50/200 SMA crosslongResultados de Backtest @ WMT • 10 Minutes
La estrategia de Cruce de Medias Móviles utiliza dos medias móviles de diferentes períodos para generar señales de compra y venta. Aproxima la idea de un mercado en tendencia usando 2 SMAs, una SMA corta y rápida (50) y otra SMA larga y lenta (200). Compra cuando una SMA corta (50) cruza hacia arriba una SMA larga (200), implicando que la dirección del mercado ha cambiado. Vende cuando una SMA corta (50) cruza hacia abajo una SMA larga (200). Estas son medias móviles bastante largas, lo que significa que esta estrategia está naturalmente destinada a capturar movimientos más grandes, y por lo tanto podría no ser adecuada para marcos de tiempo cortos. ¡Pero suposiciones como esa no significan nada, porque la hemos backtesteado! Compruébalo tú mismo.
Curva de Equidad
El backtest cubre 12.6 months de datos WMT • 10 Minutes (Walmart Inc.), desde June 28, 2024 hasta July 11, 2025.
La curva de equidad es el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo. Debes compararla con el rendimiento de Compra y Mantén del activo. En general, quieres que el área azul esté bien por encima del área gris.
El drawdown es cuántas pérdidas (realizadas o no realizadas) ha tenido la estrategia si se compara con el pico más alto de equidad. Compara esto con el drawdown del activo para ver si tu estrategia hace un trabajo decente de aislarte de la volatilidad bajista. En general, el área roja debe estar bien dentro del área gris.
Entonces, hemos hecho backtest de 50/200 SMA cross en 12.6 months de velas WMT • 10 Minutes. Este backtest resultó en 29 posiciones, con una tasa de ganancia promedio de 62% y una relación riesgo-recompensa de 1.83. Si asumes que la relación riesgo-recompensa de 1.83 se mantiene, necesitas una tasa de ganancia mínima de 35.3 para ser rentable. Así que vas bien hasta ahora. Sin embargo, 29 posiciones es una muestra pequeña, así que toma los resultados con mucha cautela. Las métricas clave son las siguientes:
- Retorno Total: Retorno Total: 37.40% vs 40.10% para el activo
- Máximo Drawdown: Máximo Drawdown: -10.30% vs -23.80% para el activo
- Exposición: Exposición: 59.60% tiempo en el mercado
- Tasa de Ganancia: Tasa de Ganancia: 62.0%, vs 35.3% mínimo
- Relación Riesgo/Recompensa: Relación Riesgo/Recompensa: 1.83
Con esa exposición en mente, puedes ver que para 60% tiempo-en-mercado, obtienes 93.27% del potencial alcista del activo, y 43.28% del potencial bajista del activo.
50/200 SMA cross: entrar en una posición cuando
All of the following: # "Papa" 10min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↗ 10min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross: salir de una posición cuando
All of the following: # "India" 10min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↘ 10min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross @ WMT • 10 Minutes (37.4%) explicado por Mike
Mike
AutorYo fam, this WMT backtest is looking pretty juicy! 🚀 The strategy's giving us some serious potential with that 62% win rate and a solid 1.83 risk/reward ratio. That's the kind of setup that makes my Wendy's paycheck look like pocket change! 💪
The thing that really gets me hyped is that win rate leeway - we're crushing the minimal required win rate by over 6000%! That's like finding an extra bag of tendies in your order, but way better. The max drawdown of -10.3% is pretty chill compared to the asset's -23.8%, so we're not taking crazy risks here. Plus, that market exposure of 59.6% means we're not married to our positions - we can still grab shifts at Wendy's while this bad boy does its thing! 🍔
