50/200 SMA crosslongResultados de Backtest @ GLD • 10 Minutes
La estrategia de Cruce de Medias Móviles utiliza dos medias móviles de diferentes períodos para generar señales de compra y venta. Aproxima la idea de un mercado en tendencia usando 2 SMAs, una SMA corta y rápida (50) y otra SMA larga y lenta (200). Compra cuando una SMA corta (50) cruza hacia arriba una SMA larga (200), implicando que la dirección del mercado ha cambiado. Vende cuando una SMA corta (50) cruza hacia abajo una SMA larga (200). Estas son medias móviles bastante largas, lo que significa que esta estrategia está naturalmente destinada a capturar movimientos más grandes, y por lo tanto podría no ser adecuada para marcos de tiempo cortos. ¡Pero suposiciones como esa no significan nada, porque la hemos backtesteado! Compruébalo tú mismo.
Curva de Equidad
El backtest cubre 12.6 months de datos GLD • 10 Minutes (SPDR Gold Trust), desde June 28, 2024 hasta July 11, 2025.
La curva de equidad es el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo. Debes compararla con el rendimiento de Compra y Mantén del activo. En general, quieres que el área azul esté bien por encima del área gris.
El drawdown es cuántas pérdidas (realizadas o no realizadas) ha tenido la estrategia si se compara con el pico más alto de equidad. Compara esto con el drawdown del activo para ver si tu estrategia hace un trabajo decente de aislarte de la volatilidad bajista. En general, el área roja debe estar bien dentro del área gris.
Entonces, hemos hecho backtest de 50/200 SMA cross en 12.6 months de velas GLD • 10 Minutes. Este backtest resultó en 28 posiciones, con una tasa de ganancia promedio de 54% y una relación riesgo-recompensa de 3.10. Si asumes que la relación riesgo-recompensa de 3.10 se mantiene, necesitas una tasa de ganancia mínima de 24.4 para ser rentable. Así que vas bien hasta ahora. Sin embargo, 28 posiciones es una muestra pequeña, así que toma los resultados con mucha cautela. Las métricas clave son las siguientes:
- Retorno Total: Retorno Total: 26.10% vs 43.70% para el activo
- Máximo Drawdown: Máximo Drawdown: -5.90% vs -8.30% para el activo
- Exposición: Exposición: 57.50% tiempo en el mercado
- Tasa de Ganancia: Tasa de Ganancia: 54.0%, vs 24.4% mínimo
- Relación Riesgo/Recompensa: Relación Riesgo/Recompensa: 3.10
Con esa exposición en mente, puedes ver que para 58% tiempo-en-mercado, obtienes 59.73% del potencial alcista del activo, y 71.08% del potencial bajista del activo.
50/200 SMA cross: entrar en una posición cuando
All of the following: # "Papa" 10min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↗ 10min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross: salir de una posición cuando
All of the following: # "India" 10min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↘ 10min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross @ GLD • 10 Minutes (26.1%) explicado por Alex C
Alex C
AutorThe backtest results for the 50/200 SMA cross strategy on GLD show some interessting characteristics, but I have concerns about its practical application.
The strategy shows decent risk metrics with a Sharpe of 1.88 and relatively low drawdown of 5.9%. The Risk/Reward ratio of 3.10 combined with 54% win rate is mathematically sound - you only need 24.4% win rate to break even, which gives good safety margin. However, with only 28 trades over 12.6 months (about 4.4 trades per month), the sample size is too small to make statistically significant conclusions. We need minimum 100 trades to have meaningful confidence in these numbers.
What worries me most is that the strategy underperformed buy & hold by quite a margin (26.1% vs 43.7%). This suggests the strategy might be missing important moves while trying to filter noise. The market exposure of 57.5% explains part of this - you are only participating in about half the moves. For a trending instrument like GLD, this could be suboptimal. I would suggest testing variations with faster moving averages to increase trade frequency and capture more moves, maybe 20/50 SMA or even 10/20 SMA.
