Buy at opening candle range breakoutlongBacktest-Ergebnisse @ WMT • 30 Minutes
Diese Intraday-Breakout-Strategie versucht einzusteigen, sobald der Preis über das Hoch der Eröffnungskerze ausbricht, in jedem Stadium eines Tages. Sie nimmt Gewinn auf Eröffnungsbereich Hoch + Eröffnungsbereich Größe und hat einen Stop Loss auf Eröffnungsbereich Tief. Sie trägt nie eine Position über Nacht; sie steigt immer auf der letzten Kerze eines Tages aus, falls keine anderen Ausstiegsbedingungen erfüllt wurden.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 3.1 years von WMT • 30 Minutes (Walmart Inc.) Daten, von July 5, 2022 bis August 1, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Buy at opening candle range breakout über 3.1 years von WMT • 30 Minutes Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 344 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 58% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1.05. Wenn Sie annehmen, dass das 1.05 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 48.8, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 32.00% vs 138.60% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -6.50% vs -23.80% für das Asset
- Exposition: Exposition: 32.20% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 58.0%, vs 48.8% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 1.05
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 32% Marktzeit 23.09% des Asset-Aufwärtspotenzials und 27.31% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Buy at opening candle range breakout: Position eingehen wenn
All of the following: # Papa 30min Opening range JS, Entry Signal emerged
Buy at opening candle range breakout: Position verlassen wenn
All of the following: # X-ray 30min Opening range JS, Exit Signal emerged
Buy at opening candle range breakout @ WMT • 30 Minutes (32.0%) erklärt von Alex C
Alex C
AutorThe backtest shows some interesting metrics, but I am not fully convinced about the strategy's robustness. The win rate of 58% combined with a risk/reward ratio of 1.05 gives us positive expectancy, which is good. However, the net profit of 32% over 3.1 years significantly underperforms the buy & hold return of 138.6%.
What concerns me most is the market exposure of only 32.2%. This means the strategy sits in cash most of the time, which explains the underperformance. The relatively low Sharpe ratio of 1.21 also indicates the risk-adjusted returns are not exceptional. One positive aspect is the max drawdown of -6.5% compared to asset's -23.8%, so the strategy does provide some downside protection.
Looking at the performance periods, there is quite some inconsistency. While the 6-month to 2-year returns look decent, the recent 1-3 month performance has been negative. This could indicate the strategy is losing its edge. I would recommend doing more robustness tests with different parameter settings before risking real money. Perhaps consider optimizing the entry/exit rules to increase market exposure while maintaining the solid win rate.
Tabellarische Metriken von Buy at opening candle range breakout getestet auf WMT • 30 Minutes
| Gesamttrades | 344 | Nettogewinn | 32.0% | Buy & Hold Gewinn | 138.6% |
| Gewinnrate | 58% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 1.05 | Maximaler Drawdown | -6.5% |
