Range breakoutlongResultados de Backtest @ NVDA • Daily
Esta estrategia entra una vez que la acción del precio rompe el rango de las últimas 20 velas, acompañada de un volumen de negociación elevado. Sale una vez que el precio cierra por debajo de una SMA(20). La idea es seguir las tendencias, aprovechando el impulso confirmado por el volumen.
Curva de Equidad
El backtest cubre 26.5 years de datos NVDA • Daily (NVIDIA Corporation), desde January 22, 1999 hasta July 25, 2025.
La curva de equidad es el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo. Debes compararla con el rendimiento de Compra y Mantén del activo. En general, quieres que el área azul esté bien por encima del área gris.
El drawdown es cuántas pérdidas (realizadas o no realizadas) ha tenido la estrategia si se compara con el pico más alto de equidad. Compara esto con el drawdown del activo para ver si tu estrategia hace un trabajo decente de aislarte de la volatilidad bajista. En general, el área roja debe estar bien dentro del área gris.
Entonces, hemos hecho backtest de Range breakout en 26.5 years de velas NVDA • Daily. Este backtest resultó en 112 posiciones, con una tasa de ganancia promedio de 50% y una relación riesgo-recompensa de 2.68. Si asumes que la relación riesgo-recompensa de 2.68 se mantiene, necesitas una tasa de ganancia mínima de 27.2 para ser rentable. Así que vas bien hasta ahora. Las métricas clave son las siguientes:
- Retorno Total: Retorno Total: 6469.10% vs 396269.90% para el activo
- Máximo Drawdown: Máximo Drawdown: -55.80% vs -90.00% para el activo
- Exposición: Exposición: 32.20% tiempo en el mercado
- Tasa de Ganancia: Tasa de Ganancia: 50.0%, vs 27.2% mínimo
- Relación Riesgo/Recompensa: Relación Riesgo/Recompensa: 2.68
Con esa exposición en mente, puedes ver que para 32% tiempo-en-mercado, obtienes 1.63% del potencial alcista del activo, y 62.00% del potencial bajista del activo.
Range breakout: entrar en una posición cuando
All of the following: # Papa
D Chart(high) > D Range (20, 0), High (1 candles ago)
All of the following: (within 5 candles)
D Relative Volume (20, SMA, 1) > 1.5Range breakout: salir de una posición cuando
All of the following: # Delta D Chart(close) < D Range (20, 0), Middle
Range breakout @ NVDA • Daily (6469.1%) explicado por Alex C
Alex C
AutorZe numbers look interesting, but I have some concerns about zis strategy. Ze performance appears quite good on ze surface with a 2.68 Risk/Reward ratio and 50% win rate, which is mathematically solid. However, ze market exposure of only 32.2% while having such high returns makes me skeptical.
Ze biggest red flag for me is ze massive difference between ze strategy's net profit (6469.1%) and ze buy & hold profit (396269.9%). Zis suggests ze strategy is actually underperforming ze market significantly despite ze good-looking metrics. Ze Sharpe ratio of 0.18 is also quite poor, indicating ze risk-adjusted returns are not optimal. Ze high drawdown of 55.8% is concerning for a strategy zat is only in ze market one-third of ze time.
From a pure mathematical perspective, ze win rate leeway of 49.73% above ze minimal required win rate is excellent. But I would need to see more data about ze distribution of returns and how ze strategy performs in different market conditions. Ze average of 0.7 trades per month is quite low for statistical significance over even such a long period. Zis makes me worry about ze robustness of ze strategy.
