Range breakoutlongResultados de Backtest @ EURUSD • 1 Minute
Esta estrategia entra una vez que la acción del precio rompe el rango de las últimas 20 velas, acompañada de un volumen de negociación elevado. Sale una vez que el precio cierra por debajo de una SMA(20). La idea es seguir las tendencias, aprovechando el impulso confirmado por el volumen.
Curva de Equidad
El backtest cubre 9 days de datos EURUSD • 1 Minute (Euro vs USD spot (Interactive Brokers)), desde July 16, 2025 hasta July 25, 2025.
La curva de equidad es el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo. Debes compararla con el rendimiento de Compra y Mantén del activo. En general, quieres que el área azul esté bien por encima del área gris.
El drawdown es cuántas pérdidas (realizadas o no realizadas) ha tenido la estrategia si se compara con el pico más alto de equidad. Compara esto con el drawdown del activo para ver si tu estrategia hace un trabajo decente de aislarte de la volatilidad bajista. En general, el área roja debe estar bien dentro del área gris.
Entonces, hemos hecho backtest de Range breakout en 9 days de velas EURUSD • 1 Minute. Este backtest resultó en 153 posiciones, con una tasa de ganancia promedio de 22% y una relación riesgo-recompensa de 2.76. Si asumes que la relación riesgo-recompensa de 2.76 se mantiene, necesitas una tasa de ganancia mínima de 26.6 para ser rentable. ¡Así que estás jodido! Las métricas clave son las siguientes:
- Retorno Total: Retorno Total: -0.50% vs 0.90% para el activo
- Máximo Drawdown: Máximo Drawdown: -0.60% vs -0.70% para el activo
- Exposición: Exposición: 22.30% tiempo en el mercado
- Tasa de Ganancia: Tasa de Ganancia: 22.0%, vs 26.6% mínimo
- Relación Riesgo/Recompensa: Relación Riesgo/Recompensa: 2.76
Con esa exposición en mente, puedes ver que para 22% tiempo-en-mercado, obtienes -55.56% del potencial alcista del activo, y 85.71% del potencial bajista del activo.
Range breakout: entrar en una posición cuando
All of the following: # Papa
1min Chart(high) > 1min Range (20, 0), High (1 candles ago)
All of the following: (within 5 candles)
1min Relative Volume (20, SMA, 1) > 1.5Range breakout: salir de una posición cuando
All of the following: # Delta 1min Chart(close) < 1min Range (20, 0), Middle
Range breakout @ EURUSD • 1 Minute (-0.5%) explicado por Alex C
Alex C
AutorThe backtest results show quite problematic behavior. The win rate of 22% is far too low for sustainable trading, even with a risk/reward ratio of 2.76. This means the strategy is losing more often than mathematics would allow for profitable operation.
The high frequency of trades - 38.3 per day - combined with such poor win rate suggests the strategy is too sensitive and probably catches a lot of false signals. I notice the volume trigger of 1.5x relative volume might be too low for EURUSD on 1-minute timeframe. From my experience with forex markets, we should look at 2x or even 3x volume spikes for more reliable breakout signals.
The most concerning metric is the 22 trades losing streak. This is completely unacceptable from risk management perspective. No trader can psychologically handle such long drawdown periods, even if individual losses are small. The strategy needs fundamental rework - either stricter entry filters or complete redesign of the core logic. The current version is mathematically invalid for real trading.
