Buy at close/Sell at openlongBacktest-Ergebnisse @ NVDA • 10 Minutes
Diese Strategie nutzt einen bekannten Mythos, der besagt, dass wenn man zum Börsenschluss kauft und dann einfach am nächsten Tag zur Eröffnung verkauft, man gut abschneiden wird. Du kannst selbst sehen, dass die Ergebnisse... vielfältig sind, um es milde auszudrücken. Kann das Kaufen zum Schluss und Verkaufen zur Eröffnung Geld verdienen? Ist es nachhaltig? Sieh es dir selbst an, in den Backtest-Ergebnissen unten. Denk daran, dass es vielleicht Assets gibt, wo das Sinn machen könnte. Wir konnten sowieso nicht alle US-Aktien und ETFs abdecken.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 12.6 months von NVDA • 10 Minutes (NVIDIA Corporation) Daten, von June 28, 2024 bis July 11, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Buy at close/Sell at open über 12.6 months von NVDA • 10 Minutes Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 255 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 50% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1.06. Wenn Sie annehmen, dass das 1.06 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 48.5, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 4.80% vs 32.90% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -20.90% vs -42.80% für das Asset
- Exposition: Exposition: 5.10% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 50.0%, vs 48.5% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 1.06
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 5% Marktzeit 14.59% des Asset-Aufwärtspotenzials und 48.83% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Buy at close/Sell at open: Position eingehen wenn
All of the following: # Yankee 10min Date&Time, Custom TZ (UTC+3), Time = 1550
Buy at close/Sell at open: Position verlassen wenn
All of the following: # Bravo 10min Date&Time, Custom TZ (UTC+3), Time = 930
Buy at close/Sell at open @ NVDA • 10 Minutes (4.8%) erklärt von Alex C, Sarah
Alex C
AutorThe strategy looks quite mediocre from mathematical perspective. The win rate of exactly 50% with nearly identical win and loss sizes (0.86% vs -0.81%) suggests this is essentially a coin flip with tiny edge. While the Risk/Reward ratio of 1.06 is technically positive, it's far too small to be meaningful.
What concerns me most is the negative Sharpe ratio of -0.11. This indicates poor risk-adjusted returns - you're taking more risk than the returns justify. The market exposure of only 5.1% is quite low, which explains why you're significantly underperforming buy & hold (4.8% vs 32.9%). The strategy essentially misses most of the market moves while still exposing you to significant drawdown risk of -20.9%.
The high trade frequency (40.5 trades per month) combined with such small average gains suggests that transaction costs, which aren't included in this backtest, would likely eat up any theoretical profits. The strategy shows no statistical evidence of having predictive power - it appears to be just capturing random market noise rather than any real pattern. I would not recommend trading this without significant modifications to improve the edge.
Sarah
AutorMadre mía, this strategy is complete garbage! Let me tell you why, amigo.
First of all, you're making only 4.8% while the market made 32.9%? That's pathetic! You're basically losing money when you factor in inflation and trading costs. And look at that market exposure - only 5.1%! You're sitting out of the market 95% of the time during one of the strongest bull runs in NVDA's history. ¡Qué desastre!
The win rate is exactly 50-50, like flipping a coin, and your average wins barely exceed your average losses. Yes, you have a tiny positive R/R of 1.06, but with that horrible Sharpe ratio of -0.11, you're taking on risk without proper compensation. And that 20.9% drawdown? ¡Dios mío! That's massive for such little market exposure.
The only slightly positive thing I can say is that your win rate has some leeway above the minimal required win rate. But honestly, with these metrics, you'd be better off buying and holding or putting your money under your mattress. This strategy is a complete waste of time and computing power.
Tabellarische Metriken von Buy at close/Sell at open getestet auf NVDA • 10 Minutes
| Gesamttrades | 255 | Nettogewinn | 4.8% | Buy & Hold Gewinn | 32.9% |
| Gewinnrate | 50% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 1.06 | Maximaler Drawdown | -20.9% |
| Asset Maximaler Drawdown | -42.8% | Exposition | 5.1% | Durchschn. Kerzen in Position | 1.0 |
| Sharpe-Ratio | -0.11 | Sortino-Ratio | 0.53 | Realisierte Volatilität | 17.27% |
| Max. Gewinnserie | 7 | Durchschn. Gewinnserie | 1.9 | Max. Verlustserie | 5 |
| Durchschn. Verlustserie | 1.8 | Durchschn. Trades pro Monat | 40.5 | Durchschn. Trades pro Tag | 1.3 |
| Rendite Std Dev | 1.1 | Verlust Std Dev | 0.7 | Gewinn Std Dev | 0.8 |
| Erwartungswert | 0.0 | Beta | 0.1 |
Alle Backtests für Buy at close/Sell at open
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
GLD • 10 Minutes | 5% | (-0.5%/43.7%) -0.01x | (-6.5%/-8.3%) 0.78x | 50 | 1.0 |
NVDA • 10 Minutes | 5% | (4.8%/32.9%) 0.15x | (-20.9%/-42.8%) 0.49x | 50 | 1.1 |
SPY • 10 Minutes | 5% | (1.0%/14.3%) 0.07x | (-4.8%/-20.7%) 0.23x | 51 | 1.0 |
TSLA • 10 Minutes | 5% | (24.5%/59.0%) 0.42x | (-12.6%/-55.3%) 0.23x | 50 | 1.2 |
WMT • 10 Minutes | 5% | (17.8%/40.1%) 0.44x | (-3.8%/-23.8%) 0.16x | 52 | 1.3 |