50/200 SMA crosslongResultados de Backtest @ EURUSD • 1 Hour
La estrategia de Cruce de Medias Móviles utiliza dos medias móviles de diferentes períodos para generar señales de compra y venta. Aproxima la idea de un mercado en tendencia usando 2 SMAs, una SMA corta y rápida (50) y otra SMA larga y lenta (200). Compra cuando una SMA corta (50) cruza hacia arriba una SMA larga (200), implicando que la dirección del mercado ha cambiado. Vende cuando una SMA corta (50) cruza hacia abajo una SMA larga (200). Estas son medias móviles bastante largas, lo que significa que esta estrategia está naturalmente destinada a capturar movimientos más grandes, y por lo tanto podría no ser adecuada para marcos de tiempo cortos. ¡Pero suposiciones como esa no significan nada, porque la hemos backtesteado! Compruébalo tú mismo.
Curva de Equidad
El backtest cubre 19.7 months de datos EURUSD • 1 Hour (Euro vs USD spot (Interactive Brokers)), desde November 26, 2023 hasta July 11, 2025.
La curva de equidad es el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo. Debes compararla con el rendimiento de Compra y Mantén del activo. En general, quieres que el área azul esté bien por encima del área gris.
El drawdown es cuántas pérdidas (realizadas o no realizadas) ha tenido la estrategia si se compara con el pico más alto de equidad. Compara esto con el drawdown del activo para ver si tu estrategia hace un trabajo decente de aislarte de la volatilidad bajista. En general, el área roja debe estar bien dentro del área gris.
Entonces, hemos hecho backtest de 50/200 SMA cross en 19.7 months de velas EURUSD • 1 Hour. Este backtest resultó en 26 posiciones, con una tasa de ganancia promedio de 42% y una relación riesgo-recompensa de 2.42. Si asumes que la relación riesgo-recompensa de 2.42 se mantiene, necesitas una tasa de ganancia mínima de 29.2 para ser rentable. Así que vas bien hasta ahora. Sin embargo, 26 posiciones es una muestra pequeña, así que toma los resultados con mucha cautela. Las métricas clave son las siguientes:
- Retorno Total: Retorno Total: 6.90% vs 6.80% para el activo
- Máximo Drawdown: Máximo Drawdown: -5.70% vs -9.00% para el activo
- Exposición: Exposición: 50.30% tiempo en el mercado
- Tasa de Ganancia: Tasa de Ganancia: 42.0%, vs 29.2% mínimo
- Relación Riesgo/Recompensa: Relación Riesgo/Recompensa: 2.42
Con esa exposición en mente, puedes ver que para 50% tiempo-en-mercado, obtienes 101.47% del potencial alcista del activo, y 63.33% del potencial bajista del activo.
50/200 SMA cross: entrar en una posición cuando
All of the following: # "Papa" 60min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↗ 60min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross: salir de una posición cuando
All of the following: # "India" 60min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↘ 60min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross @ EURUSD • 1 Hour (6.9%) explicado por Mike
Mike
AutorYo fam, let me break down this 50/200 SMA cross strategy on EURUSD! 🚀
This is actually looking pretty sweet for a classic moving average crossover system! We're beating buy & hold (6.9% vs 6.8%), and the risk metrics are looking decent with a max drawdown of only -5.7% (way better than the asset's -9.0%). The R/R ratio of 2.42 is straight fire 🔥, meaning our winners are more than twice the size of our losers.
