Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volumelongResultados de Backtest @ SPY • 10 Minutes
Esta estrategia de reversión intradiaria busca entrar una vez que el precio rompe hacia abajo el mínimo de las Bandas de Bollinger, mientras el RSI señala sobreventa y el volumen de negociación está por encima del promedio. También nunca entra en la última vela del día. Sale una vez que el RSI señala sobreventa, mientras también tiene una toma de beneficios y un stop loss.
Curva de Equidad
El backtest cubre 12.5 months de datos SPY • 10 Minutes (SPDR S&P 500), desde July 23, 2024 hasta August 1, 2025.
La curva de equidad es el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo. Debes compararla con el rendimiento de Compra y Mantén del activo. En general, quieres que el área azul esté bien por encima del área gris.
El drawdown es cuántas pérdidas (realizadas o no realizadas) ha tenido la estrategia si se compara con el pico más alto de equidad. Compara esto con el drawdown del activo para ver si tu estrategia hace un trabajo decente de aislarte de la volatilidad bajista. En general, el área roja debe estar bien dentro del área gris.
Entonces, hemos hecho backtest de Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume en 12.5 months de velas SPY • 10 Minutes. Este backtest resultó en 93 posiciones, con una tasa de ganancia promedio de 47% y una relación riesgo-recompensa de 1.41. Si asumes que la relación riesgo-recompensa de 1.41 se mantiene, necesitas una tasa de ganancia mínima de 41.5 para ser rentable. Así que vas bien hasta ahora. Sin embargo, 93 posiciones es una muestra pequeña, así que toma los resultados con mucha cautela. Las métricas clave son las siguientes:
- Retorno Total: Retorno Total: 13.50% vs 12.30% para el activo
- Máximo Drawdown: Máximo Drawdown: -12.70% vs -20.70% para el activo
- Exposición: Exposición: 64.00% tiempo en el mercado
- Tasa de Ganancia: Tasa de Ganancia: 47.0%, vs 41.5% mínimo
- Relación Riesgo/Recompensa: Relación Riesgo/Recompensa: 1.41
Con esa exposición en mente, puedes ver que para 64% tiempo-en-mercado, obtienes 109.76% del potencial alcista del activo, y 61.35% del potencial bajista del activo.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: entrar en una posición cuando
All of the following: # "Romeo"
10min Chart(low) < 10min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Low
10min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) < 35
10min Volume (20, SMA), Vol. > 10min Volume (20, SMA), MA
None of the following:
10min Candle Time = 1530Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: salir de una posición cuando
Any of the following: 10min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) > 80
Exit if lost more than 1% (after candle closes).
Exit if gained more than 10% (after candle closes).
Exit after 100 candles, for any PnL.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume @ SPY • 10 Minutes (13.5%) explicado por Alex C
Alex C
AutorThe backtest results show some promise, but I have few concerns that need addressing.
The most positive aspect is the Risk/Reward ratio of 1.41 combined with the actual win rate being 4.5% above the minimal required win rate. This gives the strategy some mathematical edge. Also good to see is the lower drawdown compared to buy&hold (-12.7% vs -20.7%) and the reduced volatility profile (13.49% vs 17.69%). The correlation of 0.82 shows it's not just mimicking the underlying, which is what we want to see.
However, I am concerned about few things: The win rate of 47% is bit low for my taste, especially for a mean-reversion strategy. Also the average time in trade (67.8 candles) seems too long - for a reversal strategy we would typically want faster resolutions. The monthly trade frequency of 14.9 trades gives us enough statistical significance, but the performance metrics show quite some variance between different timeframes. The 3-month CAGR of 49.1% vs yearly CAGR of 14.5% indicates potential instability in the strategy's behavior.
I would suggest optimizing the exit conditions to reduce time in market and potentially adding more entry filters to improve the win rate. The strategy shows promise but needs refinement before real money deployment.
