50/200 SMA crosslongResultados de Backtest @ TSLA • Daily
La estrategia de Cruce de Medias Móviles utiliza dos medias móviles de diferentes períodos para generar señales de compra y venta. Aproxima la idea de un mercado en tendencia usando 2 SMAs, una SMA corta y rápida (50) y otra SMA larga y lenta (200). Compra cuando una SMA corta (50) cruza hacia arriba una SMA larga (200), implicando que la dirección del mercado ha cambiado. Vende cuando una SMA corta (50) cruza hacia abajo una SMA larga (200). Estas son medias móviles bastante largas, lo que significa que esta estrategia está naturalmente destinada a capturar movimientos más grandes, y por lo tanto podría no ser adecuada para marcos de tiempo cortos. ¡Pero suposiciones como esa no significan nada, porque la hemos backtesteado! Compruébalo tú mismo.
Curva de Equidad
El backtest cubre 15 years de datos TSLA • Daily (Tesla, Inc.), desde June 29, 2010 hasta July 11, 2025.
La curva de equidad es el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo. Debes compararla con el rendimiento de Compra y Mantén del activo. En general, quieres que el área azul esté bien por encima del área gris.
El drawdown es cuántas pérdidas (realizadas o no realizadas) ha tenido la estrategia si se compara con el pico más alto de equidad. Compara esto con el drawdown del activo para ver si tu estrategia hace un trabajo decente de aislarte de la volatilidad bajista. En general, el área roja debe estar bien dentro del área gris.
Entonces, hemos hecho backtest de 50/200 SMA cross en 15 years de velas TSLA • Daily. Este backtest resultó en 13 posiciones, con una tasa de ganancia promedio de 38% y una relación riesgo-recompensa de 25.32. Si asumes que la relación riesgo-recompensa de 25.32 se mantiene, necesitas una tasa de ganancia mínima de 3.8 para ser rentable. Así que vas bien hasta ahora. Sin embargo, 13 posiciones es una muestra pequeña, así que toma los resultados con mucha cautela. Las métricas clave son las siguientes:
- Retorno Total: Retorno Total: 3139.00% vs 24185.20% para el activo
- Máximo Drawdown: Máximo Drawdown: -65.40% vs -75.00% para el activo
- Exposición: Exposición: 57.10% tiempo en el mercado
- Tasa de Ganancia: Tasa de Ganancia: 38.0%, vs 3.8% mínimo
- Relación Riesgo/Recompensa: Relación Riesgo/Recompensa: 25.32
Con esa exposición en mente, puedes ver que para 57% tiempo-en-mercado, obtienes 12.98% del potencial alcista del activo, y 87.20% del potencial bajista del activo.
50/200 SMA cross: entrar en una posición cuando
All of the following: # "Papa" D Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↗ D Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross: salir de una posición cuando
All of the following: # "India" D Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↘ D Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross @ TSLA • Daily (3139.0%) explicado por Alex C
Alex C
AutorThis backtest shows some interesting metrics, but I have serious concerns about the statistical significance. With only 13 trades over 15 years, we simply don't have enough data points to make reliable conclusions. That's less than 1 trade per year - not good for building statistical confidence.
The win rate of 38% looks terrible at first glance, but combined with the remarkable risk/reward ratio of 25.32 (average win being 296.58% versus average loss of -11.71%), it actually delivers positive expectancy. However, I must point out that such extreme risk/reward numbers are suspicious and might indicate overfitting or survivorship bias, especially with Tesla being such a unique case in market history.
The maximum drawdown of 65.4% is concerning, and the strategy significantly underperformed buy & hold (3139% vs 24185%). The market exposure of 57.1% suggests this is more of a trend-following approach, which makes sense given the SMA crossover logic. But with such infrequent trading and high drawdown risk, I would not recommend this strategy for real trading without significant modifications and more rigorous testing across multiple instruments. The numbers look more like a historical accident than a reliable trading system.
