Bollinger/Keltner squeezelongResultados de Backtest @ NVDA • Daily
Esta estrategia compra cuando las Bandas de Bollinger están comprimidas en el Canal de Keltner. Esto normalmente indica que el mercado está moviéndose lateralmente. Esta estrategia luego vende cuando el precio va por debajo de la línea media de las Bandas de Bollinger. La idea es comprar durante el mercado obviamente lateral, esperando que estalle.
Curva de Equidad
El backtest cubre 26.5 years de datos NVDA • Daily (NVIDIA Corporation), desde January 22, 1999 hasta July 11, 2025.
La curva de equidad es el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo. Debes compararla con el rendimiento de Compra y Mantén del activo. En general, quieres que el área azul esté bien por encima del área gris.
El drawdown es cuántas pérdidas (realizadas o no realizadas) ha tenido la estrategia si se compara con el pico más alto de equidad. Compara esto con el drawdown del activo para ver si tu estrategia hace un trabajo decente de aislarte de la volatilidad bajista. En general, el área roja debe estar bien dentro del área gris.
Entonces, hemos hecho backtest de Bollinger/Keltner squeeze en 26.5 years de velas NVDA • Daily. Este backtest resultó en 108 posiciones, con una tasa de ganancia promedio de 43% y una relación riesgo-recompensa de 2.49. Si asumes que la relación riesgo-recompensa de 2.49 se mantiene, necesitas una tasa de ganancia mínima de 28.6 para ser rentable. Así que vas bien hasta ahora. Las métricas clave son las siguientes:
- Retorno Total: Retorno Total: 577.60% vs 373678.50% para el activo
- Máximo Drawdown: Máximo Drawdown: -51.40% vs -90.00% para el activo
- Exposición: Exposición: 26.10% tiempo en el mercado
- Tasa de Ganancia: Tasa de Ganancia: 43.0%, vs 28.6% mínimo
- Relación Riesgo/Recompensa: Relación Riesgo/Recompensa: 2.49
Con esa exposición en mente, puedes ver que para 26% tiempo-en-mercado, obtienes 0.15% del potencial alcista del activo, y 57.11% del potencial bajista del activo.
Bollinger/Keltner squeeze: entrar en una posición cuando
All of the following: # Whiskey D Chart(close) (2 candles ago) < D Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up (2 candles ago) D Chart(close) (1 candles ago) > D Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up (1 candles ago) D Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up (1 candles ago) < D Keltner Channel (20, SMA, 10, 2, 0, close), Up (1 candles ago) D BB (20, 2, 2, 0, close) (1 candles ago) > D Keltner (20, SMA, 10, 2, 0, close) (1 candles ago)
Bollinger/Keltner squeeze: salir de una posición cuando
Any of the following: # Papa D Chart(close) < D Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Middle
Bollinger/Keltner squeeze @ NVDA • Daily (577.6%) explicado por Alex C, Sarah
Alex C
AutorEl backtest muestra algunas características interesantes, pero tengo preocupaciones sobre la aplicabilidad en el mundo real. La tasa de ganancia del 43% combinada con una relación riesgo/recompensa de 2,49 en realidad da una buena expectativa matemática de 0,5, lo cual es bastante sólido. Sin embargo, la exposición al mercado de solo 26,1% significa que estamos perdiendo muchas movimientos potenciales.
Lo que más me preocupa es el alto drawdown máximo del 51,4%. Esto es demasiado para que la mayoría de los traders puedan manejar psicológicamente, incluso si las matemáticas funcionan. La estrategia también parece producir muy pocas señales - solo 0,7 operaciones por mes es bastante bajo para una estrategia que se basa en canales de Bollinger y Keltner. Esperaría oportunidades de trading más frecuentes de tales indicadores.
Las métricas de rendimiento en diferentes marcos temporales son bastante inestables - desde -98,4% en 1A hasta +365,2% en el período de 3A. Esta alta varianza sugiere que la estrategia podría estar ajustada a ciertas condiciones de mercado. Si bien el CAGR de 5A del 32,5% se ve impresionante, no confiaría en que estos números se mantengan en el trading futuro. Mi recomendación sería ajustar las condiciones de entrada para obtener más señales, o buscar un enfoque más consistente con drawdowns más bajos.
Sarah
Autor¡Madre mía, esta estrategia es un desastre completo! La Tasa de Ganancia del 43% con un drawdown del 51,4% ya me hace querer tirar mi computadora por la ventana.
Mira estos números ridículos - te están destruyendo con compra y mantenimiento (577% vs 373,678% - ¿estás bromeando?). La exposición al mercado es patéticamente baja al 26,1%, lo que significa que te estás perdiendo la mayoría de los movimientos reales. ¿Y esas rachas perdedoras? Seis pérdidas seguidas destruirán cualquier cuenta y salud mental.
La parte más risible es el rendimiento reciente - ¡perdiste 98,4% en el último año! Eso no es una estrategia de trading, eso es suicidio financiero. Aunque la relación Riesgo/Recompensa se ve decente en 2,49, no importa cuando estás sangrando dinero así. Las métricas de volatilidad muestran que esto es básicamente apostar con pasos extra.
Mi consejo? Tira esta estrategia a la basura donde pertenece. Necesitas algo que no te haga parecer un completo novato. Lo único positivo que puedo decir es que al menos lo probaste antes de perder dinero real. Ahora vuelve a la mesa de dibujo y regresa cuando tengas algo que no me haga querer llorar.
