50/200 SMA crosslongResultados de Backtest @ NVDA • 1 Minute
La estrategia de Cruce de Medias Móviles utiliza dos medias móviles de diferentes períodos para generar señales de compra y venta. Aproxima la idea de un mercado en tendencia usando 2 SMAs, una SMA corta y rápida (50) y otra SMA larga y lenta (200). Compra cuando una SMA corta (50) cruza hacia arriba una SMA larga (200), implicando que la dirección del mercado ha cambiado. Vende cuando una SMA corta (50) cruza hacia abajo una SMA larga (200). Estas son medias móviles bastante largas, lo que significa que esta estrategia está naturalmente destinada a capturar movimientos más grandes, y por lo tanto podría no ser adecuada para marcos de tiempo cortos. ¡Pero suposiciones como esa no significan nada, porque la hemos backtesteado! Compruébalo tú mismo.
Curva de Equidad
El backtest cubre 38 days de datos NVDA • 1 Minute (NVIDIA Corporation), desde June 3, 2025 hasta July 11, 2025.
La curva de equidad es el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo. Debes compararla con el rendimiento de Compra y Mantén del activo. En general, quieres que el área azul esté bien por encima del área gris.
El drawdown es cuántas pérdidas (realizadas o no realizadas) ha tenido la estrategia si se compara con el pico más alto de equidad. Compara esto con el drawdown del activo para ver si tu estrategia hace un trabajo decente de aislarte de la volatilidad bajista. En general, el área roja debe estar bien dentro del área gris.
Entonces, hemos hecho backtest de 50/200 SMA cross en 38 days de velas NVDA • 1 Minute. Este backtest resultó en 36 posiciones, con una tasa de ganancia promedio de 28% y una relación riesgo-recompensa de 2.86. Si asumes que la relación riesgo-recompensa de 2.86 se mantiene, necesitas una tasa de ganancia mínima de 25.9 para ser rentable. Así que vas bien hasta ahora. Sin embargo, 36 posiciones es una muestra pequeña, así que toma los resultados con mucha cautela. Las métricas clave son las siguientes:
- Retorno Total: Retorno Total: 1.20% vs 16.70% para el activo
- Máximo Drawdown: Máximo Drawdown: -7.90% vs -4.40% para el activo
- Exposición: Exposición: 60.70% tiempo en el mercado
- Tasa de Ganancia: Tasa de Ganancia: 28.0%, vs 25.9% mínimo
- Relación Riesgo/Recompensa: Relación Riesgo/Recompensa: 2.86
Con esa exposición en mente, puedes ver que para 61% tiempo-en-mercado, obtienes 7.19% del potencial alcista del activo, y 179.55% del potencial bajista del activo.
50/200 SMA cross: entrar en una posición cuando
All of the following: # "Papa" 1min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↗ 1min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross: salir de una posición cuando
All of the following: # "India" 1min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↘ 1min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross @ NVDA • 1 Minute (1.2%) explicado por Alex C
Alex C
AutorThese results show some interesting characteristics, but I am not so convinced of the strategy. The low win rate of 28% is compensated by a good risk/reward ratio of 2.86, which mathematically makes sense. But still something bothers me here.
The strategy significantly underperforms buy and hold (1.2% vs 16.7%), which is not good for such an active strategy with 36 trades. Also the maximum drawdown of 7.9% is quite high compared to the asset's drawdown of 4.4%. This means the strategy actually amplifies risk instead of managing it. The longest losing streak of 9 trades in row is also problematic - this would be psychologically very difficult to trade, even if you follow the mathematics.
From pure statistics perspektive, the strategy is viable because actual win rate is above minimal required win rate. But the high market exposure of 60.7% combined with underperformance suggests the timing is not optimal. I would suggest to either look for additional filters to improve entry timing, or consider testing on different timeframes. Maybe 5 minute or 15 minute charts would produce more reliable signals for this type of strategy.
