Buy at opening candle range breakoutlongBacktest-Ergebnisse @ PLTR • 5 Minutes
Diese Intraday-Breakout-Strategie versucht einzusteigen, sobald der Preis über das Hoch der Eröffnungskerze ausbricht, in jedem Stadium eines Tages. Sie nimmt Gewinn auf Eröffnungsbereich Hoch + Eröffnungsbereich Größe und hat einen Stop Loss auf Eröffnungsbereich Tief. Sie trägt nie eine Position über Nacht; sie steigt immer auf der letzten Kerze eines Tages aus, falls keine anderen Ausstiegsbedingungen erfüllt wurden.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 6.2 months von PLTR • 5 Minutes (Palantir Technologies Inc.) Daten, von January 28, 2025 bis August 1, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Buy at opening candle range breakout über 6.2 months von PLTR • 5 Minutes Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 80 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 55% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1.07. Wenn Sie annehmen, dass das 1.07 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 48.3, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Allerdings sind 80 Positionen eine kleine Stichprobe, nehmen Sie die Ergebnisse also mit einer großen Portion Skepsis. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 18.30% vs 95.60% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -14.70% vs -46.60% für das Asset
- Exposition: Exposition: 26.00% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 55.0%, vs 48.3% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 1.07
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 26% Marktzeit 19.14% des Asset-Aufwärtspotenzials und 31.55% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Buy at opening candle range breakout: Position eingehen wenn
All of the following: # Papa 5min Opening range JS, Entry Signal emerged
Buy at opening candle range breakout: Position verlassen wenn
All of the following: # X-ray 5min Opening range JS, Exit Signal emerged
Buy at opening candle range breakout @ PLTR • 5 Minutes (18.3%) erklärt von Alex C
Alex C
AutorThe backtest shows some interessant metrics, but I'm not fully convinced about the strategy. Let me tell you why I think so.
The win rate of 55% combined with a risk/reward ratio of 1.07 is technically viable, since it's above the minimal sufficient win rate of 48.3%. However, the strategy significantly underperforms the buy & hold approach (18.3% vs 95.6%). This is a big red flag, especially considering we're talking about PLTR which is known for its volatility. The market exposure of 26% suggests the strategy misses lot of the upside moves.
What I find more concerning is the drawdown metrics. A -14.7% drawdown for a strategy that only makes 18.3% total return is not optimal - that's almost like losing all your gains in one bad period. The Sharpe ratio of 1.81 and Sortino of 2.65 are actually quite decent, but I suspect this comes from the low market exposure rather than good trade selection. The strategy produces about 1 trade per day which is reasonable for risk management, but maybe to conservative for such a volatile asset.
I would suggest to try optimizing the entry conditions to catch more of the upside moves. Maybe look at adjusting the opening range parameters or add additional confirmation signals. The mathematical framework is solid, but the implementation needs work to be competitive with simpler approaches.