One thing to keep it real though - the strategy slightly underperformed buy & hold (37.4% vs 40.1%), but we're taking way less risk, and that Sharpe ratio of 1.99 is telling us we're getting good returns for the risk we're taking. The average of 4.6 trades per month means commission costs won't eat into our gains too much. This could be a solid strategy to HODL onto! 🎯 Not financial advice though, just a burger-flipping trader's opinion! 😎
Métricas tabulares de 50/200 SMA cross sometido a backtest en WMT • 10 Minutes
| Total de Operaciones | 29 | Beneficio Neto | 37.4% | Beneficio Compra y Mantén | 40.1% |
| Tasa de Ganancia | 62% | Ratio Riesgo/Recompensa | 1.83 | Máximo Drawdown | -10.3% |
| Máximo Drawdown del Activo | -23.8% | Exposición | 59.6% | Promedio de Velas en Posición | 204.4 |
| Ratio de Sharpe | 1.99 | Ratio de Sortino | 1.03 | Volatilidad Realizada | 15.36% |
| Racha Máxima de Ganancia | 5 | Racha Promedio de Ganancia | 3.0 | Racha Máxima de Pérdida | 4 |
| Racha Promedio de Pérdida | 1.8 | Promedio de Operaciones por Mes | 4.6 | Promedio de Operaciones por Día | 0.2 |
| Desv. Est. del Retorno | 3.7 | Desv. Est. de la Pérdida | 0.7 | Desv. Est. de la Ganancia | 3.9 |
| Expectativa | 0.8 | Beta | 0.5 |
Todos los backtests para 50/200 SMA cross
| common.strategy | exposición | rendimiento vs activo | drawdown vs activo | tasa de ganancia | recompensa/ riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 57% | (5.4%/8.9%) 0.61x | (-2.0%/-1.9%) 1.05x | 39 | 5.4 |
EURUSD • 1 Minute | 61% | (-1.1%/-1.0%) 1.10x | (-1.2%/-1.2%) 1.00x | 20 | 1.1 |
GLD • 1 Minute | 52% | (1.7%/0.0%) Infinityx | (-2.5%/-5.5%) 0.45x | 36 | 2.5 |
NVDA • 1 Minute | 61% | (1.2%/16.7%) 0.07x | (-7.9%/-4.4%) 1.80x | 28 | 2.9 |
SPY • 1 Minute | 60% | (0.5%/4.6%) 0.11x | (-2.5%/-2.1%) 1.19x | 33 | 2.3 |
TSLA • 1 Minute | 47% | (6.6%/-10.3%) -0.64x | (-11.2%/-21.4%) 0.52x | 39 | 2.1 |
WMT • 1 Minute | 41% | (-0.5%/-5.4%) 0.09x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 29 | 2.4 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 57% | (18.2%/22.4%) 0.81x | (-8.6%/-12.1%) 0.71x | 41 | 3.1 |
EURUSD • 10 Minutes | 55% | (2.5%/5.8%) 0.43x | (-2.2%/-4.3%) 0.51x | 38 | 2.4 |
GLD • 10 Minutes | 58% | (26.1%/43.7%) 0.60x | (-5.9%/-8.3%) 0.71x | 54 | 3.1 |
NVDA • 10 Minutes | 57% | (5.0%/32.9%) 0.15x | (-33.4%/-42.8%) 0.78x | 44 | 1.4 |
SPY • 10 Minutes | 60% | (6.6%/14.3%) 0.46x | (-13.4%/-20.7%) 0.65x | 41 | 1.9 |
TSLA • 10 Minutes | 47% | (18.4%/59.0%) 0.31x | (-34.8%/-55.3%) 0.63x | 41 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 60% | (37.4%/40.1%) 0.93x | (-10.3%/-23.8%) 0.43x | 62 | 1.8 |
BTCUSDT • 1 Hour | 56% | (36.4%/68.2%) 0.53x | (-31.3%/-30.6%) 1.02x | 43 | 2.2 |
EURUSD • 1 Hour | 50% | (6.9%/6.8%) 1.01x | (-5.7%/-9.0%) 0.63x | 42 | 2.4 |
GLD • 1 Hour | 60% | (35.8%/117.6%) 0.30x | (-26.6%/-22.2%) 1.20x | 36 | 3.0 |
NVDA • 1 Hour | 61% | (783.4%/3126.3%) 0.25x | (-51.4%/-68.0%) 0.76x | 52 | 3.5 |
SPY • 1 Hour | 64% | (85.7%/106.7%) 0.80x | (-19.0%/-35.1%) 0.54x | 61 | 2.3 |
TSLA • 1 Hour | 55% | (2930.2%/1395.5%) 2.10x | (-38.7%/-75.1%) 0.52x | 56 | 6.0 |
WMT • 1 Hour | 60% | (33.6%/138.2%) 0.24x | (-28.4%/-26.9%) 1.06x | 50 | 1.6 |
BTCUSDT • Daily | 59% | (638.7%/1337.5%) 0.48x | (-61.1%/-76.6%) 0.80x | 83 | 7.3 |
EURUSD • Daily | 35% | (4.8%/10.8%) 0.44x | (-12.2%/-23.3%) 0.52x | 71 | 0.7 |
GLD • Daily | 61% | (242.9%/595.1%) 0.41x | (-36.4%/-45.3%) 0.80x | 46 | 6.4 |
NVDA • Daily | 65% | (83183.3%/373678.5%) 0.22x | (-57.1%/-90.0%) 0.63x | 77 | 16.0 |
SPY • Daily | 72% | (1127.3%/1316.3%) 0.86x | (-32.5%/-56.7%) 0.57x | 87 | 3.8 |
TSLA • Daily | 57% | (3139.0%/24185.2%) 0.13x | (-65.4%/-75.0%) 0.87x | 38 | 25.3 |
WMT • Daily | 64% | (1143.9%/13022.2%) 0.09x | (-57.1%/-50.6%) 1.13x | 39 | 8.1 |