Métricas tabulares de Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume sometido a backtest en SPY • 10 Minutes
| Total de Operaciones | 93 | Beneficio Neto | 13.5% | Beneficio Compra y Mantén | 12.3% |
| Tasa de Ganancia | 47% | Ratio Riesgo/Recompensa | 1.41 | Máximo Drawdown | -12.7% |
| Máximo Drawdown del Activo | -20.7% | Exposición | 64.0% | Promedio de Velas en Posición | 67.8 |
| Ratio de Sharpe | 1.17 | Ratio de Sortino | 1.39 | Volatilidad Realizada | 13.49% |
| Racha Máxima de Ganancia | 7 | Racha Promedio de Ganancia | 2.1 | Racha Máxima de Pérdida | 6 |
| Racha Promedio de Pérdida | 2.2 | Promedio de Operaciones por Mes | 14.9 | Promedio de Operaciones por Día | 0.5 |
| Desv. Est. del Retorno | 1.7 | Desv. Est. de la Pérdida | 0.8 | Desv. Est. de la Ganancia | 1.4 |
| Expectativa | 0.1 | Beta | 0.72 |
Todos los backtests para Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume
| common.strategy | exposición | rendimiento vs activo | drawdown vs activo | tasa de ganancia | recompensa/ riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
META • 10 Minutes | 55% | (64.3%/53.3%) 1.21x | (-22.5%/-35.1%) 0.64x | 32 | 3.3 |
MSFT • 10 Minutes | 58% | (46.3%/18.1%) 2.56x | (-21.4%/-23.9%) 0.90x | 45 | 1.9 |
NVDA • 10 Minutes | 55% | (7.9%/41.7%) 0.19x | (-40.0%/-42.8%) 0.93x | 26 | 3.1 |
PLTR • 10 Minutes | 50% | (142.4%/439.0%) 0.32x | (-25.7%/-46.5%) 0.55x | 26 | 4.3 |
SPY • 10 Minutes | 64% | (13.5%/12.3%) 1.10x | (-12.7%/-20.7%) 0.61x | 47 | 1.4 |
TSLA • 10 Minutes | 55% | (-2.1%/23.0%) -0.09x | (-42.1%/-55.3%) 0.76x | 20 | 4.2 |
META • 30 Minutes | 46% | (291.9%/356.0%) 0.82x | (-23.6%/-51.8%) 0.46x | 25 | 6.0 |
MSFT • 30 Minutes | 46% | (75.9%/103.5%) 0.73x | (-19.8%/-26.6%) 0.74x | 27 | 4.2 |
NVDA • 30 Minutes | 43% | (925.3%/1089.5%) 0.85x | (-34.1%/-42.9%) 0.79x | 28 | 5.7 |
PLTR • 30 Minutes | 32% | (101.6%/1516.1%) 0.07x | (-28.8%/-48.4%) 0.60x | 23 | 4.5 |
SPY • 30 Minutes | 52% | (60.8%/65.6%) 0.93x | (-12.9%/-20.2%) 0.64x | 35 | 3.0 |
TSLA • 30 Minutes | 37% | (-6.4%/33.8%) -0.19x | (-43.8%/-67.1%) 0.65x | 20 | 4.3 |
META • 1 Hour | 36% | (181.7%/283.5%) 0.64x | (-27.4%/-76.8%) 0.36x | 23 | 5.4 |
MSFT • 1 Hour | 43% | (122.1%/250.0%) 0.49x | (-16.9%/-38.2%) 0.44x | 23 | 5.2 |
NVDA • 1 Hour | 25% | (106.1%/3270.7%) 0.03x | (-44.6%/-68.0%) 0.66x | 23 | 4.3 |
PLTR • 1 Hour | 25% | (163.7%/1420.6%) 0.12x | (-33.3%/-86.6%) 0.38x | 29 | 3.4 |
SPY • 1 Hour | 56% | (89.3%/99.7%) 0.90x | (-27.1%/-35.1%) 0.77x | 28 | 3.8 |
TSLA • 1 Hour | 26% | (-39.1%/1194.5%) -0.03x | (-64.5%/-75.1%) 0.86x | 22 | 3.4 |