Tabellarische Metriken von Buy at opening candle range breakout getestet auf PLTR • 5 Minutes
| Gesamttrades | 80 | Nettogewinn | 18.3% | Buy & Hold Gewinn | 95.6% |
| Gewinnrate | 55% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 1.07 | Maximaler Drawdown | -14.7% |
| Asset Maximaler Drawdown | -46.6% | Exposition | 26.0% | Durchschn. Kerzen in Position | 31.5 |
| Sharpe-Ratio | 1.81 | Sortino-Ratio | 2.65 | Realisierte Volatilität | 29.21% |
| Max. Gewinnserie | 8 | Durchschn. Gewinnserie | 2.4 | Max. Verlustserie | 5 |
| Durchschn. Verlustserie | 2.0 | Durchschn. Trades pro Monat | 25.9 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.9 |
| Rendite Std Dev | 2.4 | Verlust Std Dev | 1.0 | Gewinn Std Dev | 1.9 |
| Erwartungswert | 0.1 | Beta | 0.11 |
Alle Backtests für Buy at opening candle range breakout
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 10 Minutes | 15% | (1.0%/4.2%) 0.24x | (-4.6%/-11.1%) 0.41x | 56 | 0.9 |
EURUSD • 10 Minutes | 22% | (0.8%/2.1%) 0.38x | (-1.7%/-3.6%) 0.47x | 87 | 0.2 |
GLD • 10 Minutes | 24% | (0.8%/39.2%) 0.02x | (-2.6%/-8.3%) 0.31x | 60 | 0.7 |
NVDA • 10 Minutes | 32% | (25.9%/41.7%) 0.62x | (-15.6%/-42.8%) 0.36x | 54 | 1.1 |
PLTR • 10 Minutes | 33% | (38.1%/439.0%) 0.09x | (-25.4%/-46.5%) 0.55x | 58 | 1.0 |
SPY • 10 Minutes | 22% | (16.4%/12.3%) 1.33x | (-5.5%/-20.7%) 0.27x | 68 | 0.8 |
TSLA • 10 Minutes | 29% | (-7.9%/23.0%) -0.34x | (-34.7%/-55.3%) 0.63x | 60 | 0.7 |
WMT • 10 Minutes | 32% | (13.3%/40.0%) 0.33x | (-9.1%/-23.8%) 0.38x | 63 | 0.8 |
BTCUSDT • 15 Minutes | 20% | (2.3%/33.4%) 0.07x | (-7.2%/-12.0%) 0.60x | 52 | 1.1 |
EURUSD • 15 Minutes | 27% | (3.9%/8.2%) 0.48x | (-1.4%/-4.3%) 0.33x | 83 | 0.3 |
GLD • 15 Minutes | 31% | (4.0%/66.4%) 0.06x | (-4.4%/-8.3%) 0.53x | 59 | 0.8 |
NVDA • 15 Minutes | 34% | (69.7%/211.7%) 0.33x | (-10.1%/-42.8%) 0.24x | 57 | 1.2 |
PLTR • 15 Minutes | 33% | (124.3%/846.9%) 0.15x | (-14.3%/-46.5%) 0.31x | 56 | 1.4 |
SPY • 15 Minutes | 24% | (13.3%/31.8%) 0.42x | (-4.4%/-21.1%) 0.21x | 62 | 0.8 |
TSLA • 15 Minutes | 27% | (16.3%/41.6%) 0.39x | (-20.0%/-55.6%) 0.36x | 56 | 0.9 |
WMT • 15 Minutes | 33% | (27.2%/83.0%) 0.33x | (-4.9%/-23.8%) 0.21x | 64 | 0.9 |
BTCUSDT • 30 Minutes | 21% | (-3.7%/14.3%) -0.26x | (-20.8%/-31.2%) 0.67x | 57 | 0.7 |
EURUSD • 30 Minutes | 35% | (-1.1%/5.7%) -0.19x | (-5.2%/-7.4%) 0.70x | 75 | 0.3 |
GLD • 30 Minutes | 34% | (11.1%/87.3%) 0.13x | (-6.9%/-11.8%) 0.58x | 55 | 1.0 |
NVDA • 30 Minutes | 34% | (58.6%/1089.5%) 0.05x | (-29.2%/-42.9%) 0.68x | 54 | 1.1 |
PLTR • 30 Minutes | 30% | (19.4%/1516.1%) 0.01x | (-41.6%/-48.4%) 0.86x | 54 | 0.9 |
SPY • 30 Minutes | 35% | (18.1%/65.6%) 0.28x | (-6.8%/-20.2%) 0.34x | 63 | 0.7 |
TSLA • 30 Minutes | 29% | (62.0%/33.8%) 1.83x | (-20.9%/-67.1%) 0.31x | 56 | 1.0 |
WMT • 30 Minutes | 32% | (32.0%/138.6%) 0.23x | (-6.5%/-23.8%) 0.27x | 58 | 1.1 |
BTCUSDT • 5 Minutes | 18% | (2.2%/5.7%) 0.39x | (-2.1%/-8.9%) 0.24x | 64 | 1.0 |
EURUSD • 5 Minutes | 23% | (0.7%/0.8%) 0.87x | (-0.7%/-3.7%) 0.19x | 88 | 0.2 |
GLD • 5 Minutes | 23% | (-3.0%/21.5%) -0.14x | (-7.3%/-8.0%) 0.91x | 61 | 0.5 |
NVDA • 5 Minutes | 29% | (14.6%/42.5%) 0.34x | (-9.3%/-38.8%) 0.24x | 61 | 0.9 |
PLTR • 5 Minutes | 26% | (18.3%/95.6%) 0.19x | (-14.7%/-46.6%) 0.32x | 55 | 1.1 |
SPY • 5 Minutes | 14% | (5.4%/3.4%) 1.59x | (-4.0%/-21.1%) 0.19x | 61 | 0.9 |
TSLA • 5 Minutes | 21% | (47.4%/-22.2%) -2.14x | (-7.1%/-48.5%) 0.15x | 68 | 0.9 |
WMT • 5 Minutes | 27% | (12.5%/1.2%) 10.42x | (-4.8%/-23.8%) 0.20x | 63 | 0.9 |