Métricas tabulares de 50/200 SMA cross sometido a backtest en GLD • 10 Minutes
| Total de Operaciones | 28 | Beneficio Neto | 26.1% | Beneficio Compra y Mantén | 43.7% |
| Tasa de Ganancia | 54% | Ratio Riesgo/Recompensa | 3.10 | Máximo Drawdown | -5.9% |
| Máximo Drawdown del Activo | -8.3% | Exposición | 57.5% | Promedio de Velas en Posición | 204.3 |
| Ratio de Sharpe | 1.88 | Ratio de Sortino | 2.73 | Volatilidad Realizada | 12.98% |
| Racha Máxima de Ganancia | 3 | Racha Promedio de Ganancia | 1.9 | Racha Máxima de Pérdida | 3 |
| Racha Promedio de Pérdida | 1.6 | Promedio de Operaciones por Mes | 4.4 | Promedio de Operaciones por Día | 0.1 |
| Desv. Est. del Retorno | 2.2 | Desv. Est. de la Pérdida | 0.5 | Desv. Est. de la Ganancia | 2.2 |
| Expectativa | 1.2 | Beta | 0.5 |
Todos los backtests para 50/200 SMA cross
| common.strategy | exposición | rendimiento vs activo | drawdown vs activo | tasa de ganancia | recompensa/ riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 57% | (5.4%/8.9%) 0.61x | (-2.0%/-1.9%) 1.05x | 39 | 5.4 |
EURUSD • 1 Minute | 61% | (-1.1%/-1.0%) 1.10x | (-1.2%/-1.2%) 1.00x | 20 | 1.1 |
GLD • 1 Minute | 52% | (1.7%/0.0%) Infinityx | (-2.5%/-5.5%) 0.45x | 36 | 2.5 |
NVDA • 1 Minute | 61% | (1.2%/16.7%) 0.07x | (-7.9%/-4.4%) 1.80x | 28 | 2.9 |
SPY • 1 Minute | 60% | (0.5%/4.6%) 0.11x | (-2.5%/-2.1%) 1.19x | 33 | 2.3 |
TSLA • 1 Minute | 47% | (6.6%/-10.3%) -0.64x | (-11.2%/-21.4%) 0.52x | 39 | 2.1 |
WMT • 1 Minute | 41% | (-0.5%/-5.4%) 0.09x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 29 | 2.4 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 57% | (18.2%/22.4%) 0.81x | (-8.6%/-12.1%) 0.71x | 41 | 3.1 |
EURUSD • 10 Minutes | 55% | (2.5%/5.8%) 0.43x | (-2.2%/-4.3%) 0.51x | 38 | 2.4 |
GLD • 10 Minutes | 58% | (26.1%/43.7%) 0.60x | (-5.9%/-8.3%) 0.71x | 54 | 3.1 |
NVDA • 10 Minutes | 57% | (5.0%/32.9%) 0.15x | (-33.4%/-42.8%) 0.78x | 44 | 1.4 |
SPY • 10 Minutes | 60% | (6.6%/14.3%) 0.46x | (-13.4%/-20.7%) 0.65x | 41 | 1.9 |
TSLA • 10 Minutes | 47% | (18.4%/59.0%) 0.31x | (-34.8%/-55.3%) 0.63x | 41 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 60% | (37.4%/40.1%) 0.93x | (-10.3%/-23.8%) 0.43x | 62 | 1.8 |
BTCUSDT • 1 Hour | 56% | (36.4%/68.2%) 0.53x | (-31.3%/-30.6%) 1.02x | 43 | 2.2 |
EURUSD • 1 Hour | 50% | (6.9%/6.8%) 1.01x | (-5.7%/-9.0%) 0.63x | 42 | 2.4 |
GLD • 1 Hour | 60% | (35.8%/117.6%) 0.30x | (-26.6%/-22.2%) 1.20x | 36 | 3.0 |
NVDA • 1 Hour | 61% | (783.4%/3126.3%) 0.25x | (-51.4%/-68.0%) 0.76x | 52 | 3.5 |
SPY • 1 Hour | 64% | (85.7%/106.7%) 0.80x | (-19.0%/-35.1%) 0.54x | 61 | 2.3 |
TSLA • 1 Hour | 55% | (2930.2%/1395.5%) 2.10x | (-38.7%/-75.1%) 0.52x | 56 | 6.0 |
WMT • 1 Hour | 60% | (33.6%/138.2%) 0.24x | (-28.4%/-26.9%) 1.06x | 50 | 1.6 |
BTCUSDT • Daily | 59% | (638.7%/1337.5%) 0.48x | (-61.1%/-76.6%) 0.80x | 83 | 7.3 |
EURUSD • Daily | 35% | (4.8%/10.8%) 0.44x | (-12.2%/-23.3%) 0.52x | 71 | 0.7 |
GLD • Daily | 61% | (242.9%/595.1%) 0.41x | (-36.4%/-45.3%) 0.80x | 46 | 6.4 |
NVDA • Daily | 65% | (83183.3%/373678.5%) 0.22x | (-57.1%/-90.0%) 0.63x | 77 | 16.0 |
SPY • Daily | 72% | (1127.3%/1316.3%) 0.86x | (-32.5%/-56.7%) 0.57x | 87 | 3.8 |
TSLA • Daily | 57% | (3139.0%/24185.2%) 0.13x | (-65.4%/-75.0%) 0.87x | 38 | 25.3 |
WMT • Daily | 64% | (1143.9%/13022.2%) 0.09x | (-57.1%/-50.6%) 1.13x | 39 | 8.1 |