Métricas tabulares de Range breakout sometido a backtest en NVDA • Daily
| Total de Operaciones | 112 | Beneficio Neto | 6469.1% | Beneficio Compra y Mantén | 396269.9% |
| Tasa de Ganancia | 50% | Ratio Riesgo/Recompensa | 2.68 | Máximo Drawdown | -55.8% |
| Máximo Drawdown del Activo | -90.0% | Exposición | 32.2% | Promedio de Velas en Posición | 18.2 |
| Ratio de Sharpe | 0.18 | Ratio de Sortino | 0.80 | Volatilidad Realizada | 25.53% |
| Racha Máxima de Ganancia | 11 | Racha Promedio de Ganancia | 2.4 | Racha Máxima de Pérdida | 7 |
| Racha Promedio de Pérdida | 2.4 | Promedio de Operaciones por Mes | 0.7 | Promedio de Operaciones por Día | 0.0 |
| Desv. Est. del Retorno | 16.1 | Desv. Est. de la Pérdida | 4.4 | Desv. Est. de la Ganancia | 16.5 |
| Expectativa | 0.8 | Beta | 0.26 |
Todos los backtests para Range breakout
| common.strategy | exposición | rendimiento vs activo | drawdown vs activo | tasa de ganancia | recompensa/ riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 26% | (0.4%/-0.5%) -0.80x | (-2.3%/-4.5%) 0.51x | 46 | 1.3 |
EURUSD • 1 Minute | 22% | (-0.5%/0.9%) -0.56x | (-0.6%/-0.7%) 0.86x | 22 | 2.8 |
GLD • 1 Minute | 32% | (0.6%/-1.4%) -0.43x | (-1.9%/-4.1%) 0.46x | 38 | 1.8 |
NVDA • 1 Minute | 25% | (7.8%/20.4%) 0.38x | (-3.7%/-5.3%) 0.70x | 34 | 3.0 |
PLTR • 1 Minute | 28% | (1.3%/15.0%) 0.09x | (-5.4%/-12.9%) 0.42x | 36 | 1.9 |
SPY • 1 Minute | 32% | (1.6%/6.6%) 0.24x | (-1.1%/-1.5%) 0.73x | 35 | 2.4 |
TSLA • 1 Minute | 26% | (0.7%/-0.2%) -3.50x | (-12.8%/-19.2%) 0.67x | 35 | 1.9 |
WMT • 1 Minute | 31% | (-0.5%/3.3%) -0.15x | (-3.2%/-5.1%) 0.63x | 32 | 2.0 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 33% | (10.5%/14.3%) 0.73x | (-4.9%/-12.1%) 0.40x | 36 | 2.4 |
EURUSD • 10 Minutes | 23% | (1.1%/1.8%) 0.61x | (-1.2%/-4.3%) 0.28x | 39 | 1.8 |
GLD • 10 Minutes | 38% | (9.4%/35.8%) 0.26x | (-5.4%/-8.3%) 0.65x | 37 | 2.2 |
NVDA • 10 Minutes | 30% | (19.8%/37.4%) 0.53x | (-28.5%/-42.8%) 0.67x | 46 | 1.4 |
PLTR • 10 Minutes | 31% | (43.5%/467.7%) 0.09x | (-32.3%/-46.5%) 0.69x | 40 | 1.9 |
SPY • 10 Minutes | 33% | (5.1%/13.1%) 0.39x | (-9.7%/-20.7%) 0.47x | 39 | 1.8 |
TSLA • 10 Minutes | 28% | (30.7%/25.4%) 1.21x | (-21.4%/-55.3%) 0.39x | 40 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 32% | (23.2%/39.5%) 0.59x | (-5.3%/-23.8%) 0.22x | 41 | 2.1 |
BTCUSDT • 1 Hour | 34% | (0.5%/70.3%) 0.01x | (-18.7%/-30.6%) 0.61x | 34 | 2.0 |
EURUSD • 1 Hour | 30% | (1.6%/7.1%) 0.23x | (-6.8%/-9.0%) 0.76x | 34 | 2.1 |
GLD • 1 Hour | 38% | (39.3%/122.5%) 0.32x | (-19.5%/-22.2%) 0.88x | 39 | 2.2 |
NVDA • 1 Hour | 44% | (555.6%/3243.4%) 0.17x | (-52.5%/-68.0%) 0.77x | 46 | 2.1 |
PLTR • 1 Hour | 38% | (449.7%/1466.7%) 0.31x | (-56.3%/-86.6%) 0.65x | 43 | 2.4 |
SPY • 1 Hour | 36% | (28.0%/107.0%) 0.26x | (-17.4%/-35.1%) 0.50x | 40 | 2.0 |
TSLA • 1 Hour | 39% | (1353.0%/1305.7%) 1.04x | (-40.8%/-75.1%) 0.54x | 39 | 3.1 |
WMT • 1 Hour | 33% | (60.9%/145.2%) 0.42x | (-15.7%/-26.9%) 0.58x | 39 | 2.4 |
BTCUSDT • Daily | 35% | (549.0%/1346.8%) 0.41x | (-54.7%/-76.6%) 0.71x | 47 | 3.3 |
GLD • Daily | 32% | (83.3%/592.8%) 0.14x | (-21.7%/-45.3%) 0.48x | 48 | 1.8 |
NVDA • Daily | 32% | (6469.1%/396269.9%) 0.02x | (-55.8%/-90.0%) 0.62x | 50 | 2.7 |
SPY • Daily | 22% | (90.1%/1344.4%) 0.07x | (-15.9%/-56.7%) 0.28x | 49 | 2.3 |
TSLA • Daily | 30% | (2791.1%/24273.6%) 0.11x | (-42.7%/-75.0%) 0.57x | 42 | 4.8 |
WMT • Daily | 30% | (30.4%/10116.3%) 0.00x | (-67.6%/-50.6%) 1.34x | 39 | 1.8 |