50/200 SMA crosslongResultados de Backtest @ NVDA • Daily
La estrategia de Cruce de Medias Móviles utiliza dos medias móviles de diferentes períodos para generar señales de compra y venta. Aproxima la idea de un mercado en tendencia usando 2 SMAs, una SMA corta y rápida (50) y otra SMA larga y lenta (200). Compra cuando una SMA corta (50) cruza hacia arriba una SMA larga (200), implicando que la dirección del mercado ha cambiado. Vende cuando una SMA corta (50) cruza hacia abajo una SMA larga (200). Estas son medias móviles bastante largas, lo que significa que esta estrategia está naturalmente destinada a capturar movimientos más grandes, y por lo tanto podría no ser adecuada para marcos de tiempo cortos. ¡Pero suposiciones como esa no significan nada, porque la hemos backtesteado! Compruébalo tú mismo.
Curva de Equidad
El backtest cubre 26.5 years de datos NVDA • Daily (NVIDIA Corporation), desde January 22, 1999 hasta July 11, 2025.
La curva de equidad es el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo. Debes compararla con el rendimiento de Compra y Mantén del activo. En general, quieres que el área azul esté bien por encima del área gris.
El drawdown es cuántas pérdidas (realizadas o no realizadas) ha tenido la estrategia si se compara con el pico más alto de equidad. Compara esto con el drawdown del activo para ver si tu estrategia hace un trabajo decente de aislarte de la volatilidad bajista. En general, el área roja debe estar bien dentro del área gris.
Entonces, hemos hecho backtest de 50/200 SMA cross en 26.5 years de velas NVDA • Daily. Este backtest resultó en 13 posiciones, con una tasa de ganancia promedio de 77% y una relación riesgo-recompensa de 16.02. Si asumes que la relación riesgo-recompensa de 16.02 se mantiene, necesitas una tasa de ganancia mínima de 5.9 para ser rentable. Así que vas bien hasta ahora. Sin embargo, 13 posiciones es una muestra pequeña, así que toma los resultados con mucha cautela. Las métricas clave son las siguientes:
- Retorno Total: Retorno Total: 83183.30% vs 373678.50% para el activo
- Máximo Drawdown: Máximo Drawdown: -57.10% vs -90.00% para el activo
- Exposición: Exposición: 65.20% tiempo en el mercado
- Tasa de Ganancia: Tasa de Ganancia: 77.0%, vs 5.9% mínimo
- Relación Riesgo/Recompensa: Relación Riesgo/Recompensa: 16.02
Con esa exposición en mente, puedes ver que para 65% tiempo-en-mercado, obtienes 22.26% del potencial alcista del activo, y 63.44% del potencial bajista del activo.
50/200 SMA cross: entrar en una posición cuando
All of the following: # "Papa" D Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↗ D Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross: salir de una posición cuando
All of the following: # "India" D Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↘ D Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross @ NVDA • Daily (83183.3%) explicado por Alex C
Alex C
AutorThe backtest results show some interesting metrics, but I have concerns about the statistical significance. 13 trades over 26.5 years is extremely low frequency - this makes me very skeptical about drawing any meaningful conclusions.
The win rate of 77% looks impressive at first glance, but with only 13 total trades, this number is not statistically robust. I see that the strategy underperformed buy & hold by a large margin (83,183% vs 373,678%), which is not optimal for such a long timeframe. The market exposure of 65.2% suggests the strategy misses significant upside moves while trying to avoid drawdowns.
The Risk/Reward ratio of 16.02 and win rate leeway of 76.94 look mathematically sound, but again, with such few trades these numbers are not reliable for future prediction. We would need at least 100 trades minimum to make any statistically valid assumptions about the strategy's behaviour. The high maximum drawdown of -57.1% is also concerning and should be addressed before real money implementation.
