Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volumelongBacktest-Ergebnisse @ TSLA • 30 Minutes
Diese Intraday-Umkehrstrategie versucht einzusteigen, sobald der Preis nach unten aus dem Bollinger Bands Tief ausbricht, während der RSI Überverkauf signalisiert und das Handelsvolumen über dem Durchschnitt liegt. Sie steigt auch nie auf der letzten Kerze eines Tages ein. Sie steigt aus, sobald der RSI Überverkauf signalisiert, während sie auch einen Take Profit und einen Stop Loss hat.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 3.1 years von TSLA • 30 Minutes (Tesla, Inc.) Daten, von July 5, 2022 bis August 1, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume über 3.1 years von TSLA • 30 Minutes Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 290 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 20% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 4.26. Wenn Sie annehmen, dass das 4.26 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 19.0, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: -6.40% vs 33.80% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -43.80% vs -67.10% für das Asset
- Exposition: Exposition: 36.50% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 20.0%, vs 19.0% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 4.26
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 37% Marktzeit -18.93% des Asset-Aufwärtspotenzials und 65.28% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: Position eingehen wenn
All of the following: # "Romeo"
30min Chart(low) < 30min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Low
30min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) < 35
30min Volume (20, SMA), Vol. > 30min Volume (20, SMA), MA
None of the following:
30min Candle Time = 1530Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: Position verlassen wenn
Any of the following: 30min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) > 80
Exit if lost more than 1% (after candle closes).
Exit if gained more than 10% (after candle closes).
Exit after 100 candles, for any PnL.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume @ TSLA • 30 Minutes (-6.4%) erklärt von Alex C
Alex C
AutorThe strategy shows some concerning patterns that make it not reliable for real trading. The Win Rate of 20% is technically above the minimal required 19%, but this tiny margin doesn't provide enough safety considering market volatility and transaction costs.
The risk metrics are particularly troubling. A Max Drawdown of -43.8% is way too high for a strategy that only catches the market 36.5% of the time. The negative Sortino Ratio (-0.19) indicates poor risk-adjusted returns on the downside. With a Beta of 0.29 and Correlation of 0.61, the strategy isn't providing good diversification benefits either.
Most worrying is the inconsistency across time periods. While 2Y shows +14.2%, 6M shows -28.4%. This extreme variance suggests the strategy is not robust enough. The average losing streak of 5.3 trades with a maximum of 19 consecutive losses would be psychologically very difficult to trade through. Even though the Risk/Reward ratio looks good at 4.26, the real-world application would likely fail due to these drawdowns and streaks.
Tabellarische Metriken von Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume getestet auf TSLA • 30 Minutes
| Gesamttrades | 290 | Nettogewinn | -6.4% | Buy & Hold Gewinn | 33.8% |
| Gewinnrate | 20% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 4.26 | Maximaler Drawdown | -43.8% |
| Asset Maximaler Drawdown | -67.1% | Exposition | 36.5% | Durchschn. Kerzen in Position | 11.6 |
| Sharpe-Ratio | 0.09 | Sortino-Ratio | -0.19 | Realisierte Volatilität | 34.76% |
| Max. Gewinnserie | 6 | Durchschn. Gewinnserie | 1.3 | Max. Verlustserie | 19 |
| Durchschn. Verlustserie | 5.3 | Durchschn. Trades pro Monat | 15.5 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.5 |
| Rendite Std Dev | 3.8 | Verlust Std Dev | 1.0 | Gewinn Std Dev | 5.5 |
| Erwartungswert | 0.0 | Beta | 0.29 |
Alle Backtests für Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
META • 10 Minutes | 55% | (64.3%/53.3%) 1.21x | (-22.5%/-35.1%) 0.64x | 32 | 3.3 |
MSFT • 10 Minutes | 58% | (46.3%/18.1%) 2.56x | (-21.4%/-23.9%) 0.90x | 45 | 1.9 |
NVDA • 10 Minutes | 55% | (7.9%/41.7%) 0.19x | (-40.0%/-42.8%) 0.93x | 26 | 3.1 |
PLTR • 10 Minutes | 50% | (142.4%/439.0%) 0.32x | (-25.7%/-46.5%) 0.55x | 26 | 4.3 |
SPY • 10 Minutes | 64% | (13.5%/12.3%) 1.10x | (-12.7%/-20.7%) 0.61x | 47 | 1.4 |
TSLA • 10 Minutes | 55% | (-2.1%/23.0%) -0.09x | (-42.1%/-55.3%) 0.76x | 20 | 4.2 |
META • 30 Minutes | 46% | (291.9%/356.0%) 0.82x | (-23.6%/-51.8%) 0.46x | 25 | 6.0 |
MSFT • 30 Minutes | 46% | (75.9%/103.5%) 0.73x | (-19.8%/-26.6%) 0.74x | 27 | 4.2 |
NVDA • 30 Minutes | 43% | (925.3%/1089.5%) 0.85x | (-34.1%/-42.9%) 0.79x | 28 | 5.7 |
PLTR • 30 Minutes | 32% | (101.6%/1516.1%) 0.07x | (-28.8%/-48.4%) 0.60x | 23 | 4.5 |
SPY • 30 Minutes | 52% | (60.8%/65.6%) 0.93x | (-12.9%/-20.2%) 0.64x | 35 | 3.0 |
TSLA • 30 Minutes | 37% | (-6.4%/33.8%) -0.19x | (-43.8%/-67.1%) 0.65x | 20 | 4.3 |
META • 1 Hour | 36% | (181.7%/283.5%) 0.64x | (-27.4%/-76.8%) 0.36x | 23 | 5.4 |
MSFT • 1 Hour | 43% | (122.1%/250.0%) 0.49x | (-16.9%/-38.2%) 0.44x | 23 | 5.2 |
NVDA • 1 Hour | 25% | (106.1%/3270.7%) 0.03x | (-44.6%/-68.0%) 0.66x | 23 | 4.3 |
PLTR • 1 Hour | 25% | (163.7%/1420.6%) 0.12x | (-33.3%/-86.6%) 0.38x | 29 | 3.4 |
SPY • 1 Hour | 56% | (89.3%/99.7%) 0.90x | (-27.1%/-35.1%) 0.77x | 28 | 3.8 |
TSLA • 1 Hour | 26% | (-39.1%/1194.5%) -0.03x | (-64.5%/-75.1%) 0.86x | 22 | 3.4 |