Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volumelongResultados de Backtest @ PLTR • 10 Minutes
Esta estrategia de reversión intradiaria busca entrar una vez que el precio rompe hacia abajo el mínimo de las Bandas de Bollinger, mientras el RSI señala sobreventa y el volumen de negociación está por encima del promedio. También nunca entra en la última vela del día. Sale una vez que el RSI señala sobreventa, mientras también tiene una toma de beneficios y un stop loss.
Curva de Equidad
El backtest cubre 12.5 months de datos PLTR • 10 Minutes (Palantir Technologies Inc.), desde July 23, 2024 hasta August 1, 2025.
La curva de equidad es el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo. Debes compararla con el rendimiento de Compra y Mantén del activo. En general, quieres que el área azul esté bien por encima del área gris.
El drawdown es cuántas pérdidas (realizadas o no realizadas) ha tenido la estrategia si se compara con el pico más alto de equidad. Compara esto con el drawdown del activo para ver si tu estrategia hace un trabajo decente de aislarte de la volatilidad bajista. En general, el área roja debe estar bien dentro del área gris.
Entonces, hemos hecho backtest de Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume en 12.5 months de velas PLTR • 10 Minutes. Este backtest resultó en 211 posiciones, con una tasa de ganancia promedio de 26% y una relación riesgo-recompensa de 4.29. Si asumes que la relación riesgo-recompensa de 4.29 se mantiene, necesitas una tasa de ganancia mínima de 18.9 para ser rentable. Así que vas bien hasta ahora. Las métricas clave son las siguientes:
- Retorno Total: Retorno Total: 142.40% vs 439.00% para el activo
- Máximo Drawdown: Máximo Drawdown: -25.70% vs -46.50% para el activo
- Exposición: Exposición: 49.60% tiempo en el mercado
- Tasa de Ganancia: Tasa de Ganancia: 26.0%, vs 18.9% mínimo
- Relación Riesgo/Recompensa: Relación Riesgo/Recompensa: 4.29
Con esa exposición en mente, puedes ver que para 50% tiempo-en-mercado, obtienes 32.44% del potencial alcista del activo, y 55.27% del potencial bajista del activo.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: entrar en una posición cuando
All of the following: # "Romeo"
10min Chart(low) < 10min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Low
10min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) < 35
10min Volume (20, SMA), Vol. > 10min Volume (20, SMA), MA
None of the following:
10min Candle Time = 1530Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: salir de una posición cuando
Any of the following: 10min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) > 80
Exit if lost more than 1% (after candle closes).
Exit if gained more than 10% (after candle closes).
Exit after 100 candles, for any PnL.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume @ PLTR • 10 Minutes (142.4%) explicado por Mike
Mike
AutorYo fam, these PLTR backtest results are looking pretty juicy! 🚀 Let me break it down for my fellow traders.
First off, that 142.4% net profit is making my Wendy's paycheck look tiny, even though it didn't beat buy & hold (439%). But check this out - the strategy only keeps us in the market about half the time (49.6% exposure), which means less stress and more time to browse WSB! The risk metrics are looking clean too, with a solid Sharpe of 2.33 and the drawdown (-25.7%) is way better than what PLTR itself went through (-46.5%).
Here's what's got me hyped: we're only winning 26% of trades, but when we win, we WIN BIG (6.24% average win vs -1.45% average loss). That 4.29 risk/reward ratio is straight fire! 🔥 And peep that win rate leeway - we only need 18.9% wins to break even, but we're hitting 26%. The strategy is giving us around 1 trade per day, which is perfect for managing alongside my Wendy's shifts lol.
