Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volumelongResultados de Backtest @ TSLA • 30 Minutes
Esta estrategia de reversión intradiaria busca entrar una vez que el precio rompe hacia abajo el mínimo de las Bandas de Bollinger, mientras el RSI señala sobreventa y el volumen de negociación está por encima del promedio. También nunca entra en la última vela del día. Sale una vez que el RSI señala sobreventa, mientras también tiene una toma de beneficios y un stop loss.
Curva de Equidad
El backtest cubre 3.1 years de datos TSLA • 30 Minutes (Tesla, Inc.), desde July 5, 2022 hasta August 1, 2025.
La curva de equidad es el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo. Debes compararla con el rendimiento de Compra y Mantén del activo. En general, quieres que el área azul esté bien por encima del área gris.
El drawdown es cuántas pérdidas (realizadas o no realizadas) ha tenido la estrategia si se compara con el pico más alto de equidad. Compara esto con el drawdown del activo para ver si tu estrategia hace un trabajo decente de aislarte de la volatilidad bajista. En general, el área roja debe estar bien dentro del área gris.
Entonces, hemos hecho backtest de Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume en 3.1 years de velas TSLA • 30 Minutes. Este backtest resultó en 290 posiciones, con una tasa de ganancia promedio de 20% y una relación riesgo-recompensa de 4.26. Si asumes que la relación riesgo-recompensa de 4.26 se mantiene, necesitas una tasa de ganancia mínima de 19.0 para ser rentable. Así que vas bien hasta ahora. Las métricas clave son las siguientes:
- Retorno Total: Retorno Total: -6.40% vs 33.80% para el activo
- Máximo Drawdown: Máximo Drawdown: -43.80% vs -67.10% para el activo
- Exposición: Exposición: 36.50% tiempo en el mercado
- Tasa de Ganancia: Tasa de Ganancia: 20.0%, vs 19.0% mínimo
- Relación Riesgo/Recompensa: Relación Riesgo/Recompensa: 4.26
Con esa exposición en mente, puedes ver que para 37% tiempo-en-mercado, obtienes -18.93% del potencial alcista del activo, y 65.28% del potencial bajista del activo.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: entrar en una posición cuando
All of the following: # "Romeo"
30min Chart(low) < 30min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Low
30min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) < 35
30min Volume (20, SMA), Vol. > 30min Volume (20, SMA), MA
None of the following:
30min Candle Time = 1530Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: salir de una posición cuando
Any of the following: 30min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) > 80
Exit if lost more than 1% (after candle closes).
Exit if gained more than 10% (after candle closes).
Exit after 100 candles, for any PnL.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume @ TSLA • 30 Minutes (-6.4%) explicado por Alex C
Alex C
AutorThe strategy shows some concerning patterns that make it not reliable for real trading. The Win Rate of 20% is technically above the minimal required 19%, but this tiny margin doesn't provide enough safety considering market volatility and transaction costs.
The risk metrics are particularly troubling. A Max Drawdown of -43.8% is way too high for a strategy that only catches the market 36.5% of the time. The negative Sortino Ratio (-0.19) indicates poor risk-adjusted returns on the downside. With a Beta of 0.29 and Correlation of 0.61, the strategy isn't providing good diversification benefits either.
Most worrying is the inconsistency across time periods. While 2Y shows +14.2%, 6M shows -28.4%. This extreme variance suggests the strategy is not robust enough. The average losing streak of 5.3 trades with a maximum of 19 consecutive losses would be psychologically very difficult to trade through. Even though the Risk/Reward ratio looks good at 4.26, the real-world application would likely fail due to these drawdowns and streaks.
