Bollinger/Keltner squeezelongBacktest-Ergebnisse @ TSLA • Daily
Diese Strategie kauft, wenn die Bollinger Bänder in den Keltner Kanal gequetscht werden. Dies deutet normalerweise darauf hin, dass der Markt seitwärts läuft. Diese Strategie verkauft dann, wenn der Preis unter die Mittellinie der Bollinger Bänder fällt. Die Idee ist, während des offensichtlich seitwärts laufenden Marktes zu kaufen und zu hoffen, dass er ausbricht.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 15 years von TSLA • Daily (Tesla, Inc.) Daten, von June 29, 2010 bis July 11, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Bollinger/Keltner squeeze über 15 years von TSLA • Daily Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 49 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 47% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 3.88. Wenn Sie annehmen, dass das 3.88 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 20.5, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Allerdings sind 49 Positionen eine kleine Stichprobe, nehmen Sie die Ergebnisse also mit einer großen Portion Skepsis. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 1451.60% vs 24185.20% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -38.80% vs -75.00% für das Asset
- Exposition: Exposition: 23.60% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 47.0%, vs 20.5% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 3.88
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 24% Marktzeit 6.00% des Asset-Aufwärtspotenzials und 51.73% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Bollinger/Keltner squeeze: Position eingehen wenn
All of the following: # Whiskey D Chart(close) (2 candles ago) < D Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up (2 candles ago) D Chart(close) (1 candles ago) > D Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up (1 candles ago) D Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up (1 candles ago) < D Keltner Channel (20, SMA, 10, 2, 0, close), Up (1 candles ago) D BB (20, 2, 2, 0, close) (1 candles ago) > D Keltner (20, SMA, 10, 2, 0, close) (1 candles ago)
Bollinger/Keltner squeeze: Position verlassen wenn
Any of the following: # Papa D Chart(close) < D Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Middle
Bollinger/Keltner squeeze @ TSLA • Daily (1451.6%) erklärt von Mike
Mike
AutorYo fam, check out these juicy TSLA backtest results! 🚀 This Bollinger/Keltner squeeze strategy is showing some serious potential, even though it's not beating the insane buy & hold returns (but let's be real, who could've predicted TSLA's crazy run? 😮).
What's got me hyped is that risk/reward ratio of 3.88 and the fact we're only risking about 5.6% on losses while banking nearly 22% on winners! That's the kind of asymmetric betting I live for at Wendy's 🍔. The win rate's sitting at 47% which isn't amazing, but with that reward/risk ratio, we're still making bank - peep that 1451% total return! Plus, we've got a massive 46.8% buffer above the minimum required win rate, which means this strategy is pretty robust.
The only things making me a bit nervous are the relatively low trade frequency (only 0.5 trades per month) and that 38.8% max drawdown - that's gonna test your diamond hands for sure 💎🙌. But with market exposure at just 23.6%, you're not getting rekt during the nasty times, and those 3-year returns of 941.5% are looking mighty fine. If I wasn't saving up for my lambo already, I'd definitely be looking to throw some tendies at this setup! 🏎️
