Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volumelongBacktest-Ergebnisse @ PLTR • 1 Hour
Diese Intraday-Umkehrstrategie versucht einzusteigen, sobald der Preis nach unten aus dem Bollinger Bands Tief ausbricht, während der RSI Überverkauf signalisiert und das Handelsvolumen über dem Durchschnitt liegt. Sie steigt auch nie auf der letzten Kerze eines Tages ein. Sie steigt aus, sobald der RSI Überverkauf signalisiert, während sie auch einen Take Profit und einen Stop Loss hat.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 4.8 years von PLTR • 1 Hour (Palantir Technologies Inc.) Daten, von September 30, 2020 bis August 1, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume über 4.8 years von PLTR • 1 Hour Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 257 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 29% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 3.44. Wenn Sie annehmen, dass das 3.44 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 22.5, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 163.70% vs 1420.60% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -33.30% vs -86.60% für das Asset
- Exposition: Exposition: 25.00% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 29.0%, vs 22.5% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 3.44
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 25% Marktzeit 11.52% des Asset-Aufwärtspotenzials und 38.45% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: Position eingehen wenn
All of the following: # "Romeo"
60min Chart(low) < 60min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Low
60min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) < 35
60min Volume (20, SMA), Vol. > 60min Volume (20, SMA), MA
None of the following:
60min Candle Time = 1530Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: Position verlassen wenn
Any of the following: 60min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) > 80
Exit if lost more than 1% (after candle closes).
Exit if gained more than 10% (after candle closes).
Exit after 100 candles, for any PnL.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume @ PLTR • 1 Hour (163.7%) erklärt von Alex C
Alex C
AutorThe strategy shows some interesting characteristics, but I see several red flags that needs attention. Most concerning is the high loosing rate of 71%. Even though the Risk/Reward ratio of 3.44 mathematically compensates for this, such a high loose rate can be psychologically challenging to handel in real trading.
The exposure of 25% is quite reasonable, and the average time in position of 7.2 candles suggests the strategy catches quick moves, which is good for reducing overnight risks. The win rate leeway of 28.77% above minimal required win rate is mathematically solid - this means the strategy has room for deterioration before it becomes unprofitable. However, the maximum drawdown of 33.3% is quite high for a strategy that is only exposed 25% of the time. This suggests the loosing streaks (maximum of 14 consecutive losses!) could be very painful to trade through.
While the total return of 163.7% over 4.8 years looks nice on paper, it severely underperforms the buy&hold return of 1420.6%. The low Sharpe ratio of 0.33 and negative Sortino ratio of -0.18 suggest the risk-adjusted returns are not optimal. I would recommend to work on reducing the loose rate, even if it means sacrificing some of the winning trade size. Maybe implementing a trailing stop loss could help catch more winners before they turn into loosers.
Tabellarische Metriken von Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume getestet auf PLTR • 1 Hour
| Gesamttrades | 257 | Nettogewinn | 163.7% | Buy & Hold Gewinn | 1420.6% |
| Gewinnrate | 29% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 3.44 | Maximaler Drawdown | -33.3% |
| Asset Maximaler Drawdown | -86.6% | Exposition | 25.0% | Durchschn. Kerzen in Position | 7.2 |
| Sharpe-Ratio | 0.33 | Sortino-Ratio | -0.18 | Realisierte Volatilität | 28.66% |
| Max. Gewinnserie | 3 | Durchschn. Gewinnserie | 1.5 | Max. Verlustserie | 14 |
| Durchschn. Verlustserie | 3.5 | Durchschn. Trades pro Monat | 8.7 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.3 |
| Rendite Std Dev | 4.8 | Verlust Std Dev | 1.6 | Gewinn Std Dev | 6.0 |
| Erwartungswert | 0.3 | Beta | 0.16 |
Alle Backtests für Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
META • 10 Minutes | 55% | (64.3%/53.3%) 1.21x | (-22.5%/-35.1%) 0.64x | 32 | 3.3 |
MSFT • 10 Minutes | 58% | (46.3%/18.1%) 2.56x | (-21.4%/-23.9%) 0.90x | 45 | 1.9 |
NVDA • 10 Minutes | 55% | (7.9%/41.7%) 0.19x | (-40.0%/-42.8%) 0.93x | 26 | 3.1 |
PLTR • 10 Minutes | 50% | (142.4%/439.0%) 0.32x | (-25.7%/-46.5%) 0.55x | 26 | 4.3 |
SPY • 10 Minutes | 64% | (13.5%/12.3%) 1.10x | (-12.7%/-20.7%) 0.61x | 47 | 1.4 |
TSLA • 10 Minutes | 55% | (-2.1%/23.0%) -0.09x | (-42.1%/-55.3%) 0.76x | 20 | 4.2 |
META • 30 Minutes | 46% | (291.9%/356.0%) 0.82x | (-23.6%/-51.8%) 0.46x | 25 | 6.0 |
MSFT • 30 Minutes | 46% | (75.9%/103.5%) 0.73x | (-19.8%/-26.6%) 0.74x | 27 | 4.2 |
NVDA • 30 Minutes | 43% | (925.3%/1089.5%) 0.85x | (-34.1%/-42.9%) 0.79x | 28 | 5.7 |
PLTR • 30 Minutes | 32% | (101.6%/1516.1%) 0.07x | (-28.8%/-48.4%) 0.60x | 23 | 4.5 |
SPY • 30 Minutes | 52% | (60.8%/65.6%) 0.93x | (-12.9%/-20.2%) 0.64x | 35 | 3.0 |
TSLA • 30 Minutes | 37% | (-6.4%/33.8%) -0.19x | (-43.8%/-67.1%) 0.65x | 20 | 4.3 |
META • 1 Hour | 36% | (181.7%/283.5%) 0.64x | (-27.4%/-76.8%) 0.36x | 23 | 5.4 |
MSFT • 1 Hour | 43% | (122.1%/250.0%) 0.49x | (-16.9%/-38.2%) 0.44x | 23 | 5.2 |
NVDA • 1 Hour | 25% | (106.1%/3270.7%) 0.03x | (-44.6%/-68.0%) 0.66x | 23 | 4.3 |
PLTR • 1 Hour | 25% | (163.7%/1420.6%) 0.12x | (-33.3%/-86.6%) 0.38x | 29 | 3.4 |
SPY • 1 Hour | 56% | (89.3%/99.7%) 0.90x | (-27.1%/-35.1%) 0.77x | 28 | 3.8 |
TSLA • 1 Hour | 26% | (-39.1%/1194.5%) -0.03x | (-64.5%/-75.1%) 0.86x | 22 | 3.4 |