Métricas tabulares de Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume sometido a backtest en TSLA • 30 Minutes
| Total de Operaciones | 290 | Beneficio Neto | -6.4% | Beneficio Compra y Mantén | 33.8% |
| Tasa de Ganancia | 20% | Ratio Riesgo/Recompensa | 4.26 | Máximo Drawdown | -43.8% |
| Máximo Drawdown del Activo | -67.1% | Exposición | 36.5% | Promedio de Velas en Posición | 11.6 |
| Ratio de Sharpe | 0.09 | Ratio de Sortino | -0.19 | Volatilidad Realizada | 34.76% |
| Racha Máxima de Ganancia | 6 | Racha Promedio de Ganancia | 1.3 | Racha Máxima de Pérdida | 19 |
| Racha Promedio de Pérdida | 5.3 | Promedio de Operaciones por Mes | 15.5 | Promedio de Operaciones por Día | 0.5 |
| Desv. Est. del Retorno | 3.8 | Desv. Est. de la Pérdida | 1.0 | Desv. Est. de la Ganancia | 5.5 |
| Expectativa | 0.0 | Beta | 0.29 |
Todos los backtests para Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume
| common.strategy | exposición | rendimiento vs activo | drawdown vs activo | tasa de ganancia | recompensa/ riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
META • 10 Minutes | 55% | (64.3%/53.3%) 1.21x | (-22.5%/-35.1%) 0.64x | 32 | 3.3 |
MSFT • 10 Minutes | 58% | (46.3%/18.1%) 2.56x | (-21.4%/-23.9%) 0.90x | 45 | 1.9 |
NVDA • 10 Minutes | 55% | (7.9%/41.7%) 0.19x | (-40.0%/-42.8%) 0.93x | 26 | 3.1 |
PLTR • 10 Minutes | 50% | (142.4%/439.0%) 0.32x | (-25.7%/-46.5%) 0.55x | 26 | 4.3 |
SPY • 10 Minutes | 64% | (13.5%/12.3%) 1.10x | (-12.7%/-20.7%) 0.61x | 47 | 1.4 |
TSLA • 10 Minutes | 55% | (-2.1%/23.0%) -0.09x | (-42.1%/-55.3%) 0.76x | 20 | 4.2 |
META • 30 Minutes | 46% | (291.9%/356.0%) 0.82x | (-23.6%/-51.8%) 0.46x | 25 | 6.0 |
MSFT • 30 Minutes | 46% | (75.9%/103.5%) 0.73x | (-19.8%/-26.6%) 0.74x | 27 | 4.2 |
NVDA • 30 Minutes | 43% | (925.3%/1089.5%) 0.85x | (-34.1%/-42.9%) 0.79x | 28 | 5.7 |
PLTR • 30 Minutes | 32% | (101.6%/1516.1%) 0.07x | (-28.8%/-48.4%) 0.60x | 23 | 4.5 |
SPY • 30 Minutes | 52% | (60.8%/65.6%) 0.93x | (-12.9%/-20.2%) 0.64x | 35 | 3.0 |
TSLA • 30 Minutes | 37% | (-6.4%/33.8%) -0.19x | (-43.8%/-67.1%) 0.65x | 20 | 4.3 |
META • 1 Hour | 36% | (181.7%/283.5%) 0.64x | (-27.4%/-76.8%) 0.36x | 23 | 5.4 |
MSFT • 1 Hour | 43% | (122.1%/250.0%) 0.49x | (-16.9%/-38.2%) 0.44x | 23 | 5.2 |
NVDA • 1 Hour | 25% | (106.1%/3270.7%) 0.03x | (-44.6%/-68.0%) 0.66x | 23 | 4.3 |
PLTR • 1 Hour | 25% | (163.7%/1420.6%) 0.12x | (-33.3%/-86.6%) 0.38x | 29 | 3.4 |
SPY • 1 Hour | 56% | (89.3%/99.7%) 0.90x | (-27.1%/-35.1%) 0.77x | 28 | 3.8 |
TSLA • 1 Hour | 26% | (-39.1%/1194.5%) -0.03x | (-64.5%/-75.1%) 0.86x | 22 | 3.4 |