Bollinger/Keltner squeezelongBacktest-Ergebnisse @ NVDA • Daily
Diese Strategie kauft, wenn die Bollinger Bänder in den Keltner Kanal gequetscht werden. Dies deutet normalerweise darauf hin, dass der Markt seitwärts läuft. Diese Strategie verkauft dann, wenn der Preis unter die Mittellinie der Bollinger Bänder fällt. Die Idee ist, während des offensichtlich seitwärts laufenden Marktes zu kaufen und zu hoffen, dass er ausbricht.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 26.5 years von NVDA • Daily (NVIDIA Corporation) Daten, von January 22, 1999 bis July 11, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Bollinger/Keltner squeeze über 26.5 years von NVDA • Daily Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 108 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 43% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 2.49. Wenn Sie annehmen, dass das 2.49 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 28.6, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 577.60% vs 373678.50% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -51.40% vs -90.00% für das Asset
- Exposition: Exposition: 26.10% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 43.0%, vs 28.6% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 2.49
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 26% Marktzeit 0.15% des Asset-Aufwärtspotenzials und 57.11% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Bollinger/Keltner squeeze: Position eingehen wenn
All of the following: # Whiskey D Chart(close) (2 candles ago) < D Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up (2 candles ago) D Chart(close) (1 candles ago) > D Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up (1 candles ago) D Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up (1 candles ago) < D Keltner Channel (20, SMA, 10, 2, 0, close), Up (1 candles ago) D BB (20, 2, 2, 0, close) (1 candles ago) > D Keltner (20, SMA, 10, 2, 0, close) (1 candles ago)
Bollinger/Keltner squeeze: Position verlassen wenn
Any of the following: # Papa D Chart(close) < D Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Middle
Bollinger/Keltner squeeze @ NVDA • Daily (577.6%) erklärt von Alex C, Sarah
Alex C
AutorDer Backtest zeigt einige interessante Eigenschaften, aber ich habe Bedenken bezüglich der praktischen Anwendbarkeit. Die Gewinnrate von 43% in Kombination mit einem Risiko/Gewinn-Verhältnis von 2,49 ergibt tatsächlich eine gute mathematische Erwartung von 0,5, was ziemlich solide ist. Allerdings bedeutet die Marktexposition von nur 26,1%, dass wir viele potenzielle Bewegungen verpassen.
Was mich am meisten beunruhigt, ist der hohe maximale Drawdown von 51,4%. Das ist für die meisten Händler psychologisch zu viel, auch wenn die Mathematik stimmt. Die Strategie scheint auch sehr wenige Signale zu produzieren - nur 0,7 Trades pro Monat ist für eine Strategie, die auf Bollinger- und Keltner-Kanälen basiert, ziemlich niedrig. Ich würde von solchen Indikatoren häufigere Handelsmöglichkeiten erwarten.
Die Performance-Metriken über verschiedene Zeiträume sind ziemlich instabil - von -98,4% im 1J-Zeitraum bis +365,2% im 3J-Zeitraum. Diese hohe Varianz deutet darauf hin, dass die Strategie möglicherweise an bestimmte Marktbedingungen angepasst wurde. Während die 5J-CAGR von 32,5% beeindruckend aussieht, würde ich diesen Zahlen nicht vertrauen, dass sie im zukünftigen Handel Bestand haben. Meine Empfehlung wäre, entweder die Einstiegsbedingungen anzupassen, um mehr Signale zu erhalten, oder nach einem konsistenteren Ansatz mit niedrigeren Drawdowns zu suchen.
Sarah
AutorMadre mía, diese Strategie ist ein kompletter Desaster! Die Gewinnrate von 43% mit einem 51,4% Drawdown lässt mich bereits meinen Computer aus dem Fenster werfen wollen.
Schau dir diese lächerlichen Zahlen an - du wirst von Buy & Hold zerstört (577% vs 373.678% - machst du Witze?). Die Marktexposition ist erbärmlich niedrig bei 26,1%, was bedeutet, dass du die meisten tatsächlichen Bewegungen verpasst. Und diese Verlustserien? Sechs Verluste in Folge werden jedes Konto und die psychische Gesundheit zerstören.
Der lächerlichste Teil ist die jüngste Performance - du hast 98,4% im letzten Jahr verloren! Das ist keine Handelsstrategie, das ist finanzieller Selbstmord. Auch wenn das Risiko/Rendite-Verhältnis bei 2,49 anständig aussieht, spielt es keine Rolle, wenn du so viel Geld verlierst. Die Volatilitätsmetriken zeigen, dass dies im Grunde Glücksspiel mit zusätzlichen Schritten ist.
Mi consejo? Wirf diese Strategie in den Müll, wo sie hingehört. Du brauchst etwas, das dich nicht wie einen kompletten Anfänger aussehen lässt. Das einzige Positive, das ich sagen kann, ist, dass du es zumindest getestet hast, bevor du echtes Geld verloren hast. Jetzt geh zurück ans Reißbrett und komm wieder, wenn du etwas hast, das mich nicht zum Weinen bringt.
