Buy at close/Sell at openlongResultados de Backtest @ SPY • 10 Minutes
Esta estrategia explota un mito bien conocido, que dice que si compras al cierre de la sesión del mercado de valores y luego simplemente vendes al día siguiente en la apertura, entonces te irá bien. Puedes ver por ti mismo que los resultados son... diversos, por decir lo menos. ¿Puede comprar al cierre y vender en la apertura hacerte ganar dinero? ¿Es sostenible? Compruébalo tú mismo, en los resultados del backtest a continuación. Recuerda que tal vez hay activos donde eso podría tener sentido. De todas formas, no pudimos cubrir todas las acciones y ETFs de EE.UU.
Curva de Equidad
El backtest cubre 12.6 months de datos SPY • 10 Minutes (SPDR S&P 500), desde June 28, 2024 hasta July 11, 2025.
La curva de equidad es el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo. Debes compararla con el rendimiento de Compra y Mantén del activo. En general, quieres que el área azul esté bien por encima del área gris.
El drawdown es cuántas pérdidas (realizadas o no realizadas) ha tenido la estrategia si se compara con el pico más alto de equidad. Compara esto con el drawdown del activo para ver si tu estrategia hace un trabajo decente de aislarte de la volatilidad bajista. En general, el área roja debe estar bien dentro del área gris.
Entonces, hemos hecho backtest de Buy at close/Sell at open en 12.6 months de velas SPY • 10 Minutes. Este backtest resultó en 255 posiciones, con una tasa de ganancia promedio de 51% y una relación riesgo-recompensa de 1.01. Si asumes que la relación riesgo-recompensa de 1.01 se mantiene, necesitas una tasa de ganancia mínima de 49.8 para ser rentable. Así que vas bien hasta ahora. Las métricas clave son las siguientes:
- Retorno Total: Retorno Total: 1.00% vs 14.30% para el activo
- Máximo Drawdown: Máximo Drawdown: -4.80% vs -20.70% para el activo
- Exposición: Exposición: 5.10% tiempo en el mercado
- Tasa de Ganancia: Tasa de Ganancia: 51.0%, vs 49.8% mínimo
- Relación Riesgo/Recompensa: Relación Riesgo/Recompensa: 1.01
Con esa exposición en mente, puedes ver que para 5% tiempo-en-mercado, obtienes 6.99% del potencial alcista del activo, y 23.19% del potencial bajista del activo.
Buy at close/Sell at open: entrar en una posición cuando
All of the following: # Yankee 10min Date&Time, Custom TZ (UTC+3), Time = 1550
Buy at close/Sell at open: salir de una posición cuando
All of the following: # Bravo 10min Date&Time, Custom TZ (UTC+3), Time = 930
Buy at close/Sell at open @ SPY • 10 Minutes (1.0%) explicado por Alex C, Mike
Alex C
AutorThe strategy shows quite weak performance characteristics. With a net profit of only 1% over 12.6 months versus buy & hold return of 14.3%, it's significantly underperforming the market. The negative Sharpe and Sortino ratios (-1.35) indicate poor risk-adjusted returns, which is problematic from risk management perspektive.
The win rate of 51% with risk/reward ratio of 1.01 is technically above the minimal sufficient win rate of 49.8%, but these margins are too thin to be reliable. The average win (0.15%) and loss (-0.14%) sizes are nearly identical, suggesting the strategy lacks any meaningful edge. The market exposure of only 5.1% means the strategy sits in cash most of the time, which explains the significant underperformance versus buy & hold.
I would not recommend trading this strategy in its current form. The metrics suggest it's essentially a coin flip with added transaction costs. While the win rate leeway looks good on paper, the actual profit potential is too small relative to the effort and risk involved. One would need significantly better risk/reward characteristics - at least 1:2 - to make this worthwhile. Consider adjusting entry/exit criteria or exploring different timeframes.
Mike
AutorYo fam, this overnight strategy on SPY is giving me mixed feelings! 🤔 The win rate is looking pretty decent at 51% and the risk/reward is balanced at 1.01, but that 1% total return over a year is kinda weak sauce compared to just holding SPY which gave 14.3%.
The strategy is super consistent though - you're only exposed to the market 5.1% of the time and it's giving steady small wins and losses (0.15% wins vs -0.14% losses). I love how it's basically doing one trade per day, perfect for us Wendy's warriors who can't watch charts all day! 💪 The win rate leeway is absolutely massive at 50.5% above what we need, which means this strategy is mathematically solid AF.
The main downside is those negative Sharpe and Sortino ratios (-1.35) showing it's not great on a risk-adjusted basis. Plus that 4.8% max drawdown could be scary if you're trading with leverage (which lowkey I probably would 😅). But hey, with such minimal market exposure and consistent results, this could be a decent base strategy to build on! Maybe add some filters or combine it with other setups to juice those returns? 🚀
Métricas tabulares de Buy at close/Sell at open sometido a backtest en SPY • 10 Minutes
| Total de Operaciones | 255 | Beneficio Neto | 1.0% | Beneficio Compra y Mantén | 14.3% |
| Tasa de Ganancia | 51% | Ratio Riesgo/Recompensa | 1.01 | Máximo Drawdown | -4.8% |
| Máximo Drawdown del Activo | -20.7% | Exposición | 5.1% | Promedio de Velas en Posición | 1.0 |
| Ratio de Sharpe | -1.35 | Ratio de Sortino | -1.35 | Volatilidad Realizada | 3.24% |
| Racha Máxima de Ganancia | 9 | Racha Promedio de Ganancia | 1.9 | Racha Máxima de Pérdida | 6 |
| Racha Promedio de Pérdida | 1.8 | Promedio de Operaciones por Mes | 40.5 | Promedio de Operaciones por Día | 1.3 |
| Desv. Est. del Retorno | 0.2 | Desv. Est. de la Pérdida | 0.1 | Desv. Est. de la Ganancia | 0.2 |
| Expectativa | 0.0 | Beta | 0.03 |
Todos los backtests para Buy at close/Sell at open
| common.strategy | exposición | rendimiento vs activo | drawdown vs activo | tasa de ganancia | recompensa/ riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
GLD • 10 Minutes | 5% | (-0.5%/43.7%) -0.01x | (-6.5%/-8.3%) 0.78x | 50 | 1.0 |
NVDA • 10 Minutes | 5% | (4.8%/32.9%) 0.15x | (-20.9%/-42.8%) 0.49x | 50 | 1.1 |
SPY • 10 Minutes | 5% | (1.0%/14.3%) 0.07x | (-4.8%/-20.7%) 0.23x | 51 | 1.0 |
TSLA • 10 Minutes | 5% | (24.5%/59.0%) 0.42x | (-12.6%/-55.3%) 0.23x | 50 | 1.2 |
WMT • 10 Minutes | 5% | (17.8%/40.1%) 0.44x | (-3.8%/-23.8%) 0.16x | 52 | 1.3 |