Range breakoutlongBacktest-Ergebnisse @ SPY • Daily
Diese Strategie steigt ein, sobald die Preisaktion aus der Spanne der letzten 20 Kerzen ausbricht, begleitet von erhöhtem Handelsvolumen. Sie steigt aus, sobald der Preis unter einer SMA(20) schließt. Die Idee ist es, Trends zu folgen und den durch Volumen bestätigten Momentum zu nutzen.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 32.5 years von SPY • Daily (SPDR S&P 500) Daten, von January 29, 1993 bis July 25, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Range breakout über 32.5 years von SPY • Daily Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 86 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 49% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 2.25. Wenn Sie annehmen, dass das 2.25 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 30.8, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Allerdings sind 86 Positionen eine kleine Stichprobe, nehmen Sie die Ergebnisse also mit einer großen Portion Skepsis. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 90.10% vs 1344.40% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -15.90% vs -56.70% für das Asset
- Exposition: Exposition: 22.30% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 49.0%, vs 30.8% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 2.25
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 22% Marktzeit 6.70% des Asset-Aufwärtspotenzials und 28.04% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Range breakout: Position eingehen wenn
All of the following: # Papa
D Chart(high) > D Range (20, 0), High (1 candles ago)
All of the following: (within 5 candles)
D Relative Volume (20, SMA, 1) > 1.5Range breakout: Position verlassen wenn
All of the following: # Delta D Chart(close) < D Range (20, 0), Middle
Range breakout @ SPY • Daily (90.1%) erklärt von Alex C
Alex C
AutorThe strategy looks quite underwhelming when compared to buy and hold. With only 90.1% profit over 32.5 years versus 1344.4% for buy and hold, I would not consider this strategy viable in its current form.
However, there are some interessting aspects in the metrics. The risk/reward ratio of 2.25 is actually quite good, and the win rate of 49% is sufficient given this ratio - as evidenced by the healthy win rate leeway of 48.69%. The low market exposure of 22.3% could be seen as positive from risk management perspective, but it also explains the significant underperformance versus buy and hold. What worries me most is the very low trading frequency - only 0.4 trades per month is statisticly not significant enough over such long timeframe.
I would suggest to optimize the entry conditions to generate more trading signals while maintaining the good risk/reward characteristics. Maybe reducing the relative volume threshold from 1.5 could help. Also the negative Sharpe and Sortino ratios are concerning and should be addressed. The strategy seems to have a solid foundation with its breakout logic, but needs refinement to be viable.
Tabellarische Metriken von Range breakout getestet auf SPY • Daily
| Gesamttrades | 86 | Nettogewinn | 90.1% | Buy & Hold Gewinn | 1344.4% |