Tabellarische Metriken von Bollinger/Keltner squeeze getestet auf TSLA • Daily
| Gesamttrades | 49 | Nettogewinn | 1451.6% | Buy & Hold Gewinn | 24185.2% |
| Gewinnrate | 47% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 3.88 | Maximaler Drawdown | -38.8% |
| Asset Maximaler Drawdown | -75.0% | Exposition | 23.6% | Durchschn. Kerzen in Position | 17.2 |
| Sharpe-Ratio | 0.16 | Sortino-Ratio | 0.79 | Realisierte Volatilität | 22.24% |
| Max. Gewinnserie | 4 | Durchschn. Gewinnserie | 1.6 | Max. Verlustserie | 5 |
| Durchschn. Verlustserie | 2.0 | Durchschn. Trades pro Monat | 0.5 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.0 |
| Rendite Std Dev | 19.6 | Verlust Std Dev | 3.1 | Gewinn Std Dev | 20.2 |
| Erwartungswert | 1.3 | Beta | 0.2 |
Alle Backtests für Bollinger/Keltner squeeze
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD • 1 Minute | 13% | (0.2%/9.8%) 0.02x | (-0.4%/-1.6%) 0.25x | 49 | 1.2 |
EURUSD • 1 Minute | 17% | (-0.1%/-0.9%) 0.11x | (-0.5%/-1.2%) 0.42x | 28 | 2.4 |
GLD • 1 Minute | 18% | (3.6%/0.0%) Infinityx | (-1.0%/-5.5%) 0.18x | 35 | 4.0 |
NVDA • 1 Minute | 24% | (8.1%/16.7%) 0.49x | (-1.8%/-4.4%) 0.41x | 43 | 2.4 |
SPY • 1 Minute | 23% | (1.0%/4.6%) 0.22x | (-1.6%/-2.1%) 0.76x | 33 | 2.4 |
TSLA • 1 Minute | 23% | (-14.5%/-10.3%) 1.41x | (-15.5%/-21.4%) 0.72x | 28 | 1.3 |
WMT • 1 Minute | 18% | (-3.8%/-5.4%) 0.70x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 31 | 1.4 |
BTCUSD • 10 Minutes | 19% | (1.0%/27.2%) 0.04x | (-6.3%/-12.1%) 0.52x | 35 | 1.9 |
EURUSD • 10 Minutes | 24% | (-0.3%/6.5%) -0.05x | (-4.3%/-4.3%) 1.00x | 30 | 2.3 |
GLD • 10 Minutes | 19% | (-4.0%/43.7%) -0.09x | (-8.0%/-8.3%) 0.96x | 37 | 1.4 |
NVDA • 10 Minutes | 25% | (-12.1%/32.9%) -0.37x | (-24.9%/-42.8%) 0.58x | 36 | 1.6 |
SPY • 10 Minutes | 26% | (-0.3%/14.3%) -0.02x | (-5.6%/-20.7%) 0.27x | 38 | 1.6 |
TSLA • 10 Minutes | 24% | (4.7%/59.0%) 0.08x | (-32.8%/-55.3%) 0.59x | 40 | 1.6 |
WMT • 10 Minutes | 27% | (17.3%/40.1%) 0.43x | (-6.2%/-23.8%) 0.26x | 44 | 1.9 |
BTCUSD • 1 Hour | 25% | (19.1%/71.4%) 0.27x | (-21.5%/-31.0%) 0.69x | 42 | 1.7 |
EURUSD • 1 Hour | 26% | (4.9%/8.2%) 0.60x | (-2.8%/-9.0%) 0.31x | 41 | 1.9 |
GLD • 1 Hour | 16% | (6.2%/117.6%) 0.05x | (-18.6%/-22.2%) 0.84x | 42 | 1.6 |
NVDA • 1 Hour | 26% | (364.4%/3126.3%) 0.12x | (-34.2%/-68.0%) 0.50x | 49 | 2.5 |
SPY • 1 Hour | 22% | (8.9%/106.7%) 0.08x | (-12.4%/-35.1%) 0.35x | 41 | 1.7 |
TSLA • 1 Hour | 21% | (505.6%/1395.5%) 0.36x | (-34.5%/-75.1%) 0.46x | 43 | 3.1 |
WMT • 1 Hour | 25% | (25.8%/138.2%) 0.19x | (-9.3%/-26.9%) 0.35x | 46 | 1.6 |
BTCUSD • Daily | 28% | (2515.4%/67440.2%) 0.04x | (-51.5%/-83.8%) 0.61x | 45 | 4.2 |
EURUSD • Daily | 25% | (5.2%/10.8%) 0.48x | (-9.1%/-23.3%) 0.39x | 39 | 1.9 |
GLD • Daily | 17% | (13.2%/595.1%) 0.02x | (-21.1%/-45.3%) 0.47x | 39 | 1.9 |
NVDA • Daily | 26% | (577.6%/373678.5%) 0.00x | (-51.4%/-90.0%) 0.57x | 43 | 2.5 |
SPY • Daily | 22% | (14.1%/1316.3%) 0.01x | (-39.4%/-56.7%) 0.69x | 39 | 1.9 |
TSLA • Daily | 24% | (1451.6%/24185.2%) 0.06x | (-38.8%/-75.0%) 0.52x | 47 | 3.9 |
WMT • Daily | 26% | (-44.0%/9978.0%) -0.00x | (-74.7%/-50.6%) 1.48x | 36 | 1.6 |