Range breakoutlongBacktest-Ergebnisse @ GLD • 10 Minutes
Diese Strategie steigt ein, sobald die Preisaktion aus der Spanne der letzten 20 Kerzen ausbricht, begleitet von erhöhtem Handelsvolumen. Sie steigt aus, sobald der Preis unter einer SMA(20) schließt. Die Idee ist es, Trends zu folgen und den durch Volumen bestätigten Momentum zu nutzen.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 12.5 months von GLD • 10 Minutes (SPDR Gold Trust) Daten, von July 16, 2024 bis July 25, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Range breakout über 12.5 months von GLD • 10 Minutes Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 202 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 37% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 2.18. Wenn Sie annehmen, dass das 2.18 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 31.4, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 9.40% vs 35.80% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -5.40% vs -8.30% für das Asset
- Exposition: Exposition: 38.20% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 37.0%, vs 31.4% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 2.18
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 38% Marktzeit 26.26% des Asset-Aufwärtspotenzials und 65.06% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Range breakout: Position eingehen wenn
All of the following: # Papa
10min Chart(high) > 10min Range (20, 0), High (1 candles ago)
All of the following: (within 5 candles)
10min Relative Volume (20, SMA, 1) > 1.5Range breakout: Position verlassen wenn
All of the following: # Delta 10min Chart(close) < 10min Range (20, 0), Middle
Range breakout @ GLD • 10 Minutes (9.4%) erklärt von Alex C
Alex C
AutorZe strategy shows some interesting characteristics, but I am not fully convinced. Let me explain why.
Ze positive aspects are ze good risk management metrics - a healthy Risk/Reward ratio of 2.18 and relatively low drawdown of 5.4% compared to asset's 8.3%. Ze win rate leeway is also quite good, giving us 5.6% buffer above ze minimal required win rate. Ze volatility exposure looks also quite controlled with beta of 0.25.
However, I have serious concerns about ze overall effectiveness. Ze total return of 9.4% significantly underperforms ze buy & hold return of 35.8%. Zis is problematic because we want our active strategy to beat passive investing, otherwise why bother? Ze win rate of 37% seems quite low, even though mathematically it works because of ze good R/R ratio. Also ze maximum losing streak of 8 trades could be psychologically challenging for most traders to handle in real conditions.
Ze strategy seems to be mathematically viable but not optimal. I would suggest optimizing ze entry conditions to improve ze win rate while maintaining ze good risk metrics. Perhaps adjusting ze volume threshold or adding momentum filters could help. But as it stands now, I cannot recommend trading zis strategy live.
Tabellarische Metriken von Range breakout getestet auf GLD • 10 Minutes
| Gesamttrades | 202 | Nettogewinn | 9.4% | Buy & Hold Gewinn | 35.8% |