Métricas tabulares de Range breakout sometido a backtest en EURUSD • 1 Minute
| Total de Operaciones | 153 | Beneficio Neto | -0.5% | Beneficio Compra y Mantén | 0.9% |
| Tasa de Ganancia | 22% | Ratio Riesgo/Recompensa | 2.76 | Máximo Drawdown | -0.6% |
| Máximo Drawdown del Activo | -0.7% | Exposición | 22.3% | Promedio de Velas en Posición | 13.2 |
| Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Volatilidad Realizada | — | ||
| Racha Máxima de Ganancia | 3 | Racha Promedio de Ganancia | 1.4 | Racha Máxima de Pérdida | 22 |
| Racha Promedio de Pérdida | 4.3 | Promedio de Operaciones por Mes | 1147.5 | Promedio de Operaciones por Día | 38.3 |
| Desv. Est. del Retorno | 0.0 | Desv. Est. de la Pérdida | 0.0 | Desv. Est. de la Ganancia | 0.0 |
| Expectativa | -0.2 | Beta | 0.24 |
Todos los backtests para Range breakout
| common.strategy | exposición | rendimiento vs activo | drawdown vs activo | tasa de ganancia | recompensa/ riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 26% | (0.4%/-0.5%) -0.80x | (-2.3%/-4.5%) 0.51x | 46 | 1.3 |
EURUSD • 1 Minute | 22% | (-0.5%/0.9%) -0.56x | (-0.6%/-0.7%) 0.86x | 22 | 2.8 |
GLD • 1 Minute | 32% | (0.6%/-1.4%) -0.43x | (-1.9%/-4.1%) 0.46x | 38 | 1.8 |
NVDA • 1 Minute | 25% | (7.8%/20.4%) 0.38x | (-3.7%/-5.3%) 0.70x | 34 | 3.0 |
PLTR • 1 Minute | 28% | (1.3%/15.0%) 0.09x | (-5.4%/-12.9%) 0.42x | 36 | 1.9 |
SPY • 1 Minute | 32% | (1.6%/6.6%) 0.24x | (-1.1%/-1.5%) 0.73x | 35 | 2.4 |
TSLA • 1 Minute | 26% | (0.7%/-0.2%) -3.50x | (-12.8%/-19.2%) 0.67x | 35 | 1.9 |
WMT • 1 Minute | 31% | (-0.5%/3.3%) -0.15x | (-3.2%/-5.1%) 0.63x | 32 | 2.0 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 33% | (10.5%/14.3%) 0.73x | (-4.9%/-12.1%) 0.40x | 36 | 2.4 |
EURUSD • 10 Minutes | 23% | (1.1%/1.8%) 0.61x | (-1.2%/-4.3%) 0.28x | 39 | 1.8 |
GLD • 10 Minutes | 38% | (9.4%/35.8%) 0.26x | (-5.4%/-8.3%) 0.65x | 37 | 2.2 |
NVDA • 10 Minutes | 30% | (19.8%/37.4%) 0.53x | (-28.5%/-42.8%) 0.67x | 46 | 1.4 |
PLTR • 10 Minutes | 31% | (43.5%/467.7%) 0.09x | (-32.3%/-46.5%) 0.69x | 40 | 1.9 |
SPY • 10 Minutes | 33% | (5.1%/13.1%) 0.39x | (-9.7%/-20.7%) 0.47x | 39 | 1.8 |
TSLA • 10 Minutes | 28% | (30.7%/25.4%) 1.21x | (-21.4%/-55.3%) 0.39x | 40 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 32% | (23.2%/39.5%) 0.59x | (-5.3%/-23.8%) 0.22x | 41 | 2.1 |
BTCUSDT • 1 Hour | 34% | (0.5%/70.3%) 0.01x | (-18.7%/-30.6%) 0.61x | 34 | 2.0 |
EURUSD • 1 Hour | 30% | (1.6%/7.1%) 0.23x | (-6.8%/-9.0%) 0.76x | 34 | 2.1 |
GLD • 1 Hour | 38% | (39.3%/122.5%) 0.32x | (-19.5%/-22.2%) 0.88x | 39 | 2.2 |
NVDA • 1 Hour | 44% | (555.6%/3243.4%) 0.17x | (-52.5%/-68.0%) 0.77x | 46 | 2.1 |
PLTR • 1 Hour | 38% | (449.7%/1466.7%) 0.31x | (-56.3%/-86.6%) 0.65x | 43 | 2.4 |
SPY • 1 Hour | 36% | (28.0%/107.0%) 0.26x | (-17.4%/-35.1%) 0.50x | 40 | 2.0 |
TSLA • 1 Hour | 39% | (1353.0%/1305.7%) 1.04x | (-40.8%/-75.1%) 0.54x | 39 | 3.1 |
WMT • 1 Hour | 33% | (60.9%/145.2%) 0.42x | (-15.7%/-26.9%) 0.58x | 39 | 2.4 |
BTCUSDT • Daily | 35% | (549.0%/1346.8%) 0.41x | (-54.7%/-76.6%) 0.71x | 47 | 3.3 |
GLD • Daily | 32% | (83.3%/592.8%) 0.14x | (-21.7%/-45.3%) 0.48x | 48 | 1.8 |
NVDA • Daily | 32% | (6469.1%/396269.9%) 0.02x | (-55.8%/-90.0%) 0.62x | 50 | 2.7 |
SPY • Daily | 22% | (90.1%/1344.4%) 0.07x | (-15.9%/-56.7%) 0.28x | 49 | 2.3 |
TSLA • Daily | 30% | (2791.1%/24273.6%) 0.11x | (-42.7%/-75.0%) 0.57x | 42 | 4.8 |
WMT • Daily | 30% | (30.4%/10116.3%) 0.00x | (-67.6%/-50.6%) 1.34x | 39 | 1.8 |