Métricas tabulares de 50/200 SMA cross sometido a backtest en NVDA • 1 Minute
| Total de Operaciones | 36 | Beneficio Neto | 1.2% | Beneficio Compra y Mantén | 16.7% |
| Tasa de Ganancia | 28% | Ratio Riesgo/Recompensa | 2.86 | Máximo Drawdown | -7.9% |
| Máximo Drawdown del Activo | -4.4% | Exposición | 60.7% | Promedio de Velas en Posición | 167.5 |
| Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Volatilidad Realizada | — | ||
| Racha Máxima de Ganancia | 2 | Racha Promedio de Ganancia | 1.3 | Racha Máxima de Pérdida | 9 |
| Racha Promedio de Pérdida | 3.3 | Promedio de Operaciones por Mes | 56.8 | Promedio de Operaciones por Día | 1.9 |
| Desv. Est. del Retorno | 1.4 | Desv. Est. de la Pérdida | 0.4 | Desv. Est. de la Ganancia | 1.9 |
| Expectativa | 0.1 | Beta | 0.54 |
Todos los backtests para 50/200 SMA cross
| common.strategy | exposición | rendimiento vs activo | drawdown vs activo | tasa de ganancia | recompensa/ riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 57% | (5.4%/8.9%) 0.61x | (-2.0%/-1.9%) 1.05x | 39 | 5.4 |
EURUSD • 1 Minute | 61% | (-1.1%/-1.0%) 1.10x | (-1.2%/-1.2%) 1.00x | 20 | 1.1 |
GLD • 1 Minute | 52% | (1.7%/0.0%) Infinityx | (-2.5%/-5.5%) 0.45x | 36 | 2.5 |
NVDA • 1 Minute | 61% | (1.2%/16.7%) 0.07x | (-7.9%/-4.4%) 1.80x | 28 | 2.9 |
SPY • 1 Minute | 60% | (0.5%/4.6%) 0.11x | (-2.5%/-2.1%) 1.19x | 33 | 2.3 |
TSLA • 1 Minute | 47% | (6.6%/-10.3%) -0.64x | (-11.2%/-21.4%) 0.52x | 39 | 2.1 |
WMT • 1 Minute | 41% | (-0.5%/-5.4%) 0.09x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 29 | 2.4 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 57% | (18.2%/22.4%) 0.81x | (-8.6%/-12.1%) 0.71x | 41 | 3.1 |
EURUSD • 10 Minutes | 55% | (2.5%/5.8%) 0.43x | (-2.2%/-4.3%) 0.51x | 38 | 2.4 |
GLD • 10 Minutes | 58% | (26.1%/43.7%) 0.60x | (-5.9%/-8.3%) 0.71x | 54 | 3.1 |
NVDA • 10 Minutes | 57% | (5.0%/32.9%) 0.15x | (-33.4%/-42.8%) 0.78x | 44 | 1.4 |
SPY • 10 Minutes | 60% | (6.6%/14.3%) 0.46x | (-13.4%/-20.7%) 0.65x | 41 | 1.9 |
TSLA • 10 Minutes | 47% | (18.4%/59.0%) 0.31x | (-34.8%/-55.3%) 0.63x | 41 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 60% | (37.4%/40.1%) 0.93x | (-10.3%/-23.8%) 0.43x | 62 | 1.8 |
BTCUSDT • 1 Hour | 56% | (36.4%/68.2%) 0.53x | (-31.3%/-30.6%) 1.02x | 43 | 2.2 |
EURUSD • 1 Hour | 50% | (6.9%/6.8%) 1.01x | (-5.7%/-9.0%) 0.63x | 42 | 2.4 |
GLD • 1 Hour | 60% | (35.8%/117.6%) 0.30x | (-26.6%/-22.2%) 1.20x | 36 | 3.0 |
NVDA • 1 Hour | 61% | (783.4%/3126.3%) 0.25x | (-51.4%/-68.0%) 0.76x | 52 | 3.5 |
SPY • 1 Hour | 64% | (85.7%/106.7%) 0.80x | (-19.0%/-35.1%) 0.54x | 61 | 2.3 |
TSLA • 1 Hour | 55% | (2930.2%/1395.5%) 2.10x | (-38.7%/-75.1%) 0.52x | 56 | 6.0 |
WMT • 1 Hour | 60% | (33.6%/138.2%) 0.24x | (-28.4%/-26.9%) 1.06x | 50 | 1.6 |
BTCUSDT • Daily | 59% | (638.7%/1337.5%) 0.48x | (-61.1%/-76.6%) 0.80x | 83 | 7.3 |
EURUSD • Daily | 35% | (4.8%/10.8%) 0.44x | (-12.2%/-23.3%) 0.52x | 71 | 0.7 |
GLD • Daily | 61% | (242.9%/595.1%) 0.41x | (-36.4%/-45.3%) 0.80x | 46 | 6.4 |
NVDA • Daily | 65% | (83183.3%/373678.5%) 0.22x | (-57.1%/-90.0%) 0.63x | 77 | 16.0 |
SPY • Daily | 72% | (1127.3%/1316.3%) 0.86x | (-32.5%/-56.7%) 0.57x | 87 | 3.8 |
TSLA • Daily | 57% | (3139.0%/24185.2%) 0.13x | (-65.4%/-75.0%) 0.87x | 38 | 25.3 |
WMT • Daily | 64% | (1143.9%/13022.2%) 0.09x | (-57.1%/-50.6%) 1.13x | 39 | 8.1 |