Just keep an eye on those losing streaks fam - max of 13 in a row might shake out paper hands, but that's why we stick to our strategy! Diamond hands baby! 💎🙌
Métricas tabulares de Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume sometido a backtest en PLTR • 10 Minutes
| Total de Operaciones | 211 | Beneficio Neto | 142.4% | Beneficio Compra y Mantén | 439.0% |
| Tasa de Ganancia | 26% | Ratio Riesgo/Recompensa | 4.29 | Máximo Drawdown | -25.7% |
| Máximo Drawdown del Activo | -46.5% | Exposición | 49.6% | Promedio de Velas en Posición | 22.5 |
| Ratio de Sharpe | 2.33 | Ratio de Sortino | 2.05 | Volatilidad Realizada | 50.57% |
| Racha Máxima de Ganancia | 3 | Racha Promedio de Ganancia | 1.3 | Racha Máxima de Pérdida | 13 |
| Racha Promedio de Pérdida | 3.8 | Promedio de Operaciones por Mes | 33.9 | Promedio de Operaciones por Día | 1.1 |
| Desv. Est. del Retorno | 4.5 | Desv. Est. de la Pérdida | 1.2 | Desv. Est. de la Ganancia | 5.7 |
| Expectativa | 0.4 | Beta | 0.54 |
Todos los backtests para Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume
| common.strategy | exposición | rendimiento vs activo | drawdown vs activo | tasa de ganancia | recompensa/ riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
META • 10 Minutes | 55% | (64.3%/53.3%) 1.21x | (-22.5%/-35.1%) 0.64x | 32 | 3.3 |
MSFT • 10 Minutes | 58% | (46.3%/18.1%) 2.56x | (-21.4%/-23.9%) 0.90x | 45 | 1.9 |
NVDA • 10 Minutes | 55% | (7.9%/41.7%) 0.19x | (-40.0%/-42.8%) 0.93x | 26 | 3.1 |
PLTR • 10 Minutes | 50% | (142.4%/439.0%) 0.32x | (-25.7%/-46.5%) 0.55x | 26 | 4.3 |
SPY • 10 Minutes | 64% | (13.5%/12.3%) 1.10x | (-12.7%/-20.7%) 0.61x | 47 | 1.4 |
TSLA • 10 Minutes | 55% | (-2.1%/23.0%) -0.09x | (-42.1%/-55.3%) 0.76x | 20 | 4.2 |
META • 30 Minutes | 46% | (291.9%/356.0%) 0.82x | (-23.6%/-51.8%) 0.46x | 25 | 6.0 |
MSFT • 30 Minutes | 46% | (75.9%/103.5%) 0.73x | (-19.8%/-26.6%) 0.74x | 27 | 4.2 |
NVDA • 30 Minutes | 43% | (925.3%/1089.5%) 0.85x | (-34.1%/-42.9%) 0.79x | 28 | 5.7 |
PLTR • 30 Minutes | 32% | (101.6%/1516.1%) 0.07x | (-28.8%/-48.4%) 0.60x | 23 | 4.5 |
SPY • 30 Minutes | 52% | (60.8%/65.6%) 0.93x | (-12.9%/-20.2%) 0.64x | 35 | 3.0 |
TSLA • 30 Minutes | 37% | (-6.4%/33.8%) -0.19x | (-43.8%/-67.1%) 0.65x | 20 | 4.3 |
META • 1 Hour | 36% | (181.7%/283.5%) 0.64x | (-27.4%/-76.8%) 0.36x | 23 | 5.4 |
MSFT • 1 Hour | 43% | (122.1%/250.0%) 0.49x | (-16.9%/-38.2%) 0.44x | 23 | 5.2 |
NVDA • 1 Hour | 25% | (106.1%/3270.7%) 0.03x | (-44.6%/-68.0%) 0.66x | 23 | 4.3 |
PLTR • 1 Hour | 25% | (163.7%/1420.6%) 0.12x | (-33.3%/-86.6%) 0.38x | 29 | 3.4 |
SPY • 1 Hour | 56% | (89.3%/99.7%) 0.90x | (-27.1%/-35.1%) 0.77x | 28 | 3.8 |
TSLA • 1 Hour | 26% | (-39.1%/1194.5%) -0.03x | (-64.5%/-75.1%) 0.86x | 22 | 3.4 |