Buy at close/Sell at openlongResultados de Backtest @ TSLA • 10 Minutes
Esta estrategia explota un mito bien conocido, que dice que si compras al cierre de la sesión del mercado de valores y luego simplemente vendes al dÃa siguiente en la apertura, entonces te irá bien. Puedes ver por ti mismo que los resultados son... diversos, por decir lo menos. ¿Puede comprar al cierre y vender en la apertura hacerte ganar dinero? ¿Es sostenible? Compruébalo tú mismo, en los resultados del backtest a continuación. Recuerda que tal vez hay activos donde eso podrÃa tener sentido. De todas formas, no pudimos cubrir todas las acciones y ETFs de EE.UU.
Curva de Equidad
El backtest cubre 12.6 months de datos TSLA • 10 Minutes (Tesla, Inc.), desde June 28, 2024 hasta July 11, 2025.
La curva de equidad es el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo. Debes compararla con el rendimiento de Compra y Mantén del activo. En general, quieres que el área azul esté bien por encima del área gris.
El drawdown es cuántas pérdidas (realizadas o no realizadas) ha tenido la estrategia si se compara con el pico más alto de equidad. Compara esto con el drawdown del activo para ver si tu estrategia hace un trabajo decente de aislarte de la volatilidad bajista. En general, el área roja debe estar bien dentro del área gris.
Entonces, hemos hecho backtest de Buy at close/Sell at open en 12.6 months de velas TSLA • 10 Minutes. Este backtest resultó en 255 posiciones, con una tasa de ganancia promedio de 50% y una relación riesgo-recompensa de 1.21. Si asumes que la relación riesgo-recompensa de 1.21 se mantiene, necesitas una tasa de ganancia mÃnima de 45.3 para ser rentable. Asà que vas bien hasta ahora. Las métricas clave son las siguientes:
- Retorno Total: Retorno Total: 24.50% vs 59.00% para el activo
- Máximo Drawdown: Máximo Drawdown: -12.60% vs -55.30% para el activo
- Exposición: Exposición: 5.10% tiempo en el mercado
- Tasa de Ganancia: Tasa de Ganancia: 50.0%, vs 45.3% mÃnimo
- Relación Riesgo/Recompensa: Relación Riesgo/Recompensa: 1.21
Con esa exposición en mente, puedes ver que para 5% tiempo-en-mercado, obtienes 41.53% del potencial alcista del activo, y 22.78% del potencial bajista del activo.
Buy at close/Sell at open: entrar en una posición cuando
All of the following: # Yankee 10min Date&Time, Custom TZ (UTC+3), Time = 1550
Buy at close/Sell at open: salir de una posición cuando
All of the following: # Bravo 10min Date&Time, Custom TZ (UTC+3), Time = 930
Buy at close/Sell at open @ TSLA • 10 Minutes (24.5%) explicado por Alex C, Sarah
Alex C
AutorZe numbers look quite interesting for zis overnight holding strategy on Tesla. Ze win rate of 50% combined with a positive Risk/Reward ratio of 1.21 shows mathematical edge, but I'm concerned about ze relatively high drawdown of 12.6% considering ze low market exposure of only 5.1%.
What catches my attention is ze strong divergence between strategy performance and buy & hold. Ze strategy made 24.5% while buy & hold did 59%, but ze important thing here is ze much lower volatility - strategy has 21.47% realized vol versus 72.08% for ze asset. Zis is reflected in ze better risk-adjusted metrics like Sharpe (0.64) and Sortino (1.09). Ze low correlation of 0.41 also suggests zis could work well as part of a portfolio.
From pure mathematical perspective, ze strategy shows promise with good win rate leeway above ze minimal required win rate. However, I would want to see how sensitive zese results are to small changes in entry/exit timing. Ze sharp drawdown relative to exposure time suggests potential vulnerability to overnight gaps, which could be problematic. I would recommend running additional tests with varied entry/exit times to verify robustness.
Sarah
AutorThis strategy is pure garbage, and I'm shocked anyone would even consider it! The win rate is pathetically balanced at 50/50 - you might as well flip a coin, mi amigo!
Look at the disaster of underperforming buy & hold by more than half - 24.5% vs 59%! You're literally losing money compared to simply buying and holding like a lazy person. The market exposure is ridiculously low at 5.1% - you're barely even in the market! What's the point?
The most irritating thing is the mediocre risk metrics. A Sharpe ratio of 0.64 is embarrasingly bad - it shows you're taking too much risk for minimal returns. And that -12.6% drawdown? Madre mÃa! That's horrible for such low market exposure.
The only slightly positive thing I can say is that the Risk/Reward ratio isn't completely terrible at 1.21, but that's like saying your burning house has a nice paint color. This strategy needs to be completely scrapped and rethought from zero. Stop wasting time with these amateur hour tactics!
Métricas tabulares de Buy at close/Sell at open sometido a backtest en TSLA • 10 Minutes
| Total de Operaciones | 255 | Beneficio Neto | 24.5% | Beneficio Compra y Mantén | 59.0% |
| Tasa de Ganancia | 50% | Ratio Riesgo/Recompensa | 1.21 | Máximo Drawdown | -12.6% |
| Máximo Drawdown del Activo | -55.3% | Exposición | 5.1% | Promedio de Velas en Posición | 1.0 |
| Ratio de Sharpe | 0.64 | Ratio de Sortino | 1.09 | Volatilidad Realizada | 21.47% |
| Racha Máxima de Ganancia | 6 | Racha Promedio de Ganancia | 1.7 | Racha Máxima de Pérdida | 6 |
| Racha Promedio de Pérdida | 1.7 | Promedio de Operaciones por Mes | 40.5 | Promedio de Operaciones por DÃa | 1.3 |
| Desv. Est. del Retorno | 1.3 | Desv. Est. de la Pérdida | 0.8 | Desv. Est. de la Ganancia | 0.8 |
| Expectativa | 0.1 | Beta | 0.1 |
Todos los backtests para Buy at close/Sell at open
| common.strategy | exposición | rendimiento vs activo | drawdown vs activo | tasa de ganancia | recompensa/ riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
GLD • 10 Minutes | 5% | (-0.5%/43.7%) -0.01x | (-6.5%/-8.3%) 0.78x | 50 | 1.0 |
NVDA • 10 Minutes | 5% | (4.8%/32.9%) 0.15x | (-20.9%/-42.8%) 0.49x | 50 | 1.1 |
SPY • 10 Minutes | 5% | (1.0%/14.3%) 0.07x | (-4.8%/-20.7%) 0.23x | 51 | 1.0 |
TSLA • 10 Minutes | 5% | (24.5%/59.0%) 0.42x | (-12.6%/-55.3%) 0.23x | 50 | 1.2 |
WMT • 10 Minutes | 5% | (17.8%/40.1%) 0.44x | (-3.8%/-23.8%) 0.16x | 52 | 1.3 |