Range breakoutlongBacktest-Ergebnisse @ BTCUSDT • 1 Hour
Diese Strategie steigt ein, sobald die Preisaktion aus der Spanne der letzten 20 Kerzen ausbricht, begleitet von erhöhtem Handelsvolumen. Sie steigt aus, sobald der Preis unter einer SMA(20) schließt. Die Idee ist es, Trends zu folgen und den durch Volumen bestätigten Momentum zu nutzen.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 13.9 months von BTCUSDT • 1 Hour (Bitcoin vs Tether, Binance US) Daten, von June 4, 2024 bis July 25, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Range breakout über 13.9 months von BTCUSDT • 1 Hour Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 226 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 34% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 2.04. Wenn Sie annehmen, dass das 2.04 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 32.9, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 0.50% vs 70.30% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -18.70% vs -30.60% für das Asset
- Exposition: Exposition: 33.50% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 34.0%, vs 32.9% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 2.04
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 34% Marktzeit 0.71% des Asset-Aufwärtspotenzials und 61.11% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Range breakout: Position eingehen wenn
All of the following: # Papa
60min Chart(high) > 60min Range (20, 0), High (1 candles ago)
All of the following: (within 5 candles)
60min Relative Volume (20, SMA, 1) > 1.5Range breakout: Position verlassen wenn
All of the following: # Delta 60min Chart(close) < 60min Range (20, 0), Middle
Range breakout @ BTCUSDT • 1 Hour (0.5%) erklärt von Sarah
Sarah
AutorMadre de Dios, this strategy is a complete desastre! Let me tell you why you should throw this garbage straight to papelera.
First of all, a measly 0.5% net profit over almost 14 months while Bitcoin itself went up 70%? That's not just bad, that's catastrophicamente bad! You're basically paying commisions to your broker to lose money. The market exposure of 33.5% shows you're missing most of the actual moves.
The win rate is atrocious - only 34% of trades are profitable. Yes, yes, I can see the Risk/Reward ratio of 2.04 technically makes it mathematically viable, but those 11-trade losing streaks will destroy your account and your mental health. No trader with half a brain would tolerate such mediocre performance.
The most ridiculus thing is the -18.7% drawdown for such tiny returns. You're taking enormous risks for practicamente nothing! The negative Sharpe ratio just confirms what I already knew - this strategy is pure basura.
If you're thinking of trading this live, do yourself a favor and just buy-and-hold Bitcoin instead. Or better yet, go back to drawing board and create something that actually works. This strategy is dead on arrival.
Tabellarische Metriken von Range breakout getestet auf BTCUSDT • 1 Hour
| Gesamttrades | 226 | Nettogewinn | 0.5% | Buy & Hold Gewinn | 70.3% |
