13/26 EMA crosslongResultados de Backtest @ SPY • 1 Hour
La estrategia de Cruce de Medias Móviles utiliza dos medias móviles de diferentes períodos para generar señales de compra y venta. Aproxima la idea de un mercado en tendencia usando 2 medias móviles exponenciales, una EMA corta y rápida (13) y otra EMA larga y lenta (26). Compra cuando una EMA corta (13) cruza hacia arriba una EMA larga (26), implicando que la dirección del mercado ha cambiado. Vende cuando una EMA corta (13) cruza hacia abajo una EMA larga (26).
Curva de Equidad
El backtest cubre 5.7 years de datos SPY • 1 Hour (), desde October 18, 2019 hasta July 3, 2025.
La curva de equidad es el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo. Debes compararla con el rendimiento de Compra y Mantén del activo. En general, quieres que el área azul esté bien por encima del área gris.
El drawdown es cuántas pérdidas (realizadas o no realizadas) ha tenido la estrategia si se compara con el pico más alto de equidad. Compara esto con el drawdown del activo para ver si tu estrategia hace un trabajo decente de aislarte de la volatilidad bajista. En general, el área roja debe estar bien dentro del área gris.
Entonces, hemos hecho backtest de 13/26 EMA cross en 5.7 years de velas SPY • 1 Hour. Este backtest resultó en 146 posiciones, con una tasa de ganancia promedio de 43% y una relación riesgo-recompensa de 1.93. Si asumes que la relación riesgo-recompensa de 1.93 se mantiene, necesitas una tasa de ganancia mínima de 34.1 para ser rentable. Así que vas bien hasta ahora. Las métricas clave son las siguientes:
- Retorno Total: Retorno Total: 51.80% vs 109.40% para el activo
- Máximo Drawdown: Máximo Drawdown: -17.60% vs -35.10% para el activo
- Exposición: Exposición: 62.30% tiempo en el mercado
- Tasa de Ganancia: Tasa de Ganancia: 43.0%, vs 34.1% mínimo
- Relación Riesgo/Recompensa: Relación Riesgo/Recompensa: 1.93
Con esa exposición en mente, puedes ver que para 62% tiempo-en-mercado, obtienes 47.35% del potencial alcista del activo, y 50.14% del potencial bajista del activo.
13/26 EMA cross: entrar en una posición cuando
All of the following: # "Mike" 60min Exponential Moving Average (13, 0, close) Crosses ↗ 60min Exponential Moving Average (26, 0, close)
13/26 EMA cross: salir de una posición cuando
All of the following: # "Kilo" 60min Exponential Moving Average (13, 0, close) Crosses ↘ 60min Exponential Moving Average (26, 0, close)
13/26 EMA cross @ SPY • 1 Hour (51.8%) explicado por Mike
Mike
AutorYo fam, this EMA cross strategy on SPY is giving some interesting vibes! 🤔 The 51.8% profit isn't too shabby, but ngl we're underperforming the buy & hold (109.4%). Still, there's some juicy stuff here that's got me hyped!
What's really catching my eye is that risk/reward setup - 1.93 R/R with a 43% win rate is actually pretty solid! 📈 We're crushing the minimal required win rate (34.1%) by a huge margin, which means this strategy has some real staying power. Plus, that max drawdown of -17.6% compared to SPY's -35.1% shows we're not taking as much heat during the rough patches.
The thing that's got me most bullish is how we're only in the market 62.3% of the time but still capturing decent gains. That's like working the Wendy's drive-thru but still having time to watch the charts! 🍔 The volatility numbers are looking clean too - we're running at 10.85% vs the market's 17.52%. For my fellow degens who like to sleep at night, this could be a decent setup to build on! Maybe add some position sizing or leverage to juice those returns while keeping the risk management intact. 🚀
Métricas tabulares de 13/26 EMA cross sometido a backtest en SPY • 1 Hour
| Total de Operaciones | 146 | Beneficio Neto | 51.8% | Beneficio Compra y Mantén | 109.4% |
| Tasa de Ganancia | 43% | Ratio Riesgo/Recompensa | 1.93 | Máximo Drawdown | -17.6% |
| Máximo Drawdown del Activo | -35.1% | Exposición | 62.3% | Promedio de Velas en Posición | 41.7 |
| Ratio de Sharpe | 0.65 | Ratio de Sortino | 0.75 | Volatilidad Realizada | 10.85% |
| Racha Máxima de Ganancia | 6 | Racha Promedio de Ganancia | 1.7 | Racha Máxima de Pérdida | 6 |
| Racha Promedio de Pérdida | 2.2 | Promedio de Operaciones por Mes | 4.2 | Promedio de Operaciones por Día | 0.1 |
| Desv. Est. del Retorno | 2.2 | Desv. Est. de la Pérdida | 0.9 | Desv. Est. de la Ganancia | 1.8 |
| Expectativa | 0.3 | Beta | 0.35 |
Todos los backtests para 13/26 EMA cross
| common.strategy | exposición | rendimiento vs activo | drawdown vs activo | tasa de ganancia | recompensa/ riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
SPY • 10 Minutes | 60% | (7.3%/14.0%) 0.52x | (-10.2%/-20.7%) 0.49x | 34 | 2.3 |
BTCUSDT • 1 Hour | 55% | (46.4%/66.0%) 0.70x | (-32.0%/-30.6%) 1.05x | 34 | 2.6 |
EURUSD • 1 Hour | 53% | (4.0%/7.5%) 0.53x | (-7.6%/-9.0%) 0.84x | 31 | 2.7 |
SPY • 1 Hour | 62% | (51.8%/109.4%) 0.47x | (-17.6%/-35.1%) 0.50x | 43 | 1.9 |
BTCUSDT • Daily | 55% | (1428.5%/1223.3%) 1.17x | (-57.5%/-76.6%) 0.75x | 48 | 5.6 |
EURUSD • Daily | 47% | (7.7%/11.3%) 0.68x | (-14.5%/-23.3%) 0.62x | 31 | 2.9 |
SPY • Daily | 68% | (324.3%/1315.7%) 0.25x | (-33.7%/-56.7%) 0.59x | 45 | 2.4 |