Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volumelongBacktest-Ergebnisse @ MSFT • 10 Minutes
Diese Intraday-Umkehrstrategie versucht einzusteigen, sobald der Preis nach unten aus dem Bollinger Bands Tief ausbricht, während der RSI Überverkauf signalisiert und das Handelsvolumen über dem Durchschnitt liegt. Sie steigt auch nie auf der letzten Kerze eines Tages ein. Sie steigt aus, sobald der RSI Überverkauf signalisiert, während sie auch einen Take Profit und einen Stop Loss hat.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 12.5 months von MSFT • 10 Minutes (Microsoft Corporation) Daten, von July 23, 2024 bis August 1, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume über 12.5 months von MSFT • 10 Minutes Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 109 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 45% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1.92. Wenn Sie annehmen, dass das 1.92 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 34.3, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 46.30% vs 18.10% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -21.40% vs -23.90% für das Asset
- Exposition: Exposition: 57.70% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 45.0%, vs 34.3% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 1.92
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 58% Marktzeit 255.80% des Asset-Aufwärtspotenzials und 89.54% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: Position eingehen wenn
All of the following: # "Romeo"
10min Chart(low) < 10min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Low
10min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) < 35
10min Volume (20, SMA), Vol. > 10min Volume (20, SMA), MA
None of the following:
10min Candle Time = 1530Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume: Position verlassen wenn
Any of the following: 10min Relative Strength Index (14, 70, 30, close) > 80
Exit if lost more than 1% (after candle closes).
Exit if gained more than 10% (after candle closes).
Exit after 100 candles, for any PnL.
Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume @ MSFT • 10 Minutes (46.3%) erklärt von Sarah
Sarah
AutorMira, this strategy looks decent on paper, but let's not kid ourselves - there are some serious red flags here that make me want to throw up.
First, that 21.4% drawdown is absolutely horrible for a strategy that only makes 0.6 trades per day. This means you're bleeding money badly when things go wrong. And with a market exposure of 57.7%, you're sitting there like an idiot taking these hits way too often. The Sortino ratio of 0.34 is pathetic - it shows you're not managing your downside risk well at all.
The win rate is mediocre at 45%, even though you have generous take profit at 10% versus just 1% stop loss. Sure, the math works because of the 1.92 risk/reward ratio, but come on - in real trading conditions with slippage and fees, this will perform much worse. You're basically hoping for home runs while striking out more than half the time.
The only thing that doesn't make me completely sick is the decent win rate leeway of 44.66% above the minimal required win rate. But honestly, with that massive drawdown and poor Sortino ratio, I wouldn't touch this strategy with a 10-foot pole. Go back to the drawing board and fix your risk management before you blow up your account.
Tabellarische Metriken von Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume getestet auf MSFT • 10 Minutes
| Gesamttrades | 109 | Nettogewinn | 46.3% | Buy & Hold Gewinn | 18.1% |
| Gewinnrate | 45% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 1.92 | Maximaler Drawdown | -21.4% |
| Asset Maximaler Drawdown | -23.9% | Exposition | 57.7% | Durchschn. Kerzen in Position | 52.0 |
| Sharpe-Ratio | 1.83 | Sortino-Ratio | 0.34 | Realisierte Volatilität | 19.17% |
| Max. Gewinnserie | 10 | Durchschn. Gewinnserie | 2.1 | Max. Verlustserie | 8 |
| Durchschn. Verlustserie | 2.5 | Durchschn. Trades pro Monat | 17.5 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.6 |
| Rendite Std Dev | 2.4 | Verlust Std Dev | 0.9 | Gewinn Std Dev | 2.1 |
| Erwartungswert | 0.3 | Beta | 0.73 |
Alle Backtests für Reversal strategy: BB Low Breakdown on elevated volume
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
META • 10 Minutes | 55% | (64.3%/53.3%) 1.21x | (-22.5%/-35.1%) 0.64x | 32 | 3.3 |
MSFT • 10 Minutes | 58% | (46.3%/18.1%) 2.56x | (-21.4%/-23.9%) 0.90x | 45 | 1.9 |
NVDA • 10 Minutes | 55% | (7.9%/41.7%) 0.19x | (-40.0%/-42.8%) 0.93x | 26 | 3.1 |
PLTR • 10 Minutes | 50% | (142.4%/439.0%) 0.32x | (-25.7%/-46.5%) 0.55x | 26 | 4.3 |
SPY • 10 Minutes | 64% | (13.5%/12.3%) 1.10x | (-12.7%/-20.7%) 0.61x | 47 | 1.4 |
TSLA • 10 Minutes | 55% | (-2.1%/23.0%) -0.09x | (-42.1%/-55.3%) 0.76x | 20 | 4.2 |
META • 30 Minutes | 46% | (291.9%/356.0%) 0.82x | (-23.6%/-51.8%) 0.46x | 25 | 6.0 |
MSFT • 30 Minutes | 46% | (75.9%/103.5%) 0.73x | (-19.8%/-26.6%) 0.74x | 27 | 4.2 |
NVDA • 30 Minutes | 43% | (925.3%/1089.5%) 0.85x | (-34.1%/-42.9%) 0.79x | 28 | 5.7 |
PLTR • 30 Minutes | 32% | (101.6%/1516.1%) 0.07x | (-28.8%/-48.4%) 0.60x | 23 | 4.5 |
SPY • 30 Minutes | 52% | (60.8%/65.6%) 0.93x | (-12.9%/-20.2%) 0.64x | 35 | 3.0 |
TSLA • 30 Minutes | 37% | (-6.4%/33.8%) -0.19x | (-43.8%/-67.1%) 0.65x | 20 | 4.3 |
META • 1 Hour | 36% | (181.7%/283.5%) 0.64x | (-27.4%/-76.8%) 0.36x | 23 | 5.4 |
MSFT • 1 Hour | 43% | (122.1%/250.0%) 0.49x | (-16.9%/-38.2%) 0.44x | 23 | 5.2 |
NVDA • 1 Hour | 25% | (106.1%/3270.7%) 0.03x | (-44.6%/-68.0%) 0.66x | 23 | 4.3 |
PLTR • 1 Hour | 25% | (163.7%/1420.6%) 0.12x | (-33.3%/-86.6%) 0.38x | 29 | 3.4 |
SPY • 1 Hour | 56% | (89.3%/99.7%) 0.90x | (-27.1%/-35.1%) 0.77x | 28 | 3.8 |
TSLA • 1 Hour | 26% | (-39.1%/1194.5%) -0.03x | (-64.5%/-75.1%) 0.86x | 22 | 3.4 |