13/26 EMA crosslongResultados de Backtest @ SPY • 10 Minutes
La estrategia de Cruce de Medias Móviles utiliza dos medias móviles de diferentes perÃodos para generar señales de compra y venta. Aproxima la idea de un mercado en tendencia usando 2 medias móviles exponenciales, una EMA corta y rápida (13) y otra EMA larga y lenta (26). Compra cuando una EMA corta (13) cruza hacia arriba una EMA larga (26), implicando que la dirección del mercado ha cambiado. Vende cuando una EMA corta (13) cruza hacia abajo una EMA larga (26).
Curva de Equidad
El backtest cubre 12.6 months de datos SPY • 10 Minutes (), desde June 25, 2024 hasta July 8, 2025.
La curva de equidad es el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo. Debes compararla con el rendimiento de Compra y Mantén del activo. En general, quieres que el área azul esté bien por encima del área gris.
El drawdown es cuántas pérdidas (realizadas o no realizadas) ha tenido la estrategia si se compara con el pico más alto de equidad. Compara esto con el drawdown del activo para ver si tu estrategia hace un trabajo decente de aislarte de la volatilidad bajista. En general, el área roja debe estar bien dentro del área gris.
Entonces, hemos hecho backtest de 13/26 EMA cross en 12.6 months de velas SPY • 10 Minutes. Este backtest resultó en 154 posiciones, con una tasa de ganancia promedio de 34% y una relación riesgo-recompensa de 2.27. Si asumes que la relación riesgo-recompensa de 2.27 se mantiene, necesitas una tasa de ganancia mÃnima de 30.6 para ser rentable. Asà que vas bien hasta ahora. Las métricas clave son las siguientes:
- Retorno Total: Retorno Total: 7.30% vs 14.00% para el activo
- Máximo Drawdown: Máximo Drawdown: -10.20% vs -20.70% para el activo
- Exposición: Exposición: 59.70% tiempo en el mercado
- Tasa de Ganancia: Tasa de Ganancia: 34.0%, vs 30.6% mÃnimo
- Relación Riesgo/Recompensa: Relación Riesgo/Recompensa: 2.27
Con esa exposición en mente, puedes ver que para 60% tiempo-en-mercado, obtienes 52.14% del potencial alcista del activo, y 49.28% del potencial bajista del activo.
13/26 EMA cross: entrar en una posición cuando
All of the following: # "Mike" 10min Exponential Moving Average (13, 0, close) Crosses ↗ 10min Exponential Moving Average (26, 0, close)
13/26 EMA cross: salir de una posición cuando
All of the following: # "Kilo" 10min Exponential Moving Average (13, 0, close) Crosses ↘ 10min Exponential Moving Average (26, 0, close)
13/26 EMA cross @ SPY • 10 Minutes (7.3%) explicado por Alex C
Alex C
AutorThe backtest results show some interesting metrics, but I'm not totally convinced about this strategy. The Risk/Reward ratio of 2.27 looks good on paper, but the win rate of only 34% is concerning, even though it's above the minimal required win rate.
What really catches my attention is the market exposure of 59.7% with only half the buy & hold performance (7.3% vs 14%). This suggests the strategy is missing important moves while being exposed to unnecessary risks. The maximum drawdown of -10.2% is better than the asset's -20.7%, but still significant for the returns generated. The Sharpe and Sortino ratios (0.22 and 0.24) are quite poor - they should be at least above 1 for a strategy to be considered worthwile.
The trading frequency looks reasonable with 0.8 trades per day, but the losing streaks are worrying - a maximum of 10 consecutive losses could be psychologically challenging to handle. I would suggest optimizing the entry conditions to improve the win rate, maybe by adding a trend filter or looking at higher timeframe confirmation. The strategy is mathematically viable but needs improvement before real money deployment.
Métricas tabulares de 13/26 EMA cross sometido a backtest en SPY • 10 Minutes
| Total de Operaciones | 154 | Beneficio Neto | 7.3% | Beneficio Compra y Mantén | 14.0% |
| Tasa de Ganancia | 34% | Ratio Riesgo/Recompensa | 2.27 | Máximo Drawdown | -10.2% |
| Máximo Drawdown del Activo | -20.7% | Exposición | 59.7% | Promedio de Velas en Posición | 37.8 |
| Ratio de Sharpe | 0.22 | Ratio de Sortino | 0.24 | Volatilidad Realizada | 11.83% |
| Racha Máxima de Ganancia | 4 | Racha Promedio de Ganancia | 1.6 | Racha Máxima de Pérdida | 10 |
| Racha Promedio de Pérdida | 2.9 | Promedio de Operaciones por Mes | 24.4 | Promedio de Operaciones por DÃa | 0.8 |
| Desv. Est. del Retorno | 0.9 | Desv. Est. de la Pérdida | 0.3 | Desv. Est. de la Ganancia | 0.9 |
| Expectativa | 0.1 | Beta | 0.42 |
Todos los backtests para 13/26 EMA cross
| common.strategy | exposición | rendimiento vs activo | drawdown vs activo | tasa de ganancia | recompensa/ riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
SPY • 10 Minutes | 60% | (7.3%/14.0%) 0.52x | (-10.2%/-20.7%) 0.49x | 34 | 2.3 |
BTCUSDT • 1 Hour | 55% | (46.4%/66.0%) 0.70x | (-32.0%/-30.6%) 1.05x | 34 | 2.6 |
EURUSD • 1 Hour | 53% | (4.0%/7.5%) 0.53x | (-7.6%/-9.0%) 0.84x | 31 | 2.7 |
SPY • 1 Hour | 62% | (51.8%/109.4%) 0.47x | (-17.6%/-35.1%) 0.50x | 43 | 1.9 |
BTCUSDT • Daily | 55% | (1428.5%/1223.3%) 1.17x | (-57.5%/-76.6%) 0.75x | 48 | 5.6 |
EURUSD • Daily | 47% | (7.7%/11.3%) 0.68x | (-14.5%/-23.3%) 0.62x | 31 | 2.9 |
SPY • Daily | 68% | (324.3%/1315.7%) 0.25x | (-33.7%/-56.7%) 0.59x | 45 | 2.4 |