Buy at opening candle range breakoutlongBacktest-Ergebnisse @ NVDA • 30 Minutes
Diese Intraday-Breakout-Strategie versucht einzusteigen, sobald der Preis über das Hoch der Eröffnungskerze ausbricht, in jedem Stadium eines Tages. Sie nimmt Gewinn auf Eröffnungsbereich Hoch + Eröffnungsbereich Größe und hat einen Stop Loss auf Eröffnungsbereich Tief. Sie trägt nie eine Position über Nacht; sie steigt immer auf der letzten Kerze eines Tages aus, falls keine anderen Ausstiegsbedingungen erfüllt wurden.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 3.1 years von NVDA • 30 Minutes (NVIDIA Corporation) Daten, von July 5, 2022 bis August 1, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Buy at opening candle range breakout über 3.1 years von NVDA • 30 Minutes Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 374 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 54% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1.10. Wenn Sie annehmen, dass das 1.10 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 47.6, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 58.60% vs 1089.50% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -29.20% vs -42.90% für das Asset
- Exposition: Exposition: 33.70% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 54.0%, vs 47.6% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 1.10
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 34% Marktzeit 5.38% des Asset-Aufwärtspotenzials und 68.07% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Buy at opening candle range breakout: Position eingehen wenn
All of the following: # Papa 30min Opening range JS, Entry Signal emerged
Buy at opening candle range breakout: Position verlassen wenn
All of the following: # X-ray 30min Opening range JS, Exit Signal emerged
Buy at opening candle range breakout @ NVDA • 30 Minutes (58.6%) erklärt von Alex C
Alex C
AutorThe backtest results show some concerning patterns. The strategy significantly underperforms buy-and-hold with only 58.6% profit versus 1089.5% for buy-and-hold over 3.1 years. This is quite problematic for a stock like NVDA which has been in strong uptrend.
The win rate of 54% with risk/reward of 1.10 is mathematically viable, since it needs only 47.6% to break even. However, the market exposure of 33.7% suggests the strategy misses lot of the upward moves. The average trade duration of 8 candles (4 hours) indicates this is very short-term strategy, which explains the high amount of trades - 374 total or 0.7 trades per day.
What worries me most is the degrading performance in recent periods. While 3-year CAGR is 14.4%, the 1-month performance is -28.6% CAGR. This suggests the strategy might be losing its edge or was possibly overfit to older data. The -29.2% maximum drawdown is also concerning relative to the total return. I would need to see more robust performance across different market conditions before considering this strategy viable.
Tabellarische Metriken von Buy at opening candle range breakout getestet auf NVDA • 30 Minutes
| Gesamttrades | 374 | Nettogewinn | 58.6% | Buy & Hold Gewinn | 1089.5% |
| Gewinnrate | 54% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 1.10 | Maximaler Drawdown | -29.2% |