Métricas tabulares de 50/200 SMA cross sometido a backtest en NVDA • Daily
| Total de Operaciones | 13 | Beneficio Neto | 83183.3% | Beneficio Compra y Mantén | 373678.5% |
| Tasa de Ganancia | 77% | Ratio Riesgo/Recompensa | 16.02 | Máximo Drawdown | -57.1% |
| Máximo Drawdown del Activo | -90.0% | Exposición | 65.2% | Promedio de Velas en Posición | 332.8 |
| Ratio de Sharpe | 0.70 | Ratio de Sortino | 1.28 | Volatilidad Realizada | 32.67% |
| Racha Máxima de Ganancia | 5 | Racha Promedio de Ganancia | 5.0 | Racha Máxima de Pérdida | 2 |
| Racha Promedio de Pérdida | 1.5 | Promedio de Operaciones por Mes | 0.1 | Promedio de Operaciones por Día | 0.0 |
| Desv. Est. del Retorno | 261.5 | Desv. Est. de la Pérdida | 8.5 | Desv. Est. de la Ganancia | 283.9 |
| Expectativa | 12.1 | Beta | 0.4 |
Todos los backtests para 50/200 SMA cross
| common.strategy | exposición | rendimiento vs activo | drawdown vs activo | tasa de ganancia | recompensa/ riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 57% | (5.4%/8.9%) 0.61x | (-2.0%/-1.9%) 1.05x | 39 | 5.4 |
EURUSD • 1 Minute | 61% | (-1.1%/-1.0%) 1.10x | (-1.2%/-1.2%) 1.00x | 20 | 1.1 |
GLD • 1 Minute | 52% | (1.7%/0.0%) Infinityx | (-2.5%/-5.5%) 0.45x | 36 | 2.5 |
NVDA • 1 Minute | 61% | (1.2%/16.7%) 0.07x | (-7.9%/-4.4%) 1.80x | 28 | 2.9 |
SPY • 1 Minute | 60% | (0.5%/4.6%) 0.11x | (-2.5%/-2.1%) 1.19x | 33 | 2.3 |
TSLA • 1 Minute | 47% | (6.6%/-10.3%) -0.64x | (-11.2%/-21.4%) 0.52x | 39 | 2.1 |
WMT • 1 Minute | 41% | (-0.5%/-5.4%) 0.09x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 29 | 2.4 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 57% | (18.2%/22.4%) 0.81x | (-8.6%/-12.1%) 0.71x | 41 | 3.1 |
EURUSD • 10 Minutes | 55% | (2.5%/5.8%) 0.43x | (-2.2%/-4.3%) 0.51x | 38 | 2.4 |
GLD • 10 Minutes | 58% | (26.1%/43.7%) 0.60x | (-5.9%/-8.3%) 0.71x | 54 | 3.1 |
NVDA • 10 Minutes | 57% | (5.0%/32.9%) 0.15x | (-33.4%/-42.8%) 0.78x | 44 | 1.4 |
SPY • 10 Minutes | 60% | (6.6%/14.3%) 0.46x | (-13.4%/-20.7%) 0.65x | 41 | 1.9 |
TSLA • 10 Minutes | 47% | (18.4%/59.0%) 0.31x | (-34.8%/-55.3%) 0.63x | 41 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 60% | (37.4%/40.1%) 0.93x | (-10.3%/-23.8%) 0.43x | 62 | 1.8 |
BTCUSDT • 1 Hour | 56% | (36.4%/68.2%) 0.53x | (-31.3%/-30.6%) 1.02x | 43 | 2.2 |
EURUSD • 1 Hour | 50% | (6.9%/6.8%) 1.01x | (-5.7%/-9.0%) 0.63x | 42 | 2.4 |
GLD • 1 Hour | 60% | (35.8%/117.6%) 0.30x | (-26.6%/-22.2%) 1.20x | 36 | 3.0 |
NVDA • 1 Hour | 61% | (783.4%/3126.3%) 0.25x | (-51.4%/-68.0%) 0.76x | 52 | 3.5 |
SPY • 1 Hour | 64% | (85.7%/106.7%) 0.80x | (-19.0%/-35.1%) 0.54x | 61 | 2.3 |
TSLA • 1 Hour | 55% | (2930.2%/1395.5%) 2.10x | (-38.7%/-75.1%) 0.52x | 56 | 6.0 |
WMT • 1 Hour | 60% | (33.6%/138.2%) 0.24x | (-28.4%/-26.9%) 1.06x | 50 | 1.6 |
BTCUSDT • Daily | 59% | (638.7%/1337.5%) 0.48x | (-61.1%/-76.6%) 0.80x | 83 | 7.3 |
EURUSD • Daily | 35% | (4.8%/10.8%) 0.44x | (-12.2%/-23.3%) 0.52x | 71 | 0.7 |
GLD • Daily | 61% | (242.9%/595.1%) 0.41x | (-36.4%/-45.3%) 0.80x | 46 | 6.4 |
NVDA • Daily | 65% | (83183.3%/373678.5%) 0.22x | (-57.1%/-90.0%) 0.63x | 77 | 16.0 |
SPY • Daily | 72% | (1127.3%/1316.3%) 0.86x | (-32.5%/-56.7%) 0.57x | 87 | 3.8 |
TSLA • Daily | 57% | (3139.0%/24185.2%) 0.13x | (-65.4%/-75.0%) 0.87x | 38 | 25.3 |
WMT • Daily | 64% | (1143.9%/13022.2%) 0.09x | (-57.1%/-50.6%) 1.13x | 39 | 8.1 |