Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volumelongBacktest-Ergebnisse @ SPY • 10 Minutes
Diese Intraday-Umkehrstrategie versucht einzusteigen, sobald der Preis nach unten aus dem Bollinger Bands Tief ausbricht, während der RSI Überverkauf signalisiert und das Handelsvolumen über dem Durchschnitt liegt. Sie steigt auch nie auf der letzten Kerze eines Tages ein. Sie steigt aus, sobald der RSI Überverkauf signalisiert, während sie auch einen Take Profit und einen Stop Loss hat.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 12.5 months von SPY • 10 Minutes (SPDR S&P 500) Daten, von July 23, 2024 bis August 1, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume über 12.5 months von SPY • 10 Minutes Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 93 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 47% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1.41. Wenn Sie annehmen, dass das 1.41 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 41.5, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Allerdings sind 93 Positionen eine kleine Stichprobe, nehmen Sie die Ergebnisse also mit einer großen Portion Skepsis. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 13.50% vs 12.30% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -12.70% vs -20.70% für das Asset
- Exposition: Exposition: 64.00% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 47.0%, vs 41.5% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 1.41
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 64% Marktzeit 109.76% des Asset-Aufwärtspotenzials und 61.35% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: Position eingehen wenn
All of the following: # "Romeo"
10min Chart(low) < 10min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Low
10min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) < 35
10min Volume (20, SMA), Vol. > 10min Volume (20, SMA), MA
None of the following:
10min Candle Time = 1530Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: Position verlassen wenn
Any of the following: 10min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) > 80
Exit if lost more than 1% (after candle closes).
Exit if gained more than 10% (after candle closes).
Exit after 100 candles, for any PnL.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume @ SPY • 10 Minutes (13.5%) erklärt von Alex C
Alex C
AutorThe backtest results show some promise, but I have few concerns that need addressing.
The most positive aspect is the Risk/Reward ratio of 1.41 combined with the actual win rate being 4.5% above the minimal required win rate. This gives the strategy some mathematical edge. Also good to see is the lower drawdown compared to buy&hold (-12.7% vs -20.7%) and the reduced volatility profile (13.49% vs 17.69%). The correlation of 0.82 shows it's not just mimicking the underlying, which is what we want to see.
However, I am concerned about few things: The win rate of 47% is bit low for my taste, especially for a mean-reversion strategy. Also the average time in trade (67.8 candles) seems too long - for a reversal strategy we would typically want faster resolutions. The monthly trade frequency of 14.9 trades gives us enough statistical significance, but the performance metrics show quite some variance between different timeframes. The 3-month CAGR of 49.1% vs yearly CAGR of 14.5% indicates potential instability in the strategy's behavior.
I would suggest optimizing the exit conditions to reduce time in market and potentially adding more entry filters to improve the win rate. The strategy shows promise but needs refinement before real money deployment.
Tabellarische Metriken von Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume getestet auf SPY • 10 Minutes
| Gesamttrades | 93 | Nettogewinn | 13.5% | Buy & Hold Gewinn | 12.3% |
| Gewinnrate | 47% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 1.41 | Maximaler Drawdown | -12.7% |
| Asset Maximaler Drawdown | -20.7% | Exposition | 64.0% | Durchschn. Kerzen in Position | 67.8 |
| Sharpe-Ratio | 1.17 | Sortino-Ratio | 1.39 | Realisierte Volatilität | 13.49% |
| Max. Gewinnserie | 7 | Durchschn. Gewinnserie | 2.1 | Max. Verlustserie | 6 |
| Durchschn. Verlustserie | 2.2 | Durchschn. Trades pro Monat | 14.9 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.5 |
| Rendite Std Dev | 1.7 | Verlust Std Dev | 0.8 | Gewinn Std Dev | 1.4 |
| Erwartungswert | 0.1 | Beta | 0.72 |
Alle Backtests für Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
META • 10 Minutes | 55% | (64.3%/53.3%) 1.21x | (-22.5%/-35.1%) 0.64x | 32 | 3.3 |
MSFT • 10 Minutes | 58% | (46.3%/18.1%) 2.56x | (-21.4%/-23.9%) 0.90x | 45 | 1.9 |
NVDA • 10 Minutes | 55% | (7.9%/41.7%) 0.19x | (-40.0%/-42.8%) 0.93x | 26 | 3.1 |
PLTR • 10 Minutes | 50% | (142.4%/439.0%) 0.32x | (-25.7%/-46.5%) 0.55x | 26 | 4.3 |
SPY • 10 Minutes | 64% | (13.5%/12.3%) 1.10x | (-12.7%/-20.7%) 0.61x | 47 | 1.4 |
TSLA • 10 Minutes | 55% | (-2.1%/23.0%) -0.09x | (-42.1%/-55.3%) 0.76x | 20 | 4.2 |
META • 30 Minutes | 46% | (291.9%/356.0%) 0.82x | (-23.6%/-51.8%) 0.46x | 25 | 6.0 |
MSFT • 30 Minutes | 46% | (75.9%/103.5%) 0.73x | (-19.8%/-26.6%) 0.74x | 27 | 4.2 |
NVDA • 30 Minutes | 43% | (925.3%/1089.5%) 0.85x | (-34.1%/-42.9%) 0.79x | 28 | 5.7 |
PLTR • 30 Minutes | 32% | (101.6%/1516.1%) 0.07x | (-28.8%/-48.4%) 0.60x | 23 | 4.5 |
SPY • 30 Minutes | 52% | (60.8%/65.6%) 0.93x | (-12.9%/-20.2%) 0.64x | 35 | 3.0 |
TSLA • 30 Minutes | 37% | (-6.4%/33.8%) -0.19x | (-43.8%/-67.1%) 0.65x | 20 | 4.3 |
META • 1 Hour | 36% | (181.7%/283.5%) 0.64x | (-27.4%/-76.8%) 0.36x | 23 | 5.4 |
MSFT • 1 Hour | 43% | (122.1%/250.0%) 0.49x | (-16.9%/-38.2%) 0.44x | 23 | 5.2 |
NVDA • 1 Hour | 25% | (106.1%/3270.7%) 0.03x | (-44.6%/-68.0%) 0.66x | 23 | 4.3 |
PLTR • 1 Hour | 25% | (163.7%/1420.6%) 0.12x | (-33.3%/-86.6%) 0.38x | 29 | 3.4 |
SPY • 1 Hour | 56% | (89.3%/99.7%) 0.90x | (-27.1%/-35.1%) 0.77x | 28 | 3.8 |
TSLA • 1 Hour | 26% | (-39.1%/1194.5%) -0.03x | (-64.5%/-75.1%) 0.86x | 22 | 3.4 |