Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volumelongResultados de Backtest @ MSFT • 10 Minutes
Esta estrategia de reversión intradiaria busca entrar una vez que el precio rompe hacia abajo el mínimo de las Bandas de Bollinger, mientras el RSI señala sobreventa y el volumen de negociación está por encima del promedio. También nunca entra en la última vela del día. Sale una vez que el RSI señala sobreventa, mientras también tiene una toma de beneficios y un stop loss.
Curva de Equidad
El backtest cubre 12.5 months de datos MSFT • 10 Minutes (Microsoft Corporation), desde July 23, 2024 hasta August 1, 2025.
La curva de equidad es el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo. Debes compararla con el rendimiento de Compra y Mantén del activo. En general, quieres que el área azul esté bien por encima del área gris.
El drawdown es cuántas pérdidas (realizadas o no realizadas) ha tenido la estrategia si se compara con el pico más alto de equidad. Compara esto con el drawdown del activo para ver si tu estrategia hace un trabajo decente de aislarte de la volatilidad bajista. En general, el área roja debe estar bien dentro del área gris.
Entonces, hemos hecho backtest de Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume en 12.5 months de velas MSFT • 10 Minutes. Este backtest resultó en 109 posiciones, con una tasa de ganancia promedio de 45% y una relación riesgo-recompensa de 1.92. Si asumes que la relación riesgo-recompensa de 1.92 se mantiene, necesitas una tasa de ganancia mínima de 34.3 para ser rentable. Así que vas bien hasta ahora. Las métricas clave son las siguientes:
- Retorno Total: Retorno Total: 46.30% vs 18.10% para el activo
- Máximo Drawdown: Máximo Drawdown: -21.40% vs -23.90% para el activo
- Exposición: Exposición: 57.70% tiempo en el mercado
- Tasa de Ganancia: Tasa de Ganancia: 45.0%, vs 34.3% mínimo
- Relación Riesgo/Recompensa: Relación Riesgo/Recompensa: 1.92
Con esa exposición en mente, puedes ver que para 58% tiempo-en-mercado, obtienes 255.80% del potencial alcista del activo, y 89.54% del potencial bajista del activo.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: entrar en una posición cuando
All of the following: # "Romeo"
10min Chart(low) < 10min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Low
10min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) < 35
10min Volume (20, SMA), Vol. > 10min Volume (20, SMA), MA
None of the following:
10min Candle Time = 1530Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: salir de una posición cuando
Any of the following: 10min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) > 80
Exit if lost more than 1% (after candle closes).
Exit if gained more than 10% (after candle closes).
Exit after 100 candles, for any PnL.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume @ MSFT • 10 Minutes (46.3%) explicado por Sarah
Sarah
AutorMira, this strategy looks decent on paper, but let's not kid ourselves - there are some serious red flags here that make me want to throw up.
First, that 21.4% drawdown is absolutely horrible for a strategy that only makes 0.6 trades per day. This means you're bleeding money badly when things go wrong. And with a market exposure of 57.7%, you're sitting there like an idiot taking these hits way too often. The Sortino ratio of 0.34 is pathetic - it shows you're not managing your downside risk well at all.
The win rate is mediocre at 45%, even though you have generous take profit at 10% versus just 1% stop loss. Sure, the math works because of the 1.92 risk/reward ratio, but come on - in real trading conditions with slippage and fees, this will perform much worse. You're basically hoping for home runs while striking out more than half the time.
The only thing that doesn't make me completely sick is the decent win rate leeway of 44.66% above the minimal required win rate. But honestly, with that massive drawdown and poor Sortino ratio, I wouldn't touch this strategy with a 10-foot pole. Go back to the drawing board and fix your risk management before you blow up your account.
