Buy at opening candle range breakoutlongBacktest-Ergebnisse @ TSLA • 10 Minutes
Diese Intraday-Breakout-Strategie versucht einzusteigen, sobald der Preis über das Hoch der Eröffnungskerze ausbricht, in jedem Stadium eines Tages. Sie nimmt Gewinn auf Eröffnungsbereich Hoch + Eröffnungsbereich Größe und hat einen Stop Loss auf Eröffnungsbereich Tief. Sie trägt nie eine Position über Nacht; sie steigt immer auf der letzten Kerze eines Tages aus, falls keine anderen Ausstiegsbedingungen erfüllt wurden.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 12.5 months von TSLA • 10 Minutes (Tesla, Inc.) Daten, von July 23, 2024 bis August 1, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Buy at opening candle range breakout über 12.5 months von TSLA • 10 Minutes Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 136 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 60% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 0.66. Wenn Sie annehmen, dass das 0.66 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 60.2, um profitabel zu sein. Sie sind also am Arsch! Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: -7.90% vs 23.00% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -34.70% vs -55.30% für das Asset
- Exposition: Exposition: 28.60% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 60.0%, vs 60.2% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 0.66
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 29% Marktzeit -34.35% des Asset-Aufwärtspotenzials und 62.75% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Buy at opening candle range breakout: Position eingehen wenn
All of the following: # Papa 10min Opening range JS, Entry Signal emerged
Buy at opening candle range breakout: Position verlassen wenn
All of the following: # X-ray 10min Opening range JS, Exit Signal emerged
Buy at opening candle range breakout @ TSLA • 10 Minutes (-7.9%) erklärt von Alex C
Alex C
AutorThe backtest results show some concerning patterns that I would not feel comfortable trading with. The negative net profit of -7.9% against a buy & hold profit of 23% is already a red flag. Even though the win rate looks decent at 60%, the risk-reward ratio of 0.66 makes this mathematically challenging.
What really troubles me is the combination of high drawdown (-34.7%) and negative Sharpe ratio (-0.43). This suggests the strategy is taking on too much risk for the returns it generates. The market exposure of 28.6% shows it's not even fully invested most of the time, yet still manages to produce worse results than simply holding the asset.
I must say the trading frequency looks reasonable with 0.7 trades per day - this is not overtrading. But the performance metrics across different timeframes are very inconsistent. We see positive CAGR in 1M and 3M periods but significant negative returns in 6M period (-19.2% CAGR). This kind of inconsistency suggests the strategy might be curve-fitted to certain market conditions and fails when these conditions change. I would not recommend trading this strategy with real money without significant modifications.
Tabellarische Metriken von Buy at opening candle range breakout getestet auf TSLA • 10 Minutes
| Gesamttrades | 136 | Nettogewinn | -7.9% | Buy & Hold Gewinn | 23.0% |
