Buy at opening candle range breakoutlongBacktest-Ergebnisse @ PLTR • 10 Minutes
Diese Intraday-Breakout-Strategie versucht einzusteigen, sobald der Preis über das Hoch der Eröffnungskerze ausbricht, in jedem Stadium eines Tages. Sie nimmt Gewinn auf Eröffnungsbereich Hoch + Eröffnungsbereich Größe und hat einen Stop Loss auf Eröffnungsbereich Tief. Sie trägt nie eine Position über Nacht; sie steigt immer auf der letzten Kerze eines Tages aus, falls keine anderen Ausstiegsbedingungen erfüllt wurden.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 12.5 months von PLTR • 10 Minutes (Palantir Technologies Inc.) Daten, von July 23, 2024 bis August 1, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Buy at opening candle range breakout über 12.5 months von PLTR • 10 Minutes Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 141 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 58% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 0.98. Wenn Sie annehmen, dass das 0.98 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 50.5, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 38.10% vs 439.00% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -25.40% vs -46.50% für das Asset
- Exposition: Exposition: 33.40% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 58.0%, vs 50.5% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 0.98
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 33% Marktzeit 8.68% des Asset-Aufwärtspotenzials und 54.62% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Buy at opening candle range breakout: Position eingehen wenn
All of the following: # Papa 10min Opening range JS, Entry Signal emerged
Buy at opening candle range breakout: Position verlassen wenn
All of the following: # X-ray 10min Opening range JS, Exit Signal emerged
Buy at opening candle range breakout @ PLTR • 10 Minutes (38.1%) erklärt von Alex C
Alex C
AutorThe backtest results show some interesting patterns, but I am not completely convinced about its robustness. Let me explain why.
The strategy shows decent win rate of 58% with almost equal average win and loss sizes (1.65% vs -1.68%). This creates nearly neutral risk/reward ratio of 0.98, which is not optimal - we typically want to see R/R above 1.5 for more safety margin. The good thing is win rate leeway of 57.49%, meaning strategy has good buffer above break-even point. However, the total return of 38.1% significantly underperforms buy & hold return of 439% - this is concerning since we want our active strategy to beat passive holding.
Looking at risk metrics, Sharpe ratio of 1.66 and Sortino of 2.14 are acceptable but not outstanding. The max drawdown of 25.4% is quite high for such moderate returns. The trading frequency of 0.8 trades per day seems reasonable - not too frequent to generate excessive fees but enough trades (141 total) to have statistical significance. What worries me most is the low market exposure of just 33.4% - this suggests strategy misses lot of upside moves while still taking on significant drawdown risk. I would recommend optimizing entry/exit rules to increase time in market while maintaining win rate.
Tabellarische Metriken von Buy at opening candle range breakout getestet auf PLTR • 10 Minutes
| Gesamttrades | 141 | Nettogewinn | 38.1% | Buy & Hold Gewinn | 439.0% |
