50/200 SMA crosslongResultados de Backtest @ WMT • Daily
La estrategia de Cruce de Medias Móviles utiliza dos medias móviles de diferentes períodos para generar señales de compra y venta. Aproxima la idea de un mercado en tendencia usando 2 SMAs, una SMA corta y rápida (50) y otra SMA larga y lenta (200). Compra cuando una SMA corta (50) cruza hacia arriba una SMA larga (200), implicando que la dirección del mercado ha cambiado. Vende cuando una SMA corta (50) cruza hacia abajo una SMA larga (200). Estas son medias móviles bastante largas, lo que significa que esta estrategia está naturalmente destinada a capturar movimientos más grandes, y por lo tanto podría no ser adecuada para marcos de tiempo cortos. ¡Pero suposiciones como esa no significan nada, porque la hemos backtesteado! Compruébalo tú mismo.
Curva de Equidad
El backtest cubre 39.4 years de datos WMT • Daily (Walmart Inc.), desde March 4, 1986 hasta July 11, 2025.
La curva de equidad es el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo. Debes compararla con el rendimiento de Compra y Mantén del activo. En general, quieres que el área azul esté bien por encima del área gris.
El drawdown es cuántas pérdidas (realizadas o no realizadas) ha tenido la estrategia si se compara con el pico más alto de equidad. Compara esto con el drawdown del activo para ver si tu estrategia hace un trabajo decente de aislarte de la volatilidad bajista. En general, el área roja debe estar bien dentro del área gris.
Entonces, hemos hecho backtest de 50/200 SMA cross en 39.4 years de velas WMT • Daily. Este backtest resultó en 31 posiciones, con una tasa de ganancia promedio de 39% y una relación riesgo-recompensa de 8.05. Si asumes que la relación riesgo-recompensa de 8.05 se mantiene, necesitas una tasa de ganancia mínima de 11.1 para ser rentable. Así que vas bien hasta ahora. Sin embargo, 31 posiciones es una muestra pequeña, así que toma los resultados con mucha cautela. Las métricas clave son las siguientes:
- Retorno Total: Retorno Total: 1143.90% vs 13022.20% para el activo
- Máximo Drawdown: Máximo Drawdown: -57.10% vs -50.60% para el activo
- Exposición: Exposición: 64.10% tiempo en el mercado
- Tasa de Ganancia: Tasa de Ganancia: 39.0%, vs 11.1% mínimo
- Relación Riesgo/Recompensa: Relación Riesgo/Recompensa: 8.05
Con esa exposición en mente, puedes ver que para 64% tiempo-en-mercado, obtienes 8.78% del potencial alcista del activo, y 112.85% del potencial bajista del activo.
50/200 SMA cross: entrar en una posición cuando
All of the following: # "Papa" D Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↗ D Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross: salir de una posición cuando
All of the following: # "India" D Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↘ D Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross @ WMT • Daily (1143.9%) explicado por Sarah
Sarah
AutorMadre mía, this strategy is complete garbage! I can't believe someone would even consider trading this. 31 trades in 39 years? Are you running a trading strategy or collecting rare stamps?
The win rate is pathetic - only 39%! Yes, yes, I see the "healthy leeway" above minimal win rate, but that's just because your winners are huge compared to losers. This is pure luck, not skill. You're basically waiting for a lottery ticket while bleeding money most of the time. The max drawdown of -57.1% is horrific - you could lose more than half your money! Who can stomach that?
Look at the exposure - 64.1% market exposure but you're massively underperforming buy & hold (1143.9% vs 13022.2%). This means you're basically sitting there like an idiot, missing out on most of the gains while still taking on huge risks. And those losing streaks! 5 losses in a row will make you want to jump out the window.
The only reason this doesn't look completely terrible is because you're testing it on WMT which has been a monster stock for decades. Put this on any other stock and watch your account go to zero. Do yourself a favor and either buy and hold or find a real strategy. This is embarassing.