| Asset Maximaler Drawdown | -42.9% | Exposition | 33.7% | Durchschn. Kerzen in Position | 8.0 |
| Sharpe-Ratio | 0.57 | Sortino-Ratio | 0.67 | Realisierte Volatilität | 20.96% |
| Max. Gewinnserie | 7 | Durchschn. Gewinnserie | 2.0 | Max. Verlustserie | 7 |
| Durchschn. Verlustserie | 1.7 | Durchschn. Trades pro Monat | 20.0 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.7 |
| Rendite Std Dev | 2.5 | Verlust Std Dev | 2.1 | Gewinn Std Dev | 2.2 |
| Erwartungswert | 0.1 | Beta | 0.22 |
Alle Backtests für Buy at opening candle range breakout
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 10 Minutes | 15% | (1.0%/4.2%) 0.24x | (-4.6%/-11.1%) 0.41x | 56 | 0.9 |
EURUSD • 10 Minutes | 22% | (0.8%/2.1%) 0.38x | (-1.7%/-3.6%) 0.47x | 87 | 0.2 |
GLD • 10 Minutes | 24% | (0.8%/39.2%) 0.02x | (-2.6%/-8.3%) 0.31x | 60 | 0.7 |
NVDA • 10 Minutes | 32% | (25.9%/41.7%) 0.62x | (-15.6%/-42.8%) 0.36x | 54 | 1.1 |
PLTR • 10 Minutes | 33% | (38.1%/439.0%) 0.09x | (-25.4%/-46.5%) 0.55x | 58 | 1.0 |
SPY • 10 Minutes | 22% | (16.4%/12.3%) 1.33x | (-5.5%/-20.7%) 0.27x | 68 | 0.8 |
TSLA • 10 Minutes | 29% | (-7.9%/23.0%) -0.34x | (-34.7%/-55.3%) 0.63x | 60 | 0.7 |
WMT • 10 Minutes | 32% | (13.3%/40.0%) 0.33x | (-9.1%/-23.8%) 0.38x | 63 | 0.8 |
BTCUSDT • 15 Minutes | 20% | (2.3%/33.4%) 0.07x | (-7.2%/-12.0%) 0.60x | 52 | 1.1 |
EURUSD • 15 Minutes | 27% | (3.9%/8.2%) 0.48x | (-1.4%/-4.3%) 0.33x | 83 | 0.3 |
GLD • 15 Minutes | 31% | (4.0%/66.4%) 0.06x | (-4.4%/-8.3%) 0.53x | 59 | 0.8 |
NVDA • 15 Minutes | 34% | (69.7%/211.7%) 0.33x | (-10.1%/-42.8%) 0.24x | 57 | 1.2 |
PLTR • 15 Minutes | 33% | (124.3%/846.9%) 0.15x | (-14.3%/-46.5%) 0.31x | 56 | 1.4 |
SPY • 15 Minutes | 24% | (13.3%/31.8%) 0.42x | (-4.4%/-21.1%) 0.21x | 62 | 0.8 |
TSLA • 15 Minutes | 27% | (16.3%/41.6%) 0.39x | (-20.0%/-55.6%) 0.36x | 56 | 0.9 |
WMT • 15 Minutes | 33% | (27.2%/83.0%) 0.33x | (-4.9%/-23.8%) 0.21x | 64 | 0.9 |
BTCUSDT • 30 Minutes | 21% | (-3.7%/14.3%) -0.26x | (-20.8%/-31.2%) 0.67x | 57 | 0.7 |
EURUSD • 30 Minutes | 35% | (-1.1%/5.7%) -0.19x | (-5.2%/-7.4%) 0.70x | 75 | 0.3 |
GLD • 30 Minutes | 34% | (11.1%/87.3%) 0.13x | (-6.9%/-11.8%) 0.58x | 55 | 1.0 |
NVDA • 30 Minutes | 34% | (58.6%/1089.5%) 0.05x | (-29.2%/-42.9%) 0.68x | 54 | 1.1 |
PLTR • 30 Minutes | 30% | (19.4%/1516.1%) 0.01x | (-41.6%/-48.4%) 0.86x | 54 | 0.9 |
SPY • 30 Minutes | 35% | (18.1%/65.6%) 0.28x | (-6.8%/-20.2%) 0.34x | 63 | 0.7 |
TSLA • 30 Minutes | 29% | (62.0%/33.8%) 1.83x | (-20.9%/-67.1%) 0.31x | 56 | 1.0 |
WMT • 30 Minutes | 32% | (32.0%/138.6%) 0.23x | (-6.5%/-23.8%) 0.27x | 58 | 1.1 |
BTCUSDT • 5 Minutes | 18% | (2.2%/5.7%) 0.39x | (-2.1%/-8.9%) 0.24x | 64 | 1.0 |
EURUSD • 5 Minutes | 23% | (0.7%/0.8%) 0.87x | (-0.7%/-3.7%) 0.19x | 88 | 0.2 |
GLD • 5 Minutes | 23% | (-3.0%/21.5%) -0.14x | (-7.3%/-8.0%) 0.91x | 61 | 0.5 |
NVDA • 5 Minutes | 29% | (14.6%/42.5%) 0.34x | (-9.3%/-38.8%) 0.24x | 61 | 0.9 |
PLTR • 5 Minutes | 26% | (18.3%/95.6%) 0.19x | (-14.7%/-46.6%) 0.32x | 55 | 1.1 |
SPY • 5 Minutes | 14% | (5.4%/3.4%) 1.59x | (-4.0%/-21.1%) 0.19x | 61 | 0.9 |
TSLA • 5 Minutes | 21% | (47.4%/-22.2%) -2.14x | (-7.1%/-48.5%) 0.15x | 68 | 0.9 |
WMT • 5 Minutes | 27% | (12.5%/1.2%) 10.42x | (-4.8%/-23.8%) 0.20x | 63 | 0.9 |