50/200 SMA crosslongResultados de Backtest @ BTCUSDT • 10 Minutes
La estrategia de Cruce de Medias Móviles utiliza dos medias móviles de diferentes períodos para generar señales de compra y venta. Aproxima la idea de un mercado en tendencia usando 2 SMAs, una SMA corta y rápida (50) y otra SMA larga y lenta (200). Compra cuando una SMA corta (50) cruza hacia arriba una SMA larga (200), implicando que la dirección del mercado ha cambiado. Vende cuando una SMA corta (50) cruza hacia abajo una SMA larga (200). Estas son medias móviles bastante largas, lo que significa que esta estrategia está naturalmente destinada a capturar movimientos más grandes, y por lo tanto podría no ser adecuada para marcos de tiempo cortos. ¡Pero suposiciones como esa no significan nada, porque la hemos backtesteado! Compruébalo tú mismo.
Curva de Equidad
El backtest cubre 70 days de datos BTCUSDT • 10 Minutes (Bitcoin vs Tether, Binance US), desde May 3, 2025 hasta July 13, 2025.
La curva de equidad es el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo. Debes compararla con el rendimiento de Compra y Mantén del activo. En general, quieres que el área azul esté bien por encima del área gris.
El drawdown es cuántas pérdidas (realizadas o no realizadas) ha tenido la estrategia si se compara con el pico más alto de equidad. Compara esto con el drawdown del activo para ver si tu estrategia hace un trabajo decente de aislarte de la volatilidad bajista. En general, el área roja debe estar bien dentro del área gris.
Entonces, hemos hecho backtest de 50/200 SMA cross en 70 days de velas BTCUSDT • 10 Minutes. Este backtest resultó en 27 posiciones, con una tasa de ganancia promedio de 41% y una relación riesgo-recompensa de 3.15. Si asumes que la relación riesgo-recompensa de 3.15 se mantiene, necesitas una tasa de ganancia mínima de 24.1 para ser rentable. Así que vas bien hasta ahora. Sin embargo, 27 posiciones es una muestra pequeña, así que toma los resultados con mucha cautela. Las métricas clave son las siguientes:
- Retorno Total: Retorno Total: 18.20% vs 22.40% para el activo
- Máximo Drawdown: Máximo Drawdown: -8.60% vs -12.10% para el activo
- Exposición: Exposición: 56.70% tiempo en el mercado
- Tasa de Ganancia: Tasa de Ganancia: 41.0%, vs 24.1% mínimo
- Relación Riesgo/Recompensa: Relación Riesgo/Recompensa: 3.15
Con esa exposición en mente, puedes ver que para 57% tiempo-en-mercado, obtienes 81.25% del potencial alcista del activo, y 71.07% del potencial bajista del activo.
50/200 SMA cross: entrar en una posición cuando
All of the following: # "Papa" 10min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↗ 10min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross: salir de una posición cuando
All of the following: # "India" 10min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↘ 10min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross @ BTCUSDT • 10 Minutes (18.2%) explicado por Sarah
Sarah
AutorMadre mía, this strategy is like a teenager trying to drive a Ferrari - impressive numbers but dangerous as hell!
The win rate of 41% with a 3.15 risk/reward ratio looks decent on paper, but that 7-trade losing streak? Dios mío, that's enough to make most traders jump off a bridge! And let's not ignore the elephant in the room - you're underperforming buy & hold by 4.2%. Why bother with all this complexity when you could just buy and hold like a normal person?
The market exposure of 56.7% suggests you're missing nearly half the moves, which explains the underperformance. And that drawdown of 8.6% for just 70 days of testing? That's like playing Russian roulette with your account! The volatility metrics show this strategy is all over the place - it's more erratic than my ex-novio.
Look, if you want to lose money in a more sophisticated way, this strategy will help you achieve that. But if you're actually trying to make money, you need something more robust than these basic moving average crosses. They worked great in 1960, but this is crypto in 2025 - wake up!
