Range breakoutlongBacktest-Ergebnisse @ NVDA • Daily
Diese Strategie steigt ein, sobald die Preisaktion aus der Spanne der letzten 20 Kerzen ausbricht, begleitet von erhöhtem Handelsvolumen. Sie steigt aus, sobald der Preis unter einer SMA(20) schließt. Die Idee ist es, Trends zu folgen und den durch Volumen bestätigten Momentum zu nutzen.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 26.5 years von NVDA • Daily (NVIDIA Corporation) Daten, von January 22, 1999 bis July 25, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Range breakout über 26.5 years von NVDA • Daily Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 112 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 50% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 2.68. Wenn Sie annehmen, dass das 2.68 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 27.2, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 6469.10% vs 396269.90% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -55.80% vs -90.00% für das Asset
- Exposition: Exposition: 32.20% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 50.0%, vs 27.2% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 2.68
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 32% Marktzeit 1.63% des Asset-Aufwärtspotenzials und 62.00% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Range breakout: Position eingehen wenn
All of the following: # Papa
D Chart(high) > D Range (20, 0), High (1 candles ago)
All of the following: (within 5 candles)
D Relative Volume (20, SMA, 1) > 1.5Range breakout: Position verlassen wenn
All of the following: # Delta D Chart(close) < D Range (20, 0), Middle
Range breakout @ NVDA • Daily (6469.1%) erklärt von Alex C
Alex C
AutorZe numbers look interesting, but I have some concerns about zis strategy. Ze performance appears quite good on ze surface with a 2.68 Risk/Reward ratio and 50% win rate, which is mathematically solid. However, ze market exposure of only 32.2% while having such high returns makes me skeptical.
Ze biggest red flag for me is ze massive difference between ze strategy's net profit (6469.1%) and ze buy & hold profit (396269.9%). Zis suggests ze strategy is actually underperforming ze market significantly despite ze good-looking metrics. Ze Sharpe ratio of 0.18 is also quite poor, indicating ze risk-adjusted returns are not optimal. Ze high drawdown of 55.8% is concerning for a strategy zat is only in ze market one-third of ze time.
From a pure mathematical perspective, ze win rate leeway of 49.73% above ze minimal required win rate is excellent. But I would need to see more data about ze distribution of returns and how ze strategy performs in different market conditions. Ze average of 0.7 trades per month is quite low for statistical significance over even such a long period. Zis makes me worry about ze robustness of ze strategy.
Tabellarische Metriken von Range breakout getestet auf NVDA • Daily
| Gesamttrades | 112 | Nettogewinn | 6469.1% | Buy & Hold Gewinn | 396269.9% |
| Gewinnrate | 50% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 2.68 | Maximaler Drawdown | -55.8% |
