Buy at close/Sell at openlongBacktest-Ergebnisse @ TSLA • 10 Minutes
Diese Strategie nutzt einen bekannten Mythos, der besagt, dass wenn man zum Börsenschluss kauft und dann einfach am nächsten Tag zur Eröffnung verkauft, man gut abschneiden wird. Du kannst selbst sehen, dass die Ergebnisse... vielfältig sind, um es milde auszudrücken. Kann das Kaufen zum Schluss und Verkaufen zur Eröffnung Geld verdienen? Ist es nachhaltig? Sieh es dir selbst an, in den Backtest-Ergebnissen unten. Denk daran, dass es vielleicht Assets gibt, wo das Sinn machen könnte. Wir konnten sowieso nicht alle US-Aktien und ETFs abdecken.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 12.6 months von TSLA • 10 Minutes (Tesla, Inc.) Daten, von June 28, 2024 bis July 11, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Buy at close/Sell at open über 12.6 months von TSLA • 10 Minutes Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 255 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 50% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1.21. Wenn Sie annehmen, dass das 1.21 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 45.3, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 24.50% vs 59.00% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -12.60% vs -55.30% für das Asset
- Exposition: Exposition: 5.10% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 50.0%, vs 45.3% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 1.21
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 5% Marktzeit 41.53% des Asset-Aufwärtspotenzials und 22.78% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Buy at close/Sell at open: Position eingehen wenn
All of the following: # Yankee 10min Date&Time, Custom TZ (UTC+3), Time = 1550
Buy at close/Sell at open: Position verlassen wenn
All of the following: # Bravo 10min Date&Time, Custom TZ (UTC+3), Time = 930
Buy at close/Sell at open @ TSLA • 10 Minutes (24.5%) erklärt von Alex C, Sarah
Alex C
AutorZe numbers look quite interesting for zis overnight holding strategy on Tesla. Ze win rate of 50% combined with a positive Risk/Reward ratio of 1.21 shows mathematical edge, but I'm concerned about ze relatively high drawdown of 12.6% considering ze low market exposure of only 5.1%.
What catches my attention is ze strong divergence between strategy performance and buy & hold. Ze strategy made 24.5% while buy & hold did 59%, but ze important thing here is ze much lower volatility - strategy has 21.47% realized vol versus 72.08% for ze asset. Zis is reflected in ze better risk-adjusted metrics like Sharpe (0.64) and Sortino (1.09). Ze low correlation of 0.41 also suggests zis could work well as part of a portfolio.
From pure mathematical perspective, ze strategy shows promise with good win rate leeway above ze minimal required win rate. However, I would want to see how sensitive zese results are to small changes in entry/exit timing. Ze sharp drawdown relative to exposure time suggests potential vulnerability to overnight gaps, which could be problematic. I would recommend running additional tests with varied entry/exit times to verify robustness.
Sarah
AutorThis strategy is pure garbage, and I'm shocked anyone would even consider it! The win rate is pathetically balanced at 50/50 - you might as well flip a coin, mi amigo!
Look at the disaster of underperforming buy & hold by more than half - 24.5% vs 59%! You're literally losing money compared to simply buying and holding like a lazy person. The market exposure is ridiculously low at 5.1% - you're barely even in the market! What's the point?
The most irritating thing is the mediocre risk metrics. A Sharpe ratio of 0.64 is embarrasingly bad - it shows you're taking too much risk for minimal returns. And that -12.6% drawdown? Madre mía! That's horrible for such low market exposure.
The only slightly positive thing I can say is that the Risk/Reward ratio isn't completely terrible at 1.21, but that's like saying your burning house has a nice paint color. This strategy needs to be completely scrapped and rethought from zero. Stop wasting time with these amateur hour tactics!
Tabellarische Metriken von Buy at close/Sell at open getestet auf TSLA • 10 Minutes
| Gesamttrades | 255 | Nettogewinn | 24.5% | Buy & Hold Gewinn | 59.0% |
| Gewinnrate | 50% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 1.21 | Maximaler Drawdown | -12.6% |
| Asset Maximaler Drawdown | -55.3% | Exposition | 5.1% | Durchschn. Kerzen in Position | 1.0 |
| Sharpe-Ratio | 0.64 | Sortino-Ratio | 1.09 | Realisierte Volatilität | 21.47% |
| Max. Gewinnserie | 6 | Durchschn. Gewinnserie | 1.7 | Max. Verlustserie | 6 |
| Durchschn. Verlustserie | 1.7 | Durchschn. Trades pro Monat | 40.5 | Durchschn. Trades pro Tag | 1.3 |
| Rendite Std Dev | 1.3 | Verlust Std Dev | 0.8 | Gewinn Std Dev | 0.8 |
| Erwartungswert | 0.1 | Beta | 0.1 |
Alle Backtests für Buy at close/Sell at open
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
GLD • 10 Minutes | 5% | (-0.5%/43.7%) -0.01x | (-6.5%/-8.3%) 0.78x | 50 | 1.0 |
NVDA • 10 Minutes | 5% | (4.8%/32.9%) 0.15x | (-20.9%/-42.8%) 0.49x | 50 | 1.1 |
SPY • 10 Minutes | 5% | (1.0%/14.3%) 0.07x | (-4.8%/-20.7%) 0.23x | 51 | 1.0 |
TSLA • 10 Minutes | 5% | (24.5%/59.0%) 0.42x | (-12.6%/-55.3%) 0.23x | 50 | 1.2 |
WMT • 10 Minutes | 5% | (17.8%/40.1%) 0.44x | (-3.8%/-23.8%) 0.16x | 52 | 1.3 |