Métricas tabulares de Bollinger/Keltner squeeze sometido a backtest en NVDA • Daily
| Total de Operaciones | 108 | Beneficio Neto | 577.6% | Beneficio Compra y Mantén | 373678.5% |
| Tasa de Ganancia | 43% | Ratio Riesgo/Recompensa | 2.49 | Máximo Drawdown | -51.4% |
| Máximo Drawdown del Activo | -90.0% | Exposición | 26.1% | Promedio de Velas en Posición | 15.1 |
| Ratio de Sharpe | 0.01 | Ratio de Sortino | 0.45 | Volatilidad Realizada | 22.74% |
| Racha Máxima de Ganancia | 5 | Racha Promedio de Ganancia | 1.8 | Racha Máxima de Pérdida | 6 |
| Racha Promedio de Pérdida | 2.4 | Promedio de Operaciones por Mes | 0.7 | Promedio de Operaciones por Día | 0.0 |
| Desv. Est. del Retorno | 13.4 | Desv. Est. de la Pérdida | 4.0 | Desv. Est. de la Ganancia | 14.5 |
| Expectativa | 0.5 | Beta | 0.2 |
Todos los backtests para Bollinger/Keltner squeeze
| common.strategy | exposición | rendimiento vs activo | drawdown vs activo | tasa de ganancia | recompensa/ riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD • 1 Minute | 13% | (0.2%/9.8%) 0.02x | (-0.4%/-1.6%) 0.25x | 49 | 1.2 |
EURUSD • 1 Minute | 17% | (-0.1%/-0.9%) 0.11x | (-0.5%/-1.2%) 0.42x | 28 | 2.4 |
GLD • 1 Minute | 18% | (3.6%/0.0%) Infinityx | (-1.0%/-5.5%) 0.18x | 35 | 4.0 |
NVDA • 1 Minute | 24% | (8.1%/16.7%) 0.49x | (-1.8%/-4.4%) 0.41x | 43 | 2.4 |
SPY • 1 Minute | 23% | (1.0%/4.6%) 0.22x | (-1.6%/-2.1%) 0.76x | 33 | 2.4 |
TSLA • 1 Minute | 23% | (-14.5%/-10.3%) 1.41x | (-15.5%/-21.4%) 0.72x | 28 | 1.3 |
WMT • 1 Minute | 18% | (-3.8%/-5.4%) 0.70x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 31 | 1.4 |
BTCUSD • 10 Minutes | 19% | (1.0%/27.2%) 0.04x | (-6.3%/-12.1%) 0.52x | 35 | 1.9 |
EURUSD • 10 Minutes | 24% | (-0.3%/6.5%) -0.05x | (-4.3%/-4.3%) 1.00x | 30 | 2.3 |
GLD • 10 Minutes | 19% | (-4.0%/43.7%) -0.09x | (-8.0%/-8.3%) 0.96x | 37 | 1.4 |
NVDA • 10 Minutes | 25% | (-12.1%/32.9%) -0.37x | (-24.9%/-42.8%) 0.58x | 36 | 1.6 |
SPY • 10 Minutes | 26% | (-0.3%/14.3%) -0.02x | (-5.6%/-20.7%) 0.27x | 38 | 1.6 |
TSLA • 10 Minutes | 24% | (4.7%/59.0%) 0.08x | (-32.8%/-55.3%) 0.59x | 40 | 1.6 |
WMT • 10 Minutes | 27% | (17.3%/40.1%) 0.43x | (-6.2%/-23.8%) 0.26x | 44 | 1.9 |
BTCUSD • 1 Hour | 25% | (19.1%/71.4%) 0.27x | (-21.5%/-31.0%) 0.69x | 42 | 1.7 |
EURUSD • 1 Hour | 26% | (4.9%/8.2%) 0.60x | (-2.8%/-9.0%) 0.31x | 41 | 1.9 |
GLD • 1 Hour | 16% | (6.2%/117.6%) 0.05x | (-18.6%/-22.2%) 0.84x | 42 | 1.6 |
NVDA • 1 Hour | 26% | (364.4%/3126.3%) 0.12x | (-34.2%/-68.0%) 0.50x | 49 | 2.5 |
SPY • 1 Hour | 22% | (8.9%/106.7%) 0.08x | (-12.4%/-35.1%) 0.35x | 41 | 1.7 |
TSLA • 1 Hour | 21% | (505.6%/1395.5%) 0.36x | (-34.5%/-75.1%) 0.46x | 43 | 3.1 |
WMT • 1 Hour | 25% | (25.8%/138.2%) 0.19x | (-9.3%/-26.9%) 0.35x | 46 | 1.6 |
BTCUSD • Daily | 28% | (2515.4%/67440.2%) 0.04x | (-51.5%/-83.8%) 0.61x | 45 | 4.2 |
EURUSD • Daily | 25% | (5.2%/10.8%) 0.48x | (-9.1%/-23.3%) 0.39x | 39 | 1.9 |
GLD • Daily | 17% | (13.2%/595.1%) 0.02x | (-21.1%/-45.3%) 0.47x | 39 | 1.9 |
NVDA • Daily | 26% | (577.6%/373678.5%) 0.00x | (-51.4%/-90.0%) 0.57x | 43 | 2.5 |
SPY • Daily | 22% | (14.1%/1316.3%) 0.01x | (-39.4%/-56.7%) 0.69x | 39 | 1.9 |
TSLA • Daily | 24% | (1451.6%/24185.2%) 0.06x | (-38.8%/-75.0%) 0.52x | 47 | 3.9 |
WMT • Daily | 26% | (-44.0%/9978.0%) -0.00x | (-74.7%/-50.6%) 1.48x | 36 | 1.6 |