| Asset Maximaler Drawdown | -90.0% | Exposition | 32.2% | Durchschn. Kerzen in Position | 18.2 |
| Sharpe-Ratio | 0.18 | Sortino-Ratio | 0.80 | Realisierte Volatilität | 25.53% |
| Max. Gewinnserie | 11 | Durchschn. Gewinnserie | 2.4 | Max. Verlustserie | 7 |
| Durchschn. Verlustserie | 2.4 | Durchschn. Trades pro Monat | 0.7 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.0 |
| Rendite Std Dev | 16.1 | Verlust Std Dev | 4.4 | Gewinn Std Dev | 16.5 |
| Erwartungswert | 0.8 | Beta | 0.26 |
Alle Backtests für Range breakout
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 26% | (0.4%/-0.5%) -0.80x | (-2.3%/-4.5%) 0.51x | 46 | 1.3 |
EURUSD • 1 Minute | 22% | (-0.5%/0.9%) -0.56x | (-0.6%/-0.7%) 0.86x | 22 | 2.8 |
GLD • 1 Minute | 32% | (0.6%/-1.4%) -0.43x | (-1.9%/-4.1%) 0.46x | 38 | 1.8 |
NVDA • 1 Minute | 25% | (7.8%/20.4%) 0.38x | (-3.7%/-5.3%) 0.70x | 34 | 3.0 |
PLTR • 1 Minute | 28% | (1.3%/15.0%) 0.09x | (-5.4%/-12.9%) 0.42x | 36 | 1.9 |
SPY • 1 Minute | 32% | (1.6%/6.6%) 0.24x | (-1.1%/-1.5%) 0.73x | 35 | 2.4 |
TSLA • 1 Minute | 26% | (0.7%/-0.2%) -3.50x | (-12.8%/-19.2%) 0.67x | 35 | 1.9 |
WMT • 1 Minute | 31% | (-0.5%/3.3%) -0.15x | (-3.2%/-5.1%) 0.63x | 32 | 2.0 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 33% | (10.5%/14.3%) 0.73x | (-4.9%/-12.1%) 0.40x | 36 | 2.4 |
EURUSD • 10 Minutes | 23% | (1.1%/1.8%) 0.61x | (-1.2%/-4.3%) 0.28x | 39 | 1.8 |
GLD • 10 Minutes | 38% | (9.4%/35.8%) 0.26x | (-5.4%/-8.3%) 0.65x | 37 | 2.2 |
NVDA • 10 Minutes | 30% | (19.8%/37.4%) 0.53x | (-28.5%/-42.8%) 0.67x | 46 | 1.4 |
PLTR • 10 Minutes | 31% | (43.5%/467.7%) 0.09x | (-32.3%/-46.5%) 0.69x | 40 | 1.9 |
SPY • 10 Minutes | 33% | (5.1%/13.1%) 0.39x | (-9.7%/-20.7%) 0.47x | 39 | 1.8 |
TSLA • 10 Minutes | 28% | (30.7%/25.4%) 1.21x | (-21.4%/-55.3%) 0.39x | 40 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 32% | (23.2%/39.5%) 0.59x | (-5.3%/-23.8%) 0.22x | 41 | 2.1 |
BTCUSDT • 1 Hour | 34% | (0.5%/70.3%) 0.01x | (-18.7%/-30.6%) 0.61x | 34 | 2.0 |
EURUSD • 1 Hour | 30% | (1.6%/7.1%) 0.23x | (-6.8%/-9.0%) 0.76x | 34 | 2.1 |
GLD • 1 Hour | 38% | (39.3%/122.5%) 0.32x | (-19.5%/-22.2%) 0.88x | 39 | 2.2 |
NVDA • 1 Hour | 44% | (555.6%/3243.4%) 0.17x | (-52.5%/-68.0%) 0.77x | 46 | 2.1 |
PLTR • 1 Hour | 38% | (449.7%/1466.7%) 0.31x | (-56.3%/-86.6%) 0.65x | 43 | 2.4 |
SPY • 1 Hour | 36% | (28.0%/107.0%) 0.26x | (-17.4%/-35.1%) 0.50x | 40 | 2.0 |
TSLA • 1 Hour | 39% | (1353.0%/1305.7%) 1.04x | (-40.8%/-75.1%) 0.54x | 39 | 3.1 |
WMT • 1 Hour | 33% | (60.9%/145.2%) 0.42x | (-15.7%/-26.9%) 0.58x | 39 | 2.4 |
BTCUSDT • Daily | 35% | (549.0%/1346.8%) 0.41x | (-54.7%/-76.6%) 0.71x | 47 | 3.3 |
GLD • Daily | 32% | (83.3%/592.8%) 0.14x | (-21.7%/-45.3%) 0.48x | 48 | 1.8 |
NVDA • Daily | 32% | (6469.1%/396269.9%) 0.02x | (-55.8%/-90.0%) 0.62x | 50 | 2.7 |
SPY • Daily | 22% | (90.1%/1344.4%) 0.07x | (-15.9%/-56.7%) 0.28x | 49 | 2.3 |
TSLA • Daily | 30% | (2791.1%/24273.6%) 0.11x | (-42.7%/-75.0%) 0.57x | 42 | 4.8 |
WMT • Daily | 30% | (30.4%/10116.3%) 0.00x | (-67.6%/-50.6%) 1.34x | 39 | 1.8 |