| Gewinnrate | 49% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 2.25 | Maximaler Drawdown | -15.9% |
| Asset Maximaler Drawdown | -56.7% | Exposition | 22.3% | Durchschn. Kerzen in Position | 20.2 |
| Sharpe-Ratio | -0.37 | Sortino-Ratio | -0.19 | Realisierte Volatilität | 4.15% |
| Max. Gewinnserie | 11 | Durchschn. Gewinnserie | 2.5 | Max. Verlustserie | 9 |
| Durchschn. Verlustserie | 2.6 | Durchschn. Trades pro Monat | 0.4 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.0 |
| Rendite Std Dev | 3.0 | Verlust Std Dev | 1.0 | Gewinn Std Dev | 2.7 |
| Erwartungswert | 0.6 | Beta | 0.09 |
Alle Backtests für Range breakout
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 26% | (0.4%/-0.5%) -0.80x | (-2.3%/-4.5%) 0.51x | 46 | 1.3 |
EURUSD • 1 Minute | 22% | (-0.5%/0.9%) -0.56x | (-0.6%/-0.7%) 0.86x | 22 | 2.8 |
GLD • 1 Minute | 32% | (0.6%/-1.4%) -0.43x | (-1.9%/-4.1%) 0.46x | 38 | 1.8 |
NVDA • 1 Minute | 25% | (7.8%/20.4%) 0.38x | (-3.7%/-5.3%) 0.70x | 34 | 3.0 |
PLTR • 1 Minute | 28% | (1.3%/15.0%) 0.09x | (-5.4%/-12.9%) 0.42x | 36 | 1.9 |
SPY • 1 Minute | 32% | (1.6%/6.6%) 0.24x | (-1.1%/-1.5%) 0.73x | 35 | 2.4 |
TSLA • 1 Minute | 26% | (0.7%/-0.2%) -3.50x | (-12.8%/-19.2%) 0.67x | 35 | 1.9 |
WMT • 1 Minute | 31% | (-0.5%/3.3%) -0.15x | (-3.2%/-5.1%) 0.63x | 32 | 2.0 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 33% | (10.5%/14.3%) 0.73x | (-4.9%/-12.1%) 0.40x | 36 | 2.4 |
EURUSD • 10 Minutes | 23% | (1.1%/1.8%) 0.61x | (-1.2%/-4.3%) 0.28x | 39 | 1.8 |
GLD • 10 Minutes | 38% | (9.4%/35.8%) 0.26x | (-5.4%/-8.3%) 0.65x | 37 | 2.2 |
NVDA • 10 Minutes | 30% | (19.8%/37.4%) 0.53x | (-28.5%/-42.8%) 0.67x | 46 | 1.4 |
PLTR • 10 Minutes | 31% | (43.5%/467.7%) 0.09x | (-32.3%/-46.5%) 0.69x | 40 | 1.9 |
SPY • 10 Minutes | 33% | (5.1%/13.1%) 0.39x | (-9.7%/-20.7%) 0.47x | 39 | 1.8 |
TSLA • 10 Minutes | 28% | (30.7%/25.4%) 1.21x | (-21.4%/-55.3%) 0.39x | 40 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 32% | (23.2%/39.5%) 0.59x | (-5.3%/-23.8%) 0.22x | 41 | 2.1 |
BTCUSDT • 1 Hour | 34% | (0.5%/70.3%) 0.01x | (-18.7%/-30.6%) 0.61x | 34 | 2.0 |
EURUSD • 1 Hour | 30% | (1.6%/7.1%) 0.23x | (-6.8%/-9.0%) 0.76x | 34 | 2.1 |
GLD • 1 Hour | 38% | (39.3%/122.5%) 0.32x | (-19.5%/-22.2%) 0.88x | 39 | 2.2 |
NVDA • 1 Hour | 44% | (555.6%/3243.4%) 0.17x | (-52.5%/-68.0%) 0.77x | 46 | 2.1 |
PLTR • 1 Hour | 38% | (449.7%/1466.7%) 0.31x | (-56.3%/-86.6%) 0.65x | 43 | 2.4 |
SPY • 1 Hour | 36% | (28.0%/107.0%) 0.26x | (-17.4%/-35.1%) 0.50x | 40 | 2.0 |
TSLA • 1 Hour | 39% | (1353.0%/1305.7%) 1.04x | (-40.8%/-75.1%) 0.54x | 39 | 3.1 |
WMT • 1 Hour | 33% | (60.9%/145.2%) 0.42x | (-15.7%/-26.9%) 0.58x | 39 | 2.4 |
BTCUSDT • Daily | 35% | (549.0%/1346.8%) 0.41x | (-54.7%/-76.6%) 0.71x | 47 | 3.3 |
GLD • Daily | 32% | (83.3%/592.8%) 0.14x | (-21.7%/-45.3%) 0.48x | 48 | 1.8 |
NVDA • Daily | 32% | (6469.1%/396269.9%) 0.02x | (-55.8%/-90.0%) 0.62x | 50 | 2.7 |
SPY • Daily | 22% | (90.1%/1344.4%) 0.07x | (-15.9%/-56.7%) 0.28x | 49 | 2.3 |
TSLA • Daily | 30% | (2791.1%/24273.6%) 0.11x | (-42.7%/-75.0%) 0.57x | 42 | 4.8 |
WMT • Daily | 30% | (30.4%/10116.3%) 0.00x | (-67.6%/-50.6%) 1.34x | 39 | 1.8 |