| Gewinnrate | 60% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 0.66 | Maximaler Drawdown | -34.7% |
| Asset Maximaler Drawdown | -55.3% | Exposition | 28.6% | Durchschn. Kerzen in Position | 20.0 |
| Sharpe-Ratio | -0.43 | Sortino-Ratio | -0.06 | Realisierte Volatilität | 23.91% |
| Max. Gewinnserie | 8 | Durchschn. Gewinnserie | 2.1 | Max. Verlustserie | 7 |
| Durchschn. Verlustserie | 1.4 | Durchschn. Trades pro Monat | 21.8 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.7 |
| Rendite Std Dev | 2.5 | Verlust Std Dev | 2.7 | Gewinn Std Dev | 1.0 |
| Erwartungswert | -0.0 | Beta | 0.12 |
Alle Backtests für Buy at opening candle range breakout
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 10 Minutes | 15% | (1.0%/4.2%) 0.24x | (-4.6%/-11.1%) 0.41x | 56 | 0.9 |
EURUSD • 10 Minutes | 22% | (0.8%/2.1%) 0.38x | (-1.7%/-3.6%) 0.47x | 87 | 0.2 |
GLD • 10 Minutes | 24% | (0.8%/39.2%) 0.02x | (-2.6%/-8.3%) 0.31x | 60 | 0.7 |
NVDA • 10 Minutes | 32% | (25.9%/41.7%) 0.62x | (-15.6%/-42.8%) 0.36x | 54 | 1.1 |
PLTR • 10 Minutes | 33% | (38.1%/439.0%) 0.09x | (-25.4%/-46.5%) 0.55x | 58 | 1.0 |
SPY • 10 Minutes | 22% | (16.4%/12.3%) 1.33x | (-5.5%/-20.7%) 0.27x | 68 | 0.8 |
TSLA • 10 Minutes | 29% | (-7.9%/23.0%) -0.34x | (-34.7%/-55.3%) 0.63x | 60 | 0.7 |
WMT • 10 Minutes | 32% | (13.3%/40.0%) 0.33x | (-9.1%/-23.8%) 0.38x | 63 | 0.8 |
BTCUSDT • 15 Minutes | 20% | (2.3%/33.4%) 0.07x | (-7.2%/-12.0%) 0.60x | 52 | 1.1 |
EURUSD • 15 Minutes | 27% | (3.9%/8.2%) 0.48x | (-1.4%/-4.3%) 0.33x | 83 | 0.3 |
GLD • 15 Minutes | 31% | (4.0%/66.4%) 0.06x | (-4.4%/-8.3%) 0.53x | 59 | 0.8 |
NVDA • 15 Minutes | 34% | (69.7%/211.7%) 0.33x | (-10.1%/-42.8%) 0.24x | 57 | 1.2 |
PLTR • 15 Minutes | 33% | (124.3%/846.9%) 0.15x | (-14.3%/-46.5%) 0.31x | 56 | 1.4 |
SPY • 15 Minutes | 24% | (13.3%/31.8%) 0.42x | (-4.4%/-21.1%) 0.21x | 62 | 0.8 |
TSLA • 15 Minutes | 27% | (16.3%/41.6%) 0.39x | (-20.0%/-55.6%) 0.36x | 56 | 0.9 |
WMT • 15 Minutes | 33% | (27.2%/83.0%) 0.33x | (-4.9%/-23.8%) 0.21x | 64 | 0.9 |
BTCUSDT • 30 Minutes | 21% | (-3.7%/14.3%) -0.26x | (-20.8%/-31.2%) 0.67x | 57 | 0.7 |
EURUSD • 30 Minutes | 35% | (-1.1%/5.7%) -0.19x | (-5.2%/-7.4%) 0.70x | 75 | 0.3 |
GLD • 30 Minutes | 34% | (11.1%/87.3%) 0.13x | (-6.9%/-11.8%) 0.58x | 55 | 1.0 |
NVDA • 30 Minutes | 34% | (58.6%/1089.5%) 0.05x | (-29.2%/-42.9%) 0.68x | 54 | 1.1 |
PLTR • 30 Minutes | 30% | (19.4%/1516.1%) 0.01x | (-41.6%/-48.4%) 0.86x | 54 | 0.9 |
SPY • 30 Minutes | 35% | (18.1%/65.6%) 0.28x | (-6.8%/-20.2%) 0.34x | 63 | 0.7 |
TSLA • 30 Minutes | 29% | (62.0%/33.8%) 1.83x | (-20.9%/-67.1%) 0.31x | 56 | 1.0 |
WMT • 30 Minutes | 32% | (32.0%/138.6%) 0.23x | (-6.5%/-23.8%) 0.27x | 58 | 1.1 |
BTCUSDT • 5 Minutes | 18% | (2.2%/5.7%) 0.39x | (-2.1%/-8.9%) 0.24x | 64 | 1.0 |
EURUSD • 5 Minutes | 23% | (0.7%/0.8%) 0.87x | (-0.7%/-3.7%) 0.19x | 88 | 0.2 |
GLD • 5 Minutes | 23% | (-3.0%/21.5%) -0.14x | (-7.3%/-8.0%) 0.91x | 61 | 0.5 |
NVDA • 5 Minutes | 29% | (14.6%/42.5%) 0.34x | (-9.3%/-38.8%) 0.24x | 61 | 0.9 |
PLTR • 5 Minutes | 26% | (18.3%/95.6%) 0.19x | (-14.7%/-46.6%) 0.32x | 55 | 1.1 |
SPY • 5 Minutes | 14% | (5.4%/3.4%) 1.59x | (-4.0%/-21.1%) 0.19x | 61 | 0.9 |
TSLA • 5 Minutes | 21% | (47.4%/-22.2%) -2.14x | (-7.1%/-48.5%) 0.15x | 68 | 0.9 |
WMT • 5 Minutes | 27% | (12.5%/1.2%) 10.42x | (-4.8%/-23.8%) 0.20x | 63 | 0.9 |