Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volumelongBacktest-Ergebnisse @ TSLA • 1 Hour
Diese Intraday-Umkehrstrategie versucht einzusteigen, sobald der Preis nach unten aus dem Bollinger Bands Tief ausbricht, während der RSI Überverkauf signalisiert und das Handelsvolumen über dem Durchschnitt liegt. Sie steigt auch nie auf der letzten Kerze eines Tages ein. Sie steigt aus, sobald der RSI Überverkauf signalisiert, während sie auch einen Take Profit und einen Stop Loss hat.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 5.7 years von TSLA • 1 Hour (Tesla, Inc.) Daten, von November 15, 2019 bis August 1, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume über 5.7 years von TSLA • 1 Hour Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 351 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 22% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 3.40. Wenn Sie annehmen, dass das 3.40 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 22.7, um profitabel zu sein. Sie sind also am Arsch! Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: -39.10% vs 1194.50% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -64.50% vs -75.10% für das Asset
- Exposition: Exposition: 26.10% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 22.0%, vs 22.7% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 3.40
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 26% Marktzeit -3.27% des Asset-Aufwärtspotenzials und 85.89% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: Position eingehen wenn
All of the following: # "Romeo"
60min Chart(low) < 60min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Low
60min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) < 35
60min Volume (20, SMA), Vol. > 60min Volume (20, SMA), MA
None of the following:
60min Candle Time = 1530Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: Position verlassen wenn
Any of the following: 60min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) > 80
Exit if lost more than 1% (after candle closes).
Exit if gained more than 10% (after candle closes).
Exit after 100 candles, for any PnL.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume @ TSLA • 1 Hour (-39.1%) erklärt von Mike
Mike
AutorYo fam, let me break down this TSLA strategy for you! 🚀 The setup looks pretty interesting - catching breakdowns below the Bollinger Band with high volume. That's some classic reversal hunting right there!
The numbers are kinda mixed though. Like, we're hitting a decent 22% win rate which actually matches what we need (22.7%) to stay afloat, and the Risk/Reward is pretty sweet at 3.4:1. When we win, we're banking an average of 5.13% per trade! 💰 That's not bad for a 60-min strategy, especially on TSLA which can be wild AF.
But here's the thing that's making me nervous - that -64.5% max drawdown is ROUGH fam. 😬 And being down -39.1% overall while TSLA went up 1194%... that's gonna be a hard sell to my Wendy's manager when I ask for more shifts to cover my losses. The strategy seems to work better in shorter timeframes though - like that 27.7% CAGR in the last month is lowkey fire! Maybe we could tweak the exit conditions to lock in profits faster and avoid those brutal drawdowns?
Tabellarische Metriken von Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume getestet auf TSLA • 1 Hour
| Gesamttrades | 351 | Nettogewinn | -39.1% | Buy & Hold Gewinn | 1194.5% |
| Gewinnrate | 22% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 3.40 | Maximaler Drawdown | -64.5% |
| Asset Maximaler Drawdown | -75.1% | Exposition | 26.1% | Durchschn. Kerzen in Position | 6.4 |
| Sharpe-Ratio | -0.27 | Sortino-Ratio | -0.61 | Realisierte Volatilität | 27.56% |
| Max. Gewinnserie | 5 | Durchschn. Gewinnserie | 1.3 | Max. Verlustserie | 18 |
| Durchschn. Verlustserie | 4.5 | Durchschn. Trades pro Monat | 10.1 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.3 |
| Rendite Std Dev | 3.9 | Verlust Std Dev | 1.4 | Gewinn Std Dev | 5.3 |
| Erwartungswert | -0.0 | Beta | 0.18 |
Alle Backtests für Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
META • 10 Minutes | 55% | (64.3%/53.3%) 1.21x | (-22.5%/-35.1%) 0.64x | 32 | 3.3 |
MSFT • 10 Minutes | 58% | (46.3%/18.1%) 2.56x | (-21.4%/-23.9%) 0.90x | 45 | 1.9 |
NVDA • 10 Minutes | 55% | (7.9%/41.7%) 0.19x | (-40.0%/-42.8%) 0.93x | 26 | 3.1 |
PLTR • 10 Minutes | 50% | (142.4%/439.0%) 0.32x | (-25.7%/-46.5%) 0.55x | 26 | 4.3 |
SPY • 10 Minutes | 64% | (13.5%/12.3%) 1.10x | (-12.7%/-20.7%) 0.61x | 47 | 1.4 |
TSLA • 10 Minutes | 55% | (-2.1%/23.0%) -0.09x | (-42.1%/-55.3%) 0.76x | 20 | 4.2 |
META • 30 Minutes | 46% | (291.9%/356.0%) 0.82x | (-23.6%/-51.8%) 0.46x | 25 | 6.0 |
MSFT • 30 Minutes | 46% | (75.9%/103.5%) 0.73x | (-19.8%/-26.6%) 0.74x | 27 | 4.2 |
NVDA • 30 Minutes | 43% | (925.3%/1089.5%) 0.85x | (-34.1%/-42.9%) 0.79x | 28 | 5.7 |
PLTR • 30 Minutes | 32% | (101.6%/1516.1%) 0.07x | (-28.8%/-48.4%) 0.60x | 23 | 4.5 |
SPY • 30 Minutes | 52% | (60.8%/65.6%) 0.93x | (-12.9%/-20.2%) 0.64x | 35 | 3.0 |
TSLA • 30 Minutes | 37% | (-6.4%/33.8%) -0.19x | (-43.8%/-67.1%) 0.65x | 20 | 4.3 |
META • 1 Hour | 36% | (181.7%/283.5%) 0.64x | (-27.4%/-76.8%) 0.36x | 23 | 5.4 |
MSFT • 1 Hour | 43% | (122.1%/250.0%) 0.49x | (-16.9%/-38.2%) 0.44x | 23 | 5.2 |
NVDA • 1 Hour | 25% | (106.1%/3270.7%) 0.03x | (-44.6%/-68.0%) 0.66x | 23 | 4.3 |
PLTR • 1 Hour | 25% | (163.7%/1420.6%) 0.12x | (-33.3%/-86.6%) 0.38x | 29 | 3.4 |
SPY • 1 Hour | 56% | (89.3%/99.7%) 0.90x | (-27.1%/-35.1%) 0.77x | 28 | 3.8 |
TSLA • 1 Hour | 26% | (-39.1%/1194.5%) -0.03x | (-64.5%/-75.1%) 0.86x | 22 | 3.4 |