Métricas tabulares de Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume sometido a backtest en MSFT • 10 Minutes
| Total de Operaciones | 109 | Beneficio Neto | 46.3% | Beneficio Compra y Mantén | 18.1% |
| Tasa de Ganancia | 45% | Ratio Riesgo/Recompensa | 1.92 | Máximo Drawdown | -21.4% |
| Máximo Drawdown del Activo | -23.9% | Exposición | 57.7% | Promedio de Velas en Posición | 52.0 |
| Ratio de Sharpe | 1.83 | Ratio de Sortino | 0.34 | Volatilidad Realizada | 19.17% |
| Racha Máxima de Ganancia | 10 | Racha Promedio de Ganancia | 2.1 | Racha Máxima de Pérdida | 8 |
| Racha Promedio de Pérdida | 2.5 | Promedio de Operaciones por Mes | 17.5 | Promedio de Operaciones por Día | 0.6 |
| Desv. Est. del Retorno | 2.4 | Desv. Est. de la Pérdida | 0.9 | Desv. Est. de la Ganancia | 2.1 |
| Expectativa | 0.3 | Beta | 0.73 |
Todos los backtests para Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume
| common.strategy | exposición | rendimiento vs activo | drawdown vs activo | tasa de ganancia | recompensa/ riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
META • 10 Minutes | 55% | (64.3%/53.3%) 1.21x | (-22.5%/-35.1%) 0.64x | 32 | 3.3 |
MSFT • 10 Minutes | 58% | (46.3%/18.1%) 2.56x | (-21.4%/-23.9%) 0.90x | 45 | 1.9 |
NVDA • 10 Minutes | 55% | (7.9%/41.7%) 0.19x | (-40.0%/-42.8%) 0.93x | 26 | 3.1 |
PLTR • 10 Minutes | 50% | (142.4%/439.0%) 0.32x | (-25.7%/-46.5%) 0.55x | 26 | 4.3 |
SPY • 10 Minutes | 64% | (13.5%/12.3%) 1.10x | (-12.7%/-20.7%) 0.61x | 47 | 1.4 |
TSLA • 10 Minutes | 55% | (-2.1%/23.0%) -0.09x | (-42.1%/-55.3%) 0.76x | 20 | 4.2 |
META • 30 Minutes | 46% | (291.9%/356.0%) 0.82x | (-23.6%/-51.8%) 0.46x | 25 | 6.0 |
MSFT • 30 Minutes | 46% | (75.9%/103.5%) 0.73x | (-19.8%/-26.6%) 0.74x | 27 | 4.2 |
NVDA • 30 Minutes | 43% | (925.3%/1089.5%) 0.85x | (-34.1%/-42.9%) 0.79x | 28 | 5.7 |
PLTR • 30 Minutes | 32% | (101.6%/1516.1%) 0.07x | (-28.8%/-48.4%) 0.60x | 23 | 4.5 |
SPY • 30 Minutes | 52% | (60.8%/65.6%) 0.93x | (-12.9%/-20.2%) 0.64x | 35 | 3.0 |
TSLA • 30 Minutes | 37% | (-6.4%/33.8%) -0.19x | (-43.8%/-67.1%) 0.65x | 20 | 4.3 |
META • 1 Hour | 36% | (181.7%/283.5%) 0.64x | (-27.4%/-76.8%) 0.36x | 23 | 5.4 |
MSFT • 1 Hour | 43% | (122.1%/250.0%) 0.49x | (-16.9%/-38.2%) 0.44x | 23 | 5.2 |
NVDA • 1 Hour | 25% | (106.1%/3270.7%) 0.03x | (-44.6%/-68.0%) 0.66x | 23 | 4.3 |
PLTR • 1 Hour | 25% | (163.7%/1420.6%) 0.12x | (-33.3%/-86.6%) 0.38x | 29 | 3.4 |
SPY • 1 Hour | 56% | (89.3%/99.7%) 0.90x | (-27.1%/-35.1%) 0.77x | 28 | 3.8 |
TSLA • 1 Hour | 26% | (-39.1%/1194.5%) -0.03x | (-64.5%/-75.1%) 0.86x | 22 | 3.4 |