What's really got me hyped is that 41.7% win rate leeway - that's HUGE margin for error! Like, we only need 29.2% wins to break even, but we're hitting 42%. Sure, that 7-trade losing streak looks scary af, but with these risk ratios, we can handle it. Only 2.6 trades per month means I can totally manage this while flipping burgers at Wendy's! 💪
I'd definitely consider throwing some tendies at this strat, but maybe start small and scale up. The Sharpe ratio is a bit sus at -0.66, but that's probably because we're only in the market 50% of the time. To the moon! 🌙 (But responsibly, ya know?) 📈
Métricas tabulares de 50/200 SMA cross sometido a backtest en EURUSD • 1 Hour
| Total de Operaciones | 26 | Beneficio Neto | 6.9% | Beneficio Compra y Mantén | 6.8% |
| Tasa de Ganancia | 42% | Ratio Riesgo/Recompensa | 2.42 | Máximo Drawdown | -5.7% |
| Máximo Drawdown del Activo | -9.0% | Exposición | 50.3% | Promedio de Velas en Posición | 187.0 |
| Ratio de Sharpe | -0.66 | Ratio de Sortino | -0.22 | Volatilidad Realizada | 4.77% |
| Racha Máxima de Ganancia | 4 | Racha Promedio de Ganancia | 1.8 | Racha Máxima de Pérdida | 7 |
| Racha Promedio de Pérdida | 3.0 | Promedio de Operaciones por Mes | 2.6 | Promedio de Operaciones por Día | 0.1 |
| Desv. Est. del Retorno | 1.7 | Desv. Est. de la Pérdida | 0.3 | Desv. Est. de la Ganancia | 2.0 |
| Expectativa | 0.4 | Beta | 0.53 |
Todos los backtests para 50/200 SMA cross
| common.strategy | exposición | rendimiento vs activo | drawdown vs activo | tasa de ganancia | recompensa/ riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 57% | (5.4%/8.9%) 0.61x | (-2.0%/-1.9%) 1.05x | 39 | 5.4 |
EURUSD • 1 Minute | 61% | (-1.1%/-1.0%) 1.10x | (-1.2%/-1.2%) 1.00x | 20 | 1.1 |
GLD • 1 Minute | 52% | (1.7%/0.0%) Infinityx | (-2.5%/-5.5%) 0.45x | 36 | 2.5 |
NVDA • 1 Minute | 61% | (1.2%/16.7%) 0.07x | (-7.9%/-4.4%) 1.80x | 28 | 2.9 |
SPY • 1 Minute | 60% | (0.5%/4.6%) 0.11x | (-2.5%/-2.1%) 1.19x | 33 | 2.3 |
TSLA • 1 Minute | 47% | (6.6%/-10.3%) -0.64x | (-11.2%/-21.4%) 0.52x | 39 | 2.1 |
WMT • 1 Minute | 41% | (-0.5%/-5.4%) 0.09x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 29 | 2.4 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 57% | (18.2%/22.4%) 0.81x | (-8.6%/-12.1%) 0.71x | 41 | 3.1 |
EURUSD • 10 Minutes | 55% | (2.5%/5.8%) 0.43x | (-2.2%/-4.3%) 0.51x | 38 | 2.4 |
GLD • 10 Minutes | 58% | (26.1%/43.7%) 0.60x | (-5.9%/-8.3%) 0.71x | 54 | 3.1 |
NVDA • 10 Minutes | 57% | (5.0%/32.9%) 0.15x | (-33.4%/-42.8%) 0.78x | 44 | 1.4 |
SPY • 10 Minutes | 60% | (6.6%/14.3%) 0.46x | (-13.4%/-20.7%) 0.65x | 41 | 1.9 |
TSLA • 10 Minutes | 47% | (18.4%/59.0%) 0.31x | (-34.8%/-55.3%) 0.63x | 41 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 60% | (37.4%/40.1%) 0.93x | (-10.3%/-23.8%) 0.43x | 62 | 1.8 |
BTCUSDT • 1 Hour | 56% | (36.4%/68.2%) 0.53x | (-31.3%/-30.6%) 1.02x | 43 | 2.2 |
EURUSD • 1 Hour | 50% | (6.9%/6.8%) 1.01x | (-5.7%/-9.0%) 0.63x | 42 | 2.4 |
GLD • 1 Hour | 60% | (35.8%/117.6%) 0.30x | (-26.6%/-22.2%) 1.20x | 36 | 3.0 |
NVDA • 1 Hour | 61% | (783.4%/3126.3%) 0.25x | (-51.4%/-68.0%) 0.76x | 52 | 3.5 |
SPY • 1 Hour | 64% | (85.7%/106.7%) 0.80x | (-19.0%/-35.1%) 0.54x | 61 | 2.3 |
TSLA • 1 Hour | 55% | (2930.2%/1395.5%) 2.10x | (-38.7%/-75.1%) 0.52x | 56 | 6.0 |
WMT • 1 Hour | 60% | (33.6%/138.2%) 0.24x | (-28.4%/-26.9%) 1.06x | 50 | 1.6 |
BTCUSDT • Daily | 59% | (638.7%/1337.5%) 0.48x | (-61.1%/-76.6%) 0.80x | 83 | 7.3 |
EURUSD • Daily | 35% | (4.8%/10.8%) 0.44x | (-12.2%/-23.3%) 0.52x | 71 | 0.7 |
GLD • Daily | 61% | (242.9%/595.1%) 0.41x | (-36.4%/-45.3%) 0.80x | 46 | 6.4 |
NVDA • Daily | 65% | (83183.3%/373678.5%) 0.22x | (-57.1%/-90.0%) 0.63x | 77 | 16.0 |
SPY • Daily | 72% | (1127.3%/1316.3%) 0.86x | (-32.5%/-56.7%) 0.57x | 87 | 3.8 |
TSLA • Daily | 57% | (3139.0%/24185.2%) 0.13x | (-65.4%/-75.0%) 0.87x | 38 | 25.3 |
WMT • Daily | 64% | (1143.9%/13022.2%) 0.09x | (-57.1%/-50.6%) 1.13x | 39 | 8.1 |