Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volumelongBacktest-Ergebnisse @ PLTR • 10 Minutes
Diese Intraday-Umkehrstrategie versucht einzusteigen, sobald der Preis nach unten aus dem Bollinger Bands Tief ausbricht, während der RSI Überverkauf signalisiert und das Handelsvolumen über dem Durchschnitt liegt. Sie steigt auch nie auf der letzten Kerze eines Tages ein. Sie steigt aus, sobald der RSI Überverkauf signalisiert, während sie auch einen Take Profit und einen Stop Loss hat.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 12.5 months von PLTR • 10 Minutes (Palantir Technologies Inc.) Daten, von July 23, 2024 bis August 1, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume über 12.5 months von PLTR • 10 Minutes Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 211 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 26% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 4.29. Wenn Sie annehmen, dass das 4.29 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 18.9, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 142.40% vs 439.00% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -25.70% vs -46.50% für das Asset
- Exposition: Exposition: 49.60% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 26.0%, vs 18.9% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 4.29
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 50% Marktzeit 32.44% des Asset-Aufwärtspotenzials und 55.27% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: Position eingehen wenn
All of the following: # "Romeo"
10min Chart(low) < 10min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Low
10min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) < 35
10min Volume (20, SMA), Vol. > 10min Volume (20, SMA), MA
None of the following:
10min Candle Time = 1530Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: Position verlassen wenn
Any of the following: 10min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) > 80
Exit if lost more than 1% (after candle closes).
Exit if gained more than 10% (after candle closes).
Exit after 100 candles, for any PnL.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume @ PLTR • 10 Minutes (142.4%) erklärt von Mike
Mike
AutorYo fam, these PLTR backtest results are looking pretty juicy! 🚀 Let me break it down for my fellow traders.
First off, that 142.4% net profit is making my Wendy's paycheck look tiny, even though it didn't beat buy & hold (439%). But check this out - the strategy only keeps us in the market about half the time (49.6% exposure), which means less stress and more time to browse WSB! The risk metrics are looking clean too, with a solid Sharpe of 2.33 and the drawdown (-25.7%) is way better than what PLTR itself went through (-46.5%).
Here's what's got me hyped: we're only winning 26% of trades, but when we win, we WIN BIG (6.24% average win vs -1.45% average loss). That 4.29 risk/reward ratio is straight fire! 🔥 And peep that win rate leeway - we only need 18.9% wins to break even, but we're hitting 26%. The strategy is giving us around 1 trade per day, which is perfect for managing alongside my Wendy's shifts lol.
Just keep an eye on those losing streaks fam - max of 13 in a row might shake out paper hands, but that's why we stick to our strategy! Diamond hands baby! 💎🙌
Tabellarische Metriken von Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume getestet auf PLTR • 10 Minutes
| Gesamttrades | 211 | Nettogewinn | 142.4% | Buy & Hold Gewinn | 439.0% |
| Gewinnrate | 26% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 4.29 | Maximaler Drawdown | -25.7% |
| Asset Maximaler Drawdown | -46.5% | Exposition | 49.6% | Durchschn. Kerzen in Position | 22.5 |
| Sharpe-Ratio | 2.33 | Sortino-Ratio | 2.05 | Realisierte Volatilität | 50.57% |
| Max. Gewinnserie | 3 | Durchschn. Gewinnserie | 1.3 | Max. Verlustserie | 13 |
| Durchschn. Verlustserie | 3.8 | Durchschn. Trades pro Monat | 33.9 | Durchschn. Trades pro Tag | 1.1 |
| Rendite Std Dev | 4.5 | Verlust Std Dev | 1.2 | Gewinn Std Dev | 5.7 |
| Erwartungswert | 0.4 | Beta | 0.54 |
Alle Backtests für Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
META • 10 Minutes | 55% | (64.3%/53.3%) 1.21x | (-22.5%/-35.1%) 0.64x | 32 | 3.3 |
MSFT • 10 Minutes | 58% | (46.3%/18.1%) 2.56x | (-21.4%/-23.9%) 0.90x | 45 | 1.9 |
NVDA • 10 Minutes | 55% | (7.9%/41.7%) 0.19x | (-40.0%/-42.8%) 0.93x | 26 | 3.1 |
PLTR • 10 Minutes | 50% | (142.4%/439.0%) 0.32x | (-25.7%/-46.5%) 0.55x | 26 | 4.3 |
SPY • 10 Minutes | 64% | (13.5%/12.3%) 1.10x | (-12.7%/-20.7%) 0.61x | 47 | 1.4 |
TSLA • 10 Minutes | 55% | (-2.1%/23.0%) -0.09x | (-42.1%/-55.3%) 0.76x | 20 | 4.2 |
META • 30 Minutes | 46% | (291.9%/356.0%) 0.82x | (-23.6%/-51.8%) 0.46x | 25 | 6.0 |
MSFT • 30 Minutes | 46% | (75.9%/103.5%) 0.73x | (-19.8%/-26.6%) 0.74x | 27 | 4.2 |
NVDA • 30 Minutes | 43% | (925.3%/1089.5%) 0.85x | (-34.1%/-42.9%) 0.79x | 28 | 5.7 |
PLTR • 30 Minutes | 32% | (101.6%/1516.1%) 0.07x | (-28.8%/-48.4%) 0.60x | 23 | 4.5 |
SPY • 30 Minutes | 52% | (60.8%/65.6%) 0.93x | (-12.9%/-20.2%) 0.64x | 35 | 3.0 |
TSLA • 30 Minutes | 37% | (-6.4%/33.8%) -0.19x | (-43.8%/-67.1%) 0.65x | 20 | 4.3 |
META • 1 Hour | 36% | (181.7%/283.5%) 0.64x | (-27.4%/-76.8%) 0.36x | 23 | 5.4 |
MSFT • 1 Hour | 43% | (122.1%/250.0%) 0.49x | (-16.9%/-38.2%) 0.44x | 23 | 5.2 |
NVDA • 1 Hour | 25% | (106.1%/3270.7%) 0.03x | (-44.6%/-68.0%) 0.66x | 23 | 4.3 |
PLTR • 1 Hour | 25% | (163.7%/1420.6%) 0.12x | (-33.3%/-86.6%) 0.38x | 29 | 3.4 |
SPY • 1 Hour | 56% | (89.3%/99.7%) 0.90x | (-27.1%/-35.1%) 0.77x | 28 | 3.8 |
TSLA • 1 Hour | 26% | (-39.1%/1194.5%) -0.03x | (-64.5%/-75.1%) 0.86x | 22 | 3.4 |