Métricas tabulares de 50/200 SMA cross sometido a backtest en WMT • Daily
| Total de Operaciones | 31 | Beneficio Neto | 1143.9% | Beneficio Compra y Mantén | 13022.2% |
| Tasa de Ganancia | 39% | Ratio Riesgo/Recompensa | 8.05 | Máximo Drawdown | -57.1% |
| Máximo Drawdown del Activo | -50.6% | Exposición | 64.1% | Promedio de Velas en Posición | 203.8 |
| Ratio de Sharpe | 0.16 | Ratio de Sortino | 0.52 | Volatilidad Realizada | 16.88% |
| Racha Máxima de Ganancia | 5 | Racha Promedio de Ganancia | 1.7 | Racha Máxima de Pérdida | 5 |
| Racha Promedio de Pérdida | 3.2 | Promedio de Operaciones por Mes | 0.1 | Promedio de Operaciones por Día | 0.0 |
| Desv. Est. del Retorno | 69.4 | Desv. Est. de la Pérdida | 5.6 | Desv. Est. de la Ganancia | 100.8 |
| Expectativa | 2.5 | Beta | 0.61 |
Todos los backtests para 50/200 SMA cross
| common.strategy | exposición | rendimiento vs activo | drawdown vs activo | tasa de ganancia | recompensa/ riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 57% | (5.4%/8.9%) 0.61x | (-2.0%/-1.9%) 1.05x | 39 | 5.4 |
EURUSD • 1 Minute | 61% | (-1.1%/-1.0%) 1.10x | (-1.2%/-1.2%) 1.00x | 20 | 1.1 |
GLD • 1 Minute | 52% | (1.7%/0.0%) Infinityx | (-2.5%/-5.5%) 0.45x | 36 | 2.5 |
NVDA • 1 Minute | 61% | (1.2%/16.7%) 0.07x | (-7.9%/-4.4%) 1.80x | 28 | 2.9 |
SPY • 1 Minute | 60% | (0.5%/4.6%) 0.11x | (-2.5%/-2.1%) 1.19x | 33 | 2.3 |
TSLA • 1 Minute | 47% | (6.6%/-10.3%) -0.64x | (-11.2%/-21.4%) 0.52x | 39 | 2.1 |
WMT • 1 Minute | 41% | (-0.5%/-5.4%) 0.09x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 29 | 2.4 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 57% | (18.2%/22.4%) 0.81x | (-8.6%/-12.1%) 0.71x | 41 | 3.1 |
EURUSD • 10 Minutes | 55% | (2.5%/5.8%) 0.43x | (-2.2%/-4.3%) 0.51x | 38 | 2.4 |
GLD • 10 Minutes | 58% | (26.1%/43.7%) 0.60x | (-5.9%/-8.3%) 0.71x | 54 | 3.1 |
NVDA • 10 Minutes | 57% | (5.0%/32.9%) 0.15x | (-33.4%/-42.8%) 0.78x | 44 | 1.4 |
SPY • 10 Minutes | 60% | (6.6%/14.3%) 0.46x | (-13.4%/-20.7%) 0.65x | 41 | 1.9 |
TSLA • 10 Minutes | 47% | (18.4%/59.0%) 0.31x | (-34.8%/-55.3%) 0.63x | 41 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 60% | (37.4%/40.1%) 0.93x | (-10.3%/-23.8%) 0.43x | 62 | 1.8 |
BTCUSDT • 1 Hour | 56% | (36.4%/68.2%) 0.53x | (-31.3%/-30.6%) 1.02x | 43 | 2.2 |
EURUSD • 1 Hour | 50% | (6.9%/6.8%) 1.01x | (-5.7%/-9.0%) 0.63x | 42 | 2.4 |
GLD • 1 Hour | 60% | (35.8%/117.6%) 0.30x | (-26.6%/-22.2%) 1.20x | 36 | 3.0 |
NVDA • 1 Hour | 61% | (783.4%/3126.3%) 0.25x | (-51.4%/-68.0%) 0.76x | 52 | 3.5 |
SPY • 1 Hour | 64% | (85.7%/106.7%) 0.80x | (-19.0%/-35.1%) 0.54x | 61 | 2.3 |
TSLA • 1 Hour | 55% | (2930.2%/1395.5%) 2.10x | (-38.7%/-75.1%) 0.52x | 56 | 6.0 |
WMT • 1 Hour | 60% | (33.6%/138.2%) 0.24x | (-28.4%/-26.9%) 1.06x | 50 | 1.6 |
BTCUSDT • Daily | 59% | (638.7%/1337.5%) 0.48x | (-61.1%/-76.6%) 0.80x | 83 | 7.3 |
EURUSD • Daily | 35% | (4.8%/10.8%) 0.44x | (-12.2%/-23.3%) 0.52x | 71 | 0.7 |
GLD • Daily | 61% | (242.9%/595.1%) 0.41x | (-36.4%/-45.3%) 0.80x | 46 | 6.4 |
NVDA • Daily | 65% | (83183.3%/373678.5%) 0.22x | (-57.1%/-90.0%) 0.63x | 77 | 16.0 |
SPY • Daily | 72% | (1127.3%/1316.3%) 0.86x | (-32.5%/-56.7%) 0.57x | 87 | 3.8 |
TSLA • Daily | 57% | (3139.0%/24185.2%) 0.13x | (-65.4%/-75.0%) 0.87x | 38 | 25.3 |
WMT • Daily | 64% | (1143.9%/13022.2%) 0.09x | (-57.1%/-50.6%) 1.13x | 39 | 8.1 |