Métricas tabulares de 50/200 SMA cross sometido a backtest en BTCUSDT • 10 Minutes
| Total de Operaciones | 27 | Beneficio Neto | 18.2% | Beneficio Compra y Mantén | 22.4% |
| Tasa de Ganancia | 41% | Ratio Riesgo/Recompensa | 3.15 | Máximo Drawdown | -8.6% |
| Máximo Drawdown del Activo | -12.1% | Exposición | 56.7% | Promedio de Velas en Posición | 206.4 |
| Ratio de Sharpe | 1.00 | Ratio de Sortino | 0.55 | Volatilidad Realizada | 23.22% |
| Racha Máxima de Ganancia | 3 | Racha Promedio de Ganancia | 1.6 | Racha Máxima de Pérdida | 7 |
| Racha Promedio de Pérdida | 2.7 | Promedio de Operaciones por Mes | 23.1 | Promedio de Operaciones por Día | 0.8 |
| Desv. Est. del Retorno | 2.9 | Desv. Est. de la Pérdida | 0.8 | Desv. Est. de la Ganancia | 3.3 |
| Expectativa | 0.7 | Beta | 0.57 |
Todos los backtests para 50/200 SMA cross
| common.strategy | exposición | rendimiento vs activo | drawdown vs activo | tasa de ganancia | recompensa/ riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 57% | (5.4%/8.9%) 0.61x | (-2.0%/-1.9%) 1.05x | 39 | 5.4 |
EURUSD • 1 Minute | 61% | (-1.1%/-1.0%) 1.10x | (-1.2%/-1.2%) 1.00x | 20 | 1.1 |
GLD • 1 Minute | 52% | (1.7%/0.0%) Infinityx | (-2.5%/-5.5%) 0.45x | 36 | 2.5 |
NVDA • 1 Minute | 61% | (1.2%/16.7%) 0.07x | (-7.9%/-4.4%) 1.80x | 28 | 2.9 |
SPY • 1 Minute | 60% | (0.5%/4.6%) 0.11x | (-2.5%/-2.1%) 1.19x | 33 | 2.3 |
TSLA • 1 Minute | 47% | (6.6%/-10.3%) -0.64x | (-11.2%/-21.4%) 0.52x | 39 | 2.1 |
WMT • 1 Minute | 41% | (-0.5%/-5.4%) 0.09x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 29 | 2.4 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 57% | (18.2%/22.4%) 0.81x | (-8.6%/-12.1%) 0.71x | 41 | 3.1 |
EURUSD • 10 Minutes | 55% | (2.5%/5.8%) 0.43x | (-2.2%/-4.3%) 0.51x | 38 | 2.4 |
GLD • 10 Minutes | 58% | (26.1%/43.7%) 0.60x | (-5.9%/-8.3%) 0.71x | 54 | 3.1 |
NVDA • 10 Minutes | 57% | (5.0%/32.9%) 0.15x | (-33.4%/-42.8%) 0.78x | 44 | 1.4 |
SPY • 10 Minutes | 60% | (6.6%/14.3%) 0.46x | (-13.4%/-20.7%) 0.65x | 41 | 1.9 |
TSLA • 10 Minutes | 47% | (18.4%/59.0%) 0.31x | (-34.8%/-55.3%) 0.63x | 41 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 60% | (37.4%/40.1%) 0.93x | (-10.3%/-23.8%) 0.43x | 62 | 1.8 |
BTCUSDT • 1 Hour | 56% | (36.4%/68.2%) 0.53x | (-31.3%/-30.6%) 1.02x | 43 | 2.2 |
EURUSD • 1 Hour | 50% | (6.9%/6.8%) 1.01x | (-5.7%/-9.0%) 0.63x | 42 | 2.4 |
GLD • 1 Hour | 60% | (35.8%/117.6%) 0.30x | (-26.6%/-22.2%) 1.20x | 36 | 3.0 |
NVDA • 1 Hour | 61% | (783.4%/3126.3%) 0.25x | (-51.4%/-68.0%) 0.76x | 52 | 3.5 |
SPY • 1 Hour | 64% | (85.7%/106.7%) 0.80x | (-19.0%/-35.1%) 0.54x | 61 | 2.3 |
TSLA • 1 Hour | 55% | (2930.2%/1395.5%) 2.10x | (-38.7%/-75.1%) 0.52x | 56 | 6.0 |
WMT • 1 Hour | 60% | (33.6%/138.2%) 0.24x | (-28.4%/-26.9%) 1.06x | 50 | 1.6 |
BTCUSDT • Daily | 59% | (638.7%/1337.5%) 0.48x | (-61.1%/-76.6%) 0.80x | 83 | 7.3 |
EURUSD • Daily | 35% | (4.8%/10.8%) 0.44x | (-12.2%/-23.3%) 0.52x | 71 | 0.7 |
GLD • Daily | 61% | (242.9%/595.1%) 0.41x | (-36.4%/-45.3%) 0.80x | 46 | 6.4 |
NVDA • Daily | 65% | (83183.3%/373678.5%) 0.22x | (-57.1%/-90.0%) 0.63x | 77 | 16.0 |
SPY • Daily | 72% | (1127.3%/1316.3%) 0.86x | (-32.5%/-56.7%) 0.57x | 87 | 3.8 |
TSLA • Daily | 57% | (3139.0%/24185.2%) 0.13x | (-65.4%/-75.0%) 0.87x | 38 | 25.3 |
WMT • Daily | 64% | (1143.9%/13022.2%) 0.09x | (-57.1%/-50.6%) 1.13x | 39 | 8.1 |