| Gewinnrate | 37% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 2.18 | Maximaler Drawdown | -5.4% |
| Asset Maximaler Drawdown | -8.3% | Exposition | 38.2% | Durchschn. Kerzen in Position | 17.9 |
| Sharpe-Ratio | 0.44 | Sortino-Ratio | 0.96 | Realisierte Volatilität | 8.60% |
| Max. Gewinnserie | 4 | Durchschn. Gewinnserie | 1.6 | Max. Verlustserie | 8 |
| Durchschn. Verlustserie | 2.7 | Durchschn. Trades pro Monat | 32.4 | Durchschn. Trades pro Tag | 1.1 |
| Rendite Std Dev | 0.6 | Verlust Std Dev | 0.3 | Gewinn Std Dev | 0.6 |
| Erwartungswert | 0.2 | Beta | 0.25 |
Alle Backtests für Range breakout
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 26% | (0.4%/-0.5%) -0.80x | (-2.3%/-4.5%) 0.51x | 46 | 1.3 |
EURUSD • 1 Minute | 22% | (-0.5%/0.9%) -0.56x | (-0.6%/-0.7%) 0.86x | 22 | 2.8 |
GLD • 1 Minute | 32% | (0.6%/-1.4%) -0.43x | (-1.9%/-4.1%) 0.46x | 38 | 1.8 |
NVDA • 1 Minute | 25% | (7.8%/20.4%) 0.38x | (-3.7%/-5.3%) 0.70x | 34 | 3.0 |
PLTR • 1 Minute | 28% | (1.3%/15.0%) 0.09x | (-5.4%/-12.9%) 0.42x | 36 | 1.9 |
SPY • 1 Minute | 32% | (1.6%/6.6%) 0.24x | (-1.1%/-1.5%) 0.73x | 35 | 2.4 |
TSLA • 1 Minute | 26% | (0.7%/-0.2%) -3.50x | (-12.8%/-19.2%) 0.67x | 35 | 1.9 |
WMT • 1 Minute | 31% | (-0.5%/3.3%) -0.15x | (-3.2%/-5.1%) 0.63x | 32 | 2.0 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 33% | (10.5%/14.3%) 0.73x | (-4.9%/-12.1%) 0.40x | 36 | 2.4 |
EURUSD • 10 Minutes | 23% | (1.1%/1.8%) 0.61x | (-1.2%/-4.3%) 0.28x | 39 | 1.8 |
GLD • 10 Minutes | 38% | (9.4%/35.8%) 0.26x | (-5.4%/-8.3%) 0.65x | 37 | 2.2 |
NVDA • 10 Minutes | 30% | (19.8%/37.4%) 0.53x | (-28.5%/-42.8%) 0.67x | 46 | 1.4 |
PLTR • 10 Minutes | 31% | (43.5%/467.7%) 0.09x | (-32.3%/-46.5%) 0.69x | 40 | 1.9 |
SPY • 10 Minutes | 33% | (5.1%/13.1%) 0.39x | (-9.7%/-20.7%) 0.47x | 39 | 1.8 |
TSLA • 10 Minutes | 28% | (30.7%/25.4%) 1.21x | (-21.4%/-55.3%) 0.39x | 40 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 32% | (23.2%/39.5%) 0.59x | (-5.3%/-23.8%) 0.22x | 41 | 2.1 |
BTCUSDT • 1 Hour | 34% | (0.5%/70.3%) 0.01x | (-18.7%/-30.6%) 0.61x | 34 | 2.0 |
EURUSD • 1 Hour | 30% | (1.6%/7.1%) 0.23x | (-6.8%/-9.0%) 0.76x | 34 | 2.1 |
GLD • 1 Hour | 38% | (39.3%/122.5%) 0.32x | (-19.5%/-22.2%) 0.88x | 39 | 2.2 |
NVDA • 1 Hour | 44% | (555.6%/3243.4%) 0.17x | (-52.5%/-68.0%) 0.77x | 46 | 2.1 |
PLTR • 1 Hour | 38% | (449.7%/1466.7%) 0.31x | (-56.3%/-86.6%) 0.65x | 43 | 2.4 |
SPY • 1 Hour | 36% | (28.0%/107.0%) 0.26x | (-17.4%/-35.1%) 0.50x | 40 | 2.0 |
TSLA • 1 Hour | 39% | (1353.0%/1305.7%) 1.04x | (-40.8%/-75.1%) 0.54x | 39 | 3.1 |
WMT • 1 Hour | 33% | (60.9%/145.2%) 0.42x | (-15.7%/-26.9%) 0.58x | 39 | 2.4 |
BTCUSDT • Daily | 35% | (549.0%/1346.8%) 0.41x | (-54.7%/-76.6%) 0.71x | 47 | 3.3 |
GLD • Daily | 32% | (83.3%/592.8%) 0.14x | (-21.7%/-45.3%) 0.48x | 48 | 1.8 |
NVDA • Daily | 32% | (6469.1%/396269.9%) 0.02x | (-55.8%/-90.0%) 0.62x | 50 | 2.7 |
SPY • Daily | 22% | (90.1%/1344.4%) 0.07x | (-15.9%/-56.7%) 0.28x | 49 | 2.3 |
TSLA • Daily | 30% | (2791.1%/24273.6%) 0.11x | (-42.7%/-75.0%) 0.57x | 42 | 4.8 |
WMT • Daily | 30% | (30.4%/10116.3%) 0.00x | (-67.6%/-50.6%) 1.34x | 39 | 1.8 |