Range breakoutlongBacktest-Ergebnisse @ EURUSD • 1 Minute
Diese Strategie steigt ein, sobald die Preisaktion aus der Spanne der letzten 20 Kerzen ausbricht, begleitet von erhöhtem Handelsvolumen. Sie steigt aus, sobald der Preis unter einer SMA(20) schließt. Die Idee ist es, Trends zu folgen und den durch Volumen bestätigten Momentum zu nutzen.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 9 days von EURUSD • 1 Minute (Euro vs USD spot (Interactive Brokers)) Daten, von July 16, 2025 bis July 25, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Range breakout über 9 days von EURUSD • 1 Minute Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 153 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 22% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 2.76. Wenn Sie annehmen, dass das 2.76 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 26.6, um profitabel zu sein. Sie sind also am Arsch! Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: -0.50% vs 0.90% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -0.60% vs -0.70% für das Asset
- Exposition: Exposition: 22.30% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 22.0%, vs 26.6% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 2.76
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 22% Marktzeit -55.56% des Asset-Aufwärtspotenzials und 85.71% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Range breakout: Position eingehen wenn
All of the following: # Papa
1min Chart(high) > 1min Range (20, 0), High (1 candles ago)
All of the following: (within 5 candles)
1min Relative Volume (20, SMA, 1) > 1.5Range breakout: Position verlassen wenn
All of the following: # Delta 1min Chart(close) < 1min Range (20, 0), Middle
Range breakout @ EURUSD • 1 Minute (-0.5%) erklärt von Alex C
Alex C
AutorThe backtest results show quite problematic behavior. The win rate of 22% is far too low for sustainable trading, even with a risk/reward ratio of 2.76. This means the strategy is losing more often than mathematics would allow for profitable operation.
The high frequency of trades - 38.3 per day - combined with such poor win rate suggests the strategy is too sensitive and probably catches a lot of false signals. I notice the volume trigger of 1.5x relative volume might be too low for EURUSD on 1-minute timeframe. From my experience with forex markets, we should look at 2x or even 3x volume spikes for more reliable breakout signals.
The most concerning metric is the 22 trades losing streak. This is completely unacceptable from risk management perspective. No trader can psychologically handle such long drawdown periods, even if individual losses are small. The strategy needs fundamental rework - either stricter entry filters or complete redesign of the core logic. The current version is mathematically invalid for real trading.
Tabellarische Metriken von Range breakout getestet auf EURUSD • 1 Minute
| Gesamttrades | 153 | Nettogewinn | -0.5% | Buy & Hold Gewinn | 0.9% |
| Gewinnrate | 22% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 2.76 | Maximaler Drawdown | -0.6% |
