Buy at close/Sell at openlongBacktest-Ergebnisse @ SPY • 10 Minutes
Diese Strategie nutzt einen bekannten Mythos, der besagt, dass wenn man zum Börsenschluss kauft und dann einfach am nächsten Tag zur Eröffnung verkauft, man gut abschneiden wird. Du kannst selbst sehen, dass die Ergebnisse... vielfältig sind, um es milde auszudrücken. Kann das Kaufen zum Schluss und Verkaufen zur Eröffnung Geld verdienen? Ist es nachhaltig? Sieh es dir selbst an, in den Backtest-Ergebnissen unten. Denk daran, dass es vielleicht Assets gibt, wo das Sinn machen könnte. Wir konnten sowieso nicht alle US-Aktien und ETFs abdecken.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 12.6 months von SPY • 10 Minutes (SPDR S&P 500) Daten, von June 28, 2024 bis July 11, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Buy at close/Sell at open über 12.6 months von SPY • 10 Minutes Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 255 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 51% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1.01. Wenn Sie annehmen, dass das 1.01 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 49.8, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 1.00% vs 14.30% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -4.80% vs -20.70% für das Asset
- Exposition: Exposition: 5.10% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 51.0%, vs 49.8% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 1.01
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 5% Marktzeit 6.99% des Asset-Aufwärtspotenzials und 23.19% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Buy at close/Sell at open: Position eingehen wenn
All of the following: # Yankee 10min Date&Time, Custom TZ (UTC+3), Time = 1550
Buy at close/Sell at open: Position verlassen wenn
All of the following: # Bravo 10min Date&Time, Custom TZ (UTC+3), Time = 930
Buy at close/Sell at open @ SPY • 10 Minutes (1.0%) erklärt von Alex C, Mike
Alex C
AutorThe strategy shows quite weak performance characteristics. With a net profit of only 1% over 12.6 months versus buy & hold return of 14.3%, it's significantly underperforming the market. The negative Sharpe and Sortino ratios (-1.35) indicate poor risk-adjusted returns, which is problematic from risk management perspektive.
The win rate of 51% with risk/reward ratio of 1.01 is technically above the minimal sufficient win rate of 49.8%, but these margins are too thin to be reliable. The average win (0.15%) and loss (-0.14%) sizes are nearly identical, suggesting the strategy lacks any meaningful edge. The market exposure of only 5.1% means the strategy sits in cash most of the time, which explains the significant underperformance versus buy & hold.
I would not recommend trading this strategy in its current form. The metrics suggest it's essentially a coin flip with added transaction costs. While the win rate leeway looks good on paper, the actual profit potential is too small relative to the effort and risk involved. One would need significantly better risk/reward characteristics - at least 1:2 - to make this worthwhile. Consider adjusting entry/exit criteria or exploring different timeframes.
Mike
AutorYo fam, this overnight strategy on SPY is giving me mixed feelings! 🤔 The win rate is looking pretty decent at 51% and the risk/reward is balanced at 1.01, but that 1% total return over a year is kinda weak sauce compared to just holding SPY which gave 14.3%.
The strategy is super consistent though - you're only exposed to the market 5.1% of the time and it's giving steady small wins and losses (0.15% wins vs -0.14% losses). I love how it's basically doing one trade per day, perfect for us Wendy's warriors who can't watch charts all day! 💪 The win rate leeway is absolutely massive at 50.5% above what we need, which means this strategy is mathematically solid AF.
The main downside is those negative Sharpe and Sortino ratios (-1.35) showing it's not great on a risk-adjusted basis. Plus that 4.8% max drawdown could be scary if you're trading with leverage (which lowkey I probably would 😅). But hey, with such minimal market exposure and consistent results, this could be a decent base strategy to build on! Maybe add some filters or combine it with other setups to juice those returns? 🚀
Tabellarische Metriken von Buy at close/Sell at open getestet auf SPY • 10 Minutes
| Gesamttrades | 255 | Nettogewinn | 1.0% | Buy & Hold Gewinn | 14.3% |
| Gewinnrate | 51% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 1.01 | Maximaler Drawdown | -4.8% |
| Asset Maximaler Drawdown | -20.7% | Exposition | 5.1% | Durchschn. Kerzen in Position | 1.0 |
| Sharpe-Ratio | -1.35 | Sortino-Ratio | -1.35 | Realisierte Volatilität | 3.24% |
| Max. Gewinnserie | 9 | Durchschn. Gewinnserie | 1.9 | Max. Verlustserie | 6 |
| Durchschn. Verlustserie | 1.8 | Durchschn. Trades pro Monat | 40.5 | Durchschn. Trades pro Tag | 1.3 |
| Rendite Std Dev | 0.2 | Verlust Std Dev | 0.1 | Gewinn Std Dev | 0.2 |
| Erwartungswert | 0.0 | Beta | 0.03 |
Alle Backtests für Buy at close/Sell at open
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
GLD • 10 Minutes | 5% | (-0.5%/43.7%) -0.01x | (-6.5%/-8.3%) 0.78x | 50 | 1.0 |
NVDA • 10 Minutes | 5% | (4.8%/32.9%) 0.15x | (-20.9%/-42.8%) 0.49x | 50 | 1.1 |
SPY • 10 Minutes | 5% | (1.0%/14.3%) 0.07x | (-4.8%/-20.7%) 0.23x | 51 | 1.0 |
TSLA • 10 Minutes | 5% | (24.5%/59.0%) 0.42x | (-12.6%/-55.3%) 0.23x | 50 | 1.2 |
WMT • 10 Minutes | 5% | (17.8%/40.1%) 0.44x | (-3.8%/-23.8%) 0.16x | 52 | 1.3 |