| Gewinnrate | 58% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 0.98 | Maximaler Drawdown | -25.4% |
| Asset Maximaler Drawdown | -46.5% | Exposition | 33.4% | Durchschn. Kerzen in Position | 22.7 |
| Sharpe-Ratio | 1.66 | Sortino-Ratio | 2.14 | Realisierte Volatilität | 25.41% |
| Max. Gewinnserie | 8 | Durchschn. Gewinnserie | 2.4 | Max. Verlustserie | 4 |
| Durchschn. Verlustserie | 1.7 | Durchschn. Trades pro Monat | 22.6 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.8 |
| Rendite Std Dev | 2.3 | Verlust Std Dev | 2.0 | Gewinn Std Dev | 1.3 |
| Erwartungswert | 0.2 | Beta | 0.15 |
Alle Backtests für Buy at opening candle range breakout
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 10 Minutes | 15% | (1.0%/4.2%) 0.24x | (-4.6%/-11.1%) 0.41x | 56 | 0.9 |
EURUSD • 10 Minutes | 22% | (0.8%/2.1%) 0.38x | (-1.7%/-3.6%) 0.47x | 87 | 0.2 |
GLD • 10 Minutes | 24% | (0.8%/39.2%) 0.02x | (-2.6%/-8.3%) 0.31x | 60 | 0.7 |
NVDA • 10 Minutes | 32% | (25.9%/41.7%) 0.62x | (-15.6%/-42.8%) 0.36x | 54 | 1.1 |
PLTR • 10 Minutes | 33% | (38.1%/439.0%) 0.09x | (-25.4%/-46.5%) 0.55x | 58 | 1.0 |
SPY • 10 Minutes | 22% | (16.4%/12.3%) 1.33x | (-5.5%/-20.7%) 0.27x | 68 | 0.8 |
TSLA • 10 Minutes | 29% | (-7.9%/23.0%) -0.34x | (-34.7%/-55.3%) 0.63x | 60 | 0.7 |
WMT • 10 Minutes | 32% | (13.3%/40.0%) 0.33x | (-9.1%/-23.8%) 0.38x | 63 | 0.8 |
BTCUSDT • 15 Minutes | 20% | (2.3%/33.4%) 0.07x | (-7.2%/-12.0%) 0.60x | 52 | 1.1 |
EURUSD • 15 Minutes | 27% | (3.9%/8.2%) 0.48x | (-1.4%/-4.3%) 0.33x | 83 | 0.3 |
GLD • 15 Minutes | 31% | (4.0%/66.4%) 0.06x | (-4.4%/-8.3%) 0.53x | 59 | 0.8 |
NVDA • 15 Minutes | 34% | (69.7%/211.7%) 0.33x | (-10.1%/-42.8%) 0.24x | 57 | 1.2 |
PLTR • 15 Minutes | 33% | (124.3%/846.9%) 0.15x | (-14.3%/-46.5%) 0.31x | 56 | 1.4 |
SPY • 15 Minutes | 24% | (13.3%/31.8%) 0.42x | (-4.4%/-21.1%) 0.21x | 62 | 0.8 |
TSLA • 15 Minutes | 27% | (16.3%/41.6%) 0.39x | (-20.0%/-55.6%) 0.36x | 56 | 0.9 |
WMT • 15 Minutes | 33% | (27.2%/83.0%) 0.33x | (-4.9%/-23.8%) 0.21x | 64 | 0.9 |
BTCUSDT • 30 Minutes | 21% | (-3.7%/14.3%) -0.26x | (-20.8%/-31.2%) 0.67x | 57 | 0.7 |
EURUSD • 30 Minutes | 35% | (-1.1%/5.7%) -0.19x | (-5.2%/-7.4%) 0.70x | 75 | 0.3 |
GLD • 30 Minutes | 34% | (11.1%/87.3%) 0.13x | (-6.9%/-11.8%) 0.58x | 55 | 1.0 |
NVDA • 30 Minutes | 34% | (58.6%/1089.5%) 0.05x | (-29.2%/-42.9%) 0.68x | 54 | 1.1 |
PLTR • 30 Minutes | 30% | (19.4%/1516.1%) 0.01x | (-41.6%/-48.4%) 0.86x | 54 | 0.9 |
SPY • 30 Minutes | 35% | (18.1%/65.6%) 0.28x | (-6.8%/-20.2%) 0.34x | 63 | 0.7 |
TSLA • 30 Minutes | 29% | (62.0%/33.8%) 1.83x | (-20.9%/-67.1%) 0.31x | 56 | 1.0 |
WMT • 30 Minutes | 32% | (32.0%/138.6%) 0.23x | (-6.5%/-23.8%) 0.27x | 58 | 1.1 |
BTCUSDT • 5 Minutes | 18% | (2.2%/5.7%) 0.39x | (-2.1%/-8.9%) 0.24x | 64 | 1.0 |
EURUSD • 5 Minutes | 23% | (0.7%/0.8%) 0.87x | (-0.7%/-3.7%) 0.19x | 88 | 0.2 |
GLD • 5 Minutes | 23% | (-3.0%/21.5%) -0.14x | (-7.3%/-8.0%) 0.91x | 61 | 0.5 |
NVDA • 5 Minutes | 29% | (14.6%/42.5%) 0.34x | (-9.3%/-38.8%) 0.24x | 61 | 0.9 |
PLTR • 5 Minutes | 26% | (18.3%/95.6%) 0.19x | (-14.7%/-46.6%) 0.32x | 55 | 1.1 |
SPY • 5 Minutes | 14% | (5.4%/3.4%) 1.59x | (-4.0%/-21.1%) 0.19x | 61 | 0.9 |
TSLA • 5 Minutes | 21% | (47.4%/-22.2%) -2.14x | (-7.1%/-48.5%) 0.15x | 68 | 0.9 |
WMT • 5 Minutes | 27% | (12.5%/1.2%) 10.42x | (-4.8%/-23.8%) 0.20x | 63 | 0.9 |