| Asset Maximaler Drawdown | -0.7% | Exposition | 22.3% | Durchschn. Kerzen in Position | 13.2 |
| Sharpe-Ratio | Sortino-Ratio | Realisierte Volatilität | — | ||
| Max. Gewinnserie | 3 | Durchschn. Gewinnserie | 1.4 | Max. Verlustserie | 22 |
| Durchschn. Verlustserie | 4.3 | Durchschn. Trades pro Monat | 1147.5 | Durchschn. Trades pro Tag | 38.3 |
| Rendite Std Dev | 0.0 | Verlust Std Dev | 0.0 | Gewinn Std Dev | 0.0 |
| Erwartungswert | -0.2 | Beta | 0.24 |
Alle Backtests für Range breakout
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 26% | (0.4%/-0.5%) -0.80x | (-2.3%/-4.5%) 0.51x | 46 | 1.3 |
EURUSD • 1 Minute | 22% | (-0.5%/0.9%) -0.56x | (-0.6%/-0.7%) 0.86x | 22 | 2.8 |
GLD • 1 Minute | 32% | (0.6%/-1.4%) -0.43x | (-1.9%/-4.1%) 0.46x | 38 | 1.8 |
NVDA • 1 Minute | 25% | (7.8%/20.4%) 0.38x | (-3.7%/-5.3%) 0.70x | 34 | 3.0 |
PLTR • 1 Minute | 28% | (1.3%/15.0%) 0.09x | (-5.4%/-12.9%) 0.42x | 36 | 1.9 |
SPY • 1 Minute | 32% | (1.6%/6.6%) 0.24x | (-1.1%/-1.5%) 0.73x | 35 | 2.4 |
TSLA • 1 Minute | 26% | (0.7%/-0.2%) -3.50x | (-12.8%/-19.2%) 0.67x | 35 | 1.9 |
WMT • 1 Minute | 31% | (-0.5%/3.3%) -0.15x | (-3.2%/-5.1%) 0.63x | 32 | 2.0 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 33% | (10.5%/14.3%) 0.73x | (-4.9%/-12.1%) 0.40x | 36 | 2.4 |
EURUSD • 10 Minutes | 23% | (1.1%/1.8%) 0.61x | (-1.2%/-4.3%) 0.28x | 39 | 1.8 |
GLD • 10 Minutes | 38% | (9.4%/35.8%) 0.26x | (-5.4%/-8.3%) 0.65x | 37 | 2.2 |
NVDA • 10 Minutes | 30% | (19.8%/37.4%) 0.53x | (-28.5%/-42.8%) 0.67x | 46 | 1.4 |
PLTR • 10 Minutes | 31% | (43.5%/467.7%) 0.09x | (-32.3%/-46.5%) 0.69x | 40 | 1.9 |
SPY • 10 Minutes | 33% | (5.1%/13.1%) 0.39x | (-9.7%/-20.7%) 0.47x | 39 | 1.8 |
TSLA • 10 Minutes | 28% | (30.7%/25.4%) 1.21x | (-21.4%/-55.3%) 0.39x | 40 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 32% | (23.2%/39.5%) 0.59x | (-5.3%/-23.8%) 0.22x | 41 | 2.1 |
BTCUSDT • 1 Hour | 34% | (0.5%/70.3%) 0.01x | (-18.7%/-30.6%) 0.61x | 34 | 2.0 |
EURUSD • 1 Hour | 30% | (1.6%/7.1%) 0.23x | (-6.8%/-9.0%) 0.76x | 34 | 2.1 |
GLD • 1 Hour | 38% | (39.3%/122.5%) 0.32x | (-19.5%/-22.2%) 0.88x | 39 | 2.2 |
NVDA • 1 Hour | 44% | (555.6%/3243.4%) 0.17x | (-52.5%/-68.0%) 0.77x | 46 | 2.1 |
PLTR • 1 Hour | 38% | (449.7%/1466.7%) 0.31x | (-56.3%/-86.6%) 0.65x | 43 | 2.4 |
SPY • 1 Hour | 36% | (28.0%/107.0%) 0.26x | (-17.4%/-35.1%) 0.50x | 40 | 2.0 |
TSLA • 1 Hour | 39% | (1353.0%/1305.7%) 1.04x | (-40.8%/-75.1%) 0.54x | 39 | 3.1 |
WMT • 1 Hour | 33% | (60.9%/145.2%) 0.42x | (-15.7%/-26.9%) 0.58x | 39 | 2.4 |
BTCUSDT • Daily | 35% | (549.0%/1346.8%) 0.41x | (-54.7%/-76.6%) 0.71x | 47 | 3.3 |
GLD • Daily | 32% | (83.3%/592.8%) 0.14x | (-21.7%/-45.3%) 0.48x | 48 | 1.8 |
NVDA • Daily | 32% | (6469.1%/396269.9%) 0.02x | (-55.8%/-90.0%) 0.62x | 50 | 2.7 |
SPY • Daily | 22% | (90.1%/1344.4%) 0.07x | (-15.9%/-56.7%) 0.28x | 49 | 2.3 |
TSLA • Daily | 30% | (2791.1%/24273.6%) 0.11x | (-42.7%/-75.0%) 0.57x | 42 | 4.8 |
WMT • Daily | 30% | (30.4%/10116.3%) 0.00x | (-67.6%/-50.6%) 1.34x | 39 | 1.8 |