| Gewinnrate | 34% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 2.04 | Maximaler Drawdown | -18.7% |
| Asset Maximaler Drawdown | -30.6% | Exposition | 33.5% | Durchschn. Kerzen in Position | 13.8 |
| Sharpe-Ratio | -0.11 | Sortino-Ratio | 0.20 | Realisierte Volatilität | 29.84% |
| Max. Gewinnserie | 3 | Durchschn. Gewinnserie | 1.5 | Max. Verlustserie | 11 |
| Durchschn. Verlustserie | 2.9 | Durchschn. Trades pro Monat | 32.6 | Durchschn. Trades pro Tag | 1.1 |
| Rendite Std Dev | 2.0 | Verlust Std Dev | 0.8 | Gewinn Std Dev | 2.2 |
| Erwartungswert | 0.0 | Beta | 0.32 |
Alle Backtests für Range breakout
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 26% | (0.4%/-0.5%) -0.80x | (-2.3%/-4.5%) 0.51x | 46 | 1.3 |
EURUSD • 1 Minute | 22% | (-0.5%/0.9%) -0.56x | (-0.6%/-0.7%) 0.86x | 22 | 2.8 |
GLD • 1 Minute | 32% | (0.6%/-1.4%) -0.43x | (-1.9%/-4.1%) 0.46x | 38 | 1.8 |
NVDA • 1 Minute | 25% | (7.8%/20.4%) 0.38x | (-3.7%/-5.3%) 0.70x | 34 | 3.0 |
PLTR • 1 Minute | 28% | (1.3%/15.0%) 0.09x | (-5.4%/-12.9%) 0.42x | 36 | 1.9 |
SPY • 1 Minute | 32% | (1.6%/6.6%) 0.24x | (-1.1%/-1.5%) 0.73x | 35 | 2.4 |
TSLA • 1 Minute | 26% | (0.7%/-0.2%) -3.50x | (-12.8%/-19.2%) 0.67x | 35 | 1.9 |
WMT • 1 Minute | 31% | (-0.5%/3.3%) -0.15x | (-3.2%/-5.1%) 0.63x | 32 | 2.0 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 33% | (10.5%/14.3%) 0.73x | (-4.9%/-12.1%) 0.40x | 36 | 2.4 |
EURUSD • 10 Minutes | 23% | (1.1%/1.8%) 0.61x | (-1.2%/-4.3%) 0.28x | 39 | 1.8 |
GLD • 10 Minutes | 38% | (9.4%/35.8%) 0.26x | (-5.4%/-8.3%) 0.65x | 37 | 2.2 |
NVDA • 10 Minutes | 30% | (19.8%/37.4%) 0.53x | (-28.5%/-42.8%) 0.67x | 46 | 1.4 |
PLTR • 10 Minutes | 31% | (43.5%/467.7%) 0.09x | (-32.3%/-46.5%) 0.69x | 40 | 1.9 |
SPY • 10 Minutes | 33% | (5.1%/13.1%) 0.39x | (-9.7%/-20.7%) 0.47x | 39 | 1.8 |
TSLA • 10 Minutes | 28% | (30.7%/25.4%) 1.21x | (-21.4%/-55.3%) 0.39x | 40 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 32% | (23.2%/39.5%) 0.59x | (-5.3%/-23.8%) 0.22x | 41 | 2.1 |
BTCUSDT • 1 Hour | 34% | (0.5%/70.3%) 0.01x | (-18.7%/-30.6%) 0.61x | 34 | 2.0 |
EURUSD • 1 Hour | 30% | (1.6%/7.1%) 0.23x | (-6.8%/-9.0%) 0.76x | 34 | 2.1 |
GLD • 1 Hour | 38% | (39.3%/122.5%) 0.32x | (-19.5%/-22.2%) 0.88x | 39 | 2.2 |
NVDA • 1 Hour | 44% | (555.6%/3243.4%) 0.17x | (-52.5%/-68.0%) 0.77x | 46 | 2.1 |
PLTR • 1 Hour | 38% | (449.7%/1466.7%) 0.31x | (-56.3%/-86.6%) 0.65x | 43 | 2.4 |
SPY • 1 Hour | 36% | (28.0%/107.0%) 0.26x | (-17.4%/-35.1%) 0.50x | 40 | 2.0 |
TSLA • 1 Hour | 39% | (1353.0%/1305.7%) 1.04x | (-40.8%/-75.1%) 0.54x | 39 | 3.1 |
WMT • 1 Hour | 33% | (60.9%/145.2%) 0.42x | (-15.7%/-26.9%) 0.58x | 39 | 2.4 |
BTCUSDT • Daily | 35% | (549.0%/1346.8%) 0.41x | (-54.7%/-76.6%) 0.71x | 47 | 3.3 |
GLD • Daily | 32% | (83.3%/592.8%) 0.14x | (-21.7%/-45.3%) 0.48x | 48 | 1.8 |
NVDA • Daily | 32% | (6469.1%/396269.9%) 0.02x | (-55.8%/-90.0%) 0.62x | 50 | 2.7 |
SPY • Daily | 22% | (90.1%/1344.4%) 0.07x | (-15.9%/-56.7%) 0.28x | 49 | 2.3 |
TSLA • Daily | 30% | (2791.1%/24273.6%) 0.11x | (-42.7%/-75.0%) 0.57x | 42 | 4.8 |
WMT • Daily | 30% | (30.4%/10116.3%) 0.00x | (-67.6%/-50.6%) 1.34x | 39 | 1.8 |