| Asset Maximaler Drawdown | -23.8% | Exposition | 32.2% | Durchschn. Kerzen in Position | 8.4 |
| Sharpe-Ratio | 1.21 | Sortino-Ratio | 1.16 | Realisierte Volatilität | 6.30% |
| Max. Gewinnserie | 11 | Durchschn. Gewinnserie | 2.7 | Max. Verlustserie | 6 |
| Durchschn. Verlustserie | 1.9 | Durchschn. Trades pro Monat | 18.4 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.6 |
| Rendite Std Dev | 0.6 | Verlust Std Dev | 0.4 | Gewinn Std Dev | 0.5 |
| Erwartungswert | 0.2 | Beta | 0.12 |
Alle Backtests für Buy at opening candle range breakout
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 10 Minutes | 15% | (1.0%/4.2%) 0.24x | (-4.6%/-11.1%) 0.41x | 56 | 0.9 |
EURUSD • 10 Minutes | 22% | (0.8%/2.1%) 0.38x | (-1.7%/-3.6%) 0.47x | 87 | 0.2 |
GLD • 10 Minutes | 24% | (0.8%/39.2%) 0.02x | (-2.6%/-8.3%) 0.31x | 60 | 0.7 |
NVDA • 10 Minutes | 32% | (25.9%/41.7%) 0.62x | (-15.6%/-42.8%) 0.36x | 54 | 1.1 |
PLTR • 10 Minutes | 33% | (38.1%/439.0%) 0.09x | (-25.4%/-46.5%) 0.55x | 58 | 1.0 |
SPY • 10 Minutes | 22% | (16.4%/12.3%) 1.33x | (-5.5%/-20.7%) 0.27x | 68 | 0.8 |
TSLA • 10 Minutes | 29% | (-7.9%/23.0%) -0.34x | (-34.7%/-55.3%) 0.63x | 60 | 0.7 |
WMT • 10 Minutes | 32% | (13.3%/40.0%) 0.33x | (-9.1%/-23.8%) 0.38x | 63 | 0.8 |
BTCUSDT • 15 Minutes | 20% | (2.3%/33.4%) 0.07x | (-7.2%/-12.0%) 0.60x | 52 | 1.1 |
EURUSD • 15 Minutes | 27% | (3.9%/8.2%) 0.48x | (-1.4%/-4.3%) 0.33x | 83 | 0.3 |
GLD • 15 Minutes | 31% | (4.0%/66.4%) 0.06x | (-4.4%/-8.3%) 0.53x | 59 | 0.8 |
NVDA • 15 Minutes | 34% | (69.7%/211.7%) 0.33x | (-10.1%/-42.8%) 0.24x | 57 | 1.2 |
PLTR • 15 Minutes | 33% | (124.3%/846.9%) 0.15x | (-14.3%/-46.5%) 0.31x | 56 | 1.4 |
SPY • 15 Minutes | 24% | (13.3%/31.8%) 0.42x | (-4.4%/-21.1%) 0.21x | 62 | 0.8 |
TSLA • 15 Minutes | 27% | (16.3%/41.6%) 0.39x | (-20.0%/-55.6%) 0.36x | 56 | 0.9 |
WMT • 15 Minutes | 33% | (27.2%/83.0%) 0.33x | (-4.9%/-23.8%) 0.21x | 64 | 0.9 |
BTCUSDT • 30 Minutes | 21% | (-3.7%/14.3%) -0.26x | (-20.8%/-31.2%) 0.67x | 57 | 0.7 |
EURUSD • 30 Minutes | 35% | (-1.1%/5.7%) -0.19x | (-5.2%/-7.4%) 0.70x | 75 | 0.3 |
GLD • 30 Minutes | 34% | (11.1%/87.3%) 0.13x | (-6.9%/-11.8%) 0.58x | 55 | 1.0 |
NVDA • 30 Minutes | 34% | (58.6%/1089.5%) 0.05x | (-29.2%/-42.9%) 0.68x | 54 | 1.1 |
PLTR • 30 Minutes | 30% | (19.4%/1516.1%) 0.01x | (-41.6%/-48.4%) 0.86x | 54 | 0.9 |
SPY • 30 Minutes | 35% | (18.1%/65.6%) 0.28x | (-6.8%/-20.2%) 0.34x | 63 | 0.7 |
TSLA • 30 Minutes | 29% | (62.0%/33.8%) 1.83x | (-20.9%/-67.1%) 0.31x | 56 | 1.0 |
WMT • 30 Minutes | 32% | (32.0%/138.6%) 0.23x | (-6.5%/-23.8%) 0.27x | 58 | 1.1 |
BTCUSDT • 5 Minutes | 18% | (2.2%/5.7%) 0.39x | (-2.1%/-8.9%) 0.24x | 64 | 1.0 |
EURUSD • 5 Minutes | 23% | (0.7%/0.8%) 0.87x | (-0.7%/-3.7%) 0.19x | 88 | 0.2 |
GLD • 5 Minutes | 23% | (-3.0%/21.5%) -0.14x | (-7.3%/-8.0%) 0.91x | 61 | 0.5 |
NVDA • 5 Minutes | 29% | (14.6%/42.5%) 0.34x | (-9.3%/-38.8%) 0.24x | 61 | 0.9 |
PLTR • 5 Minutes | 26% | (18.3%/95.6%) 0.19x | (-14.7%/-46.6%) 0.32x | 55 | 1.1 |
SPY • 5 Minutes | 14% | (5.4%/3.4%) 1.59x | (-4.0%/-21.1%) 0.19x | 61 | 0.9 |
TSLA • 5 Minutes | 21% | (47.4%/-22.2%) -2.14x | (-7.1%/-48.5%) 0.15x | 68 | 0.9 |
WMT • 5 Minutes | 27% | (12.5%/1.2%) 10.42x | (-4.8%/-23.8%) 0.20x | 63 | 0.9 |