entrar en una posición cuando
All of the following: # "Romeo"
60min Chart(low) < 60min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Low
60min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) < 35
60min Volume (20, SMA), Vol. > 60min Volume (20, SMA), MA
None of the following:
60min Candle Time = 1530Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: salir de una posición cuando
Any of the following: 60min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) > 80
Exit if lost more than 1% (after candle closes).
Exit if gained more than 10% (after candle closes).
Exit after 100 candles, for any PnL.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume @ PLTR • 1 Hour (163.7%) explicado por Alex C
Alex C
AutorThe strategy shows some interesting characteristics, but I see several red flags that needs attention. Most concerning is the high loosing rate of 71%. Even though the Risk/Reward ratio of 3.44 mathematically compensates for this, such a high loose rate can be psychologically challenging to handel in real trading.
The exposure of 25% is quite reasonable, and the average time in position of 7.2 candles suggests the strategy catches quick moves, which is good for reducing overnight risks. The win rate leeway of 28.77% above minimal required win rate is mathematically solid - this means the strategy has room for deterioration before it becomes unprofitable. However, the maximum drawdown of 33.3% is quite high for a strategy that is only exposed 25% of the time. This suggests the loosing streaks (maximum of 14 consecutive losses!) could be very painful to trade through.
While the total return of 163.7% over 4.8 years looks nice on paper, it severely underperforms the buy&hold return of 1420.6%. The low Sharpe ratio of 0.33 and negative Sortino ratio of -0.18 suggest the risk-adjusted returns are not optimal. I would recommend to work on reducing the loose rate, even if it means sacrificing some of the winning trade size. Maybe implementing a trailing stop loss could help catch more winners before they turn into loosers.
Métricas tabulares de Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume sometido a backtest en PLTR • 1 Hour
| Total de Operaciones | 257 | Beneficio Neto | 163.7% | Beneficio Compra y Mantén | 1420.6% |
| Tasa de Ganancia | 29% | Ratio Riesgo/Recompensa | 3.44 | Máximo Drawdown | -33.3% |
| Máximo Drawdown del Activo | -86.6% | Exposición | 25.0% | Promedio de Velas en Posición | 7.2 |
| Ratio de Sharpe | 0.33 | Ratio de Sortino | -0.18 | Volatilidad Realizada | 28.66% |
| Racha Máxima de Ganancia | 3 | Racha Promedio de Ganancia | 1.5 | Racha Máxima de Pérdida | 14 |
| Racha Promedio de Pérdida | 3.5 | Promedio de Operaciones por Mes | 8.7 | Promedio de Operaciones por Día | 0.3 |
| Desv. Est. del Retorno | 4.8 | Desv. Est. de la Pérdida | 1.6 | Desv. Est. de la Ganancia | 6.0 |
| Expectativa | 0.3 | Beta | 0.16 |
Todos los backtests para Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume
| common.strategy | exposición | rendimiento vs activo | drawdown vs activo | tasa de ganancia | recompensa/ riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
META • 10 Minutes | 55% | (64.3%/53.3%) 1.21x | (-22.5%/-35.1%) 0.64x | 32 | 3.3 |
MSFT • 10 Minutes | 58% | (46.3%/18.1%) 2.56x | (-21.4%/-23.9%) 0.90x | 45 | 1.9 |
NVDA • 10 Minutes | 55% | (7.9%/41.7%) 0.19x | (-40.0%/-42.8%) 0.93x | 26 | 3.1 |
PLTR • 10 Minutes | 50% | (142.4%/439.0%) 0.32x | (-25.7%/-46.5%) 0.55x | 26 | 4.3 |
SPY • 10 Minutes | 64% | (13.5%/12.3%) 1.10x | (-12.7%/-20.7%) 0.61x | 47 | 1.4 |
TSLA • 10 Minutes | 55% | (-2.1%/23.0%) -0.09x | (-42.1%/-55.3%) 0.76x | 20 | 4.2 |
META • 30 Minutes | 46% | (291.9%/356.0%) 0.82x | (-23.6%/-51.8%) 0.46x | 25 | 6.0 |
MSFT • 30 Minutes | 46% | (75.9%/103.5%) 0.73x | (-19.8%/-26.6%) 0.74x | 27 | 4.2 |
NVDA • 30 Minutes | 43% | (925.3%/1089.5%) 0.85x | (-34.1%/-42.9%) 0.79x | 28 | 5.7 |
PLTR • 30 Minutes | 32% | (101.6%/1516.1%) 0.07x | (-28.8%/-48.4%) 0.60x | 23 | 4.5 |
SPY • 30 Minutes | 52% | (60.8%/65.6%) 0.93x | (-12.9%/-20.2%) 0.64x | 35 | 3.0 |
TSLA • 30 Minutes | 37% | (-6.4%/33.8%) -0.19x | (-43.8%/-67.1%) 0.65x | 20 | 4.3 |
META • 1 Hour | 36% | (181.7%/283.5%) 0.64x | (-27.4%/-76.8%) 0.36x | 23 | 5.4 |
MSFT • 1 Hour | 43% | (122.1%/250.0%) 0.49x | (-16.9%/-38.2%) 0.44x | 23 | 5.2 |
NVDA • 1 Hour | 25% | (106.1%/3270.7%) 0.03x | (-44.6%/-68.0%) 0.66x | 23 | 4.3 |
PLTR • 1 Hour | 25% | (163.7%/1420.6%) 0.12x | (-33.3%/-86.6%) 0.38x | 29 | 3.4 |
SPY • 1 Hour | 56% | (89.3%/99.7%) 0.90x | (-27.1%/-35.1%) 0.77x | 28 | 3.8 |
TSLA • 1 Hour | 26% | (-39.1%/1194.5%) -0.03x | (-64.5%/-75.1%) 0.86x | 22 | 3.4 |