Métricas tabulares de 50/200 SMA cross sometido a backtest en TSLA • Daily
| Total de Operaciones | 13 | Beneficio Neto | 3139.0% | Beneficio Compra y Mantén | 24185.2% |
| Tasa de Ganancia | 38% | Ratio Riesgo/Recompensa | 25.32 | Máximo Drawdown | -65.4% |
| Máximo Drawdown del Activo | -75.0% | Exposición | 57.1% | Promedio de Velas en Posición | 165.1 |
| Ratio de Sharpe | 0.41 | Ratio de Sortino | 0.97 | Volatilidad Realizada | 38.47% |
| Racha Máxima de Ganancia | 2 | Racha Promedio de Ganancia | 1.3 | Racha Máxima de Pérdida | 3 |
| Racha Promedio de Pérdida | 2.0 | Promedio de Operaciones por Mes | 0.1 | Promedio de Operaciones por Día | 0.0 |
| Desv. Est. del Retorno | 287.1 | Desv. Est. de la Pérdida | 8.5 | Desv. Est. de la Ganancia | 417.2 |
| Expectativa | 9.1 | Beta | 0.63 |
Todos los backtests para 50/200 SMA cross
| common.strategy | exposición | rendimiento vs activo | drawdown vs activo | tasa de ganancia | recompensa/ riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 57% | (5.4%/8.9%) 0.61x | (-2.0%/-1.9%) 1.05x | 39 | 5.4 |
EURUSD • 1 Minute | 61% | (-1.1%/-1.0%) 1.10x | (-1.2%/-1.2%) 1.00x | 20 | 1.1 |
GLD • 1 Minute | 52% | (1.7%/0.0%) Infinityx | (-2.5%/-5.5%) 0.45x | 36 | 2.5 |
NVDA • 1 Minute | 61% | (1.2%/16.7%) 0.07x | (-7.9%/-4.4%) 1.80x | 28 | 2.9 |
SPY • 1 Minute | 60% | (0.5%/4.6%) 0.11x | (-2.5%/-2.1%) 1.19x | 33 | 2.3 |
TSLA • 1 Minute | 47% | (6.6%/-10.3%) -0.64x | (-11.2%/-21.4%) 0.52x | 39 | 2.1 |
WMT • 1 Minute | 41% | (-0.5%/-5.4%) 0.09x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 29 | 2.4 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 57% | (18.2%/22.4%) 0.81x | (-8.6%/-12.1%) 0.71x | 41 | 3.1 |
EURUSD • 10 Minutes | 55% | (2.5%/5.8%) 0.43x | (-2.2%/-4.3%) 0.51x | 38 | 2.4 |
GLD • 10 Minutes | 58% | (26.1%/43.7%) 0.60x | (-5.9%/-8.3%) 0.71x | 54 | 3.1 |
NVDA • 10 Minutes | 57% | (5.0%/32.9%) 0.15x | (-33.4%/-42.8%) 0.78x | 44 | 1.4 |
SPY • 10 Minutes | 60% | (6.6%/14.3%) 0.46x | (-13.4%/-20.7%) 0.65x | 41 | 1.9 |
TSLA • 10 Minutes | 47% | (18.4%/59.0%) 0.31x | (-34.8%/-55.3%) 0.63x | 41 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 60% | (37.4%/40.1%) 0.93x | (-10.3%/-23.8%) 0.43x | 62 | 1.8 |
BTCUSDT • 1 Hour | 56% | (36.4%/68.2%) 0.53x | (-31.3%/-30.6%) 1.02x | 43 | 2.2 |
EURUSD • 1 Hour | 50% | (6.9%/6.8%) 1.01x | (-5.7%/-9.0%) 0.63x | 42 | 2.4 |
GLD • 1 Hour | 60% | (35.8%/117.6%) 0.30x | (-26.6%/-22.2%) 1.20x | 36 | 3.0 |
NVDA • 1 Hour | 61% | (783.4%/3126.3%) 0.25x | (-51.4%/-68.0%) 0.76x | 52 | 3.5 |
SPY • 1 Hour | 64% | (85.7%/106.7%) 0.80x | (-19.0%/-35.1%) 0.54x | 61 | 2.3 |
TSLA • 1 Hour | 55% | (2930.2%/1395.5%) 2.10x | (-38.7%/-75.1%) 0.52x | 56 | 6.0 |
WMT • 1 Hour | 60% | (33.6%/138.2%) 0.24x | (-28.4%/-26.9%) 1.06x | 50 | 1.6 |
BTCUSDT • Daily | 59% | (638.7%/1337.5%) 0.48x | (-61.1%/-76.6%) 0.80x | 83 | 7.3 |
EURUSD • Daily | 35% | (4.8%/10.8%) 0.44x | (-12.2%/-23.3%) 0.52x | 71 | 0.7 |
GLD • Daily | 61% | (242.9%/595.1%) 0.41x | (-36.4%/-45.3%) 0.80x | 46 | 6.4 |
NVDA • Daily | 65% | (83183.3%/373678.5%) 0.22x | (-57.1%/-90.0%) 0.63x | 77 | 16.0 |
SPY • Daily | 72% | (1127.3%/1316.3%) 0.86x | (-32.5%/-56.7%) 0.57x | 87 | 3.8 |
TSLA • Daily | 57% | (3139.0%/24185.2%) 0.13x | (-65.4%/-75.0%) 0.87x | 38 | 25.3 |
WMT • Daily | 64% | (1143.9%/13022.2%) 0.09x | (-57.1%/-50.6%) 1.13x | 39 | 8.1 |