Tabellarische Metriken von Bollinger/Keltner squeeze getestet auf NVDA • Daily
| Gesamttrades | 108 | Nettogewinn | 577.6% | Buy & Hold Gewinn | 373678.5% |
| Gewinnrate | 43% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 2.49 | Maximaler Drawdown | -51.4% |
| Asset Maximaler Drawdown | -90.0% | Exposition | 26.1% | Durchschn. Kerzen in Position | 15.1 |
| Sharpe-Ratio | 0.01 | Sortino-Ratio | 0.45 | Realisierte Volatilität | 22.74% |
| Max. Gewinnserie | 5 | Durchschn. Gewinnserie | 1.8 | Max. Verlustserie | 6 |
| Durchschn. Verlustserie | 2.4 | Durchschn. Trades pro Monat | 0.7 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.0 |
| Rendite Std Dev | 13.4 | Verlust Std Dev | 4.0 | Gewinn Std Dev | 14.5 |
| Erwartungswert | 0.5 | Beta | 0.2 |
Alle Backtests für Bollinger/Keltner squeeze
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD • 1 Minute | 13% | (0.2%/9.8%) 0.02x | (-0.4%/-1.6%) 0.25x | 49 | 1.2 |
EURUSD • 1 Minute | 17% | (-0.1%/-0.9%) 0.11x | (-0.5%/-1.2%) 0.42x | 28 | 2.4 |
GLD • 1 Minute | 18% | (3.6%/0.0%) Infinityx | (-1.0%/-5.5%) 0.18x | 35 | 4.0 |
NVDA • 1 Minute | 24% | (8.1%/16.7%) 0.49x | (-1.8%/-4.4%) 0.41x | 43 | 2.4 |
SPY • 1 Minute | 23% | (1.0%/4.6%) 0.22x | (-1.6%/-2.1%) 0.76x | 33 | 2.4 |
TSLA • 1 Minute | 23% | (-14.5%/-10.3%) 1.41x | (-15.5%/-21.4%) 0.72x | 28 | 1.3 |
WMT • 1 Minute | 18% | (-3.8%/-5.4%) 0.70x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 31 | 1.4 |
BTCUSD • 10 Minutes | 19% | (1.0%/27.2%) 0.04x | (-6.3%/-12.1%) 0.52x | 35 | 1.9 |
EURUSD • 10 Minutes | 24% | (-0.3%/6.5%) -0.05x | (-4.3%/-4.3%) 1.00x | 30 | 2.3 |
GLD • 10 Minutes | 19% | (-4.0%/43.7%) -0.09x | (-8.0%/-8.3%) 0.96x | 37 | 1.4 |
NVDA • 10 Minutes | 25% | (-12.1%/32.9%) -0.37x | (-24.9%/-42.8%) 0.58x | 36 | 1.6 |
SPY • 10 Minutes | 26% | (-0.3%/14.3%) -0.02x | (-5.6%/-20.7%) 0.27x | 38 | 1.6 |
TSLA • 10 Minutes | 24% | (4.7%/59.0%) 0.08x | (-32.8%/-55.3%) 0.59x | 40 | 1.6 |
WMT • 10 Minutes | 27% | (17.3%/40.1%) 0.43x | (-6.2%/-23.8%) 0.26x | 44 | 1.9 |
BTCUSD • 1 Hour | 25% | (19.1%/71.4%) 0.27x | (-21.5%/-31.0%) 0.69x | 42 | 1.7 |
EURUSD • 1 Hour | 26% | (4.9%/8.2%) 0.60x | (-2.8%/-9.0%) 0.31x | 41 | 1.9 |
GLD • 1 Hour | 16% | (6.2%/117.6%) 0.05x | (-18.6%/-22.2%) 0.84x | 42 | 1.6 |
NVDA • 1 Hour | 26% | (364.4%/3126.3%) 0.12x | (-34.2%/-68.0%) 0.50x | 49 | 2.5 |
SPY • 1 Hour | 22% | (8.9%/106.7%) 0.08x | (-12.4%/-35.1%) 0.35x | 41 | 1.7 |
TSLA • 1 Hour | 21% | (505.6%/1395.5%) 0.36x | (-34.5%/-75.1%) 0.46x | 43 | 3.1 |
WMT • 1 Hour | 25% | (25.8%/138.2%) 0.19x | (-9.3%/-26.9%) 0.35x | 46 | 1.6 |
BTCUSD • Daily | 28% | (2515.4%/67440.2%) 0.04x | (-51.5%/-83.8%) 0.61x | 45 | 4.2 |
EURUSD • Daily | 25% | (5.2%/10.8%) 0.48x | (-9.1%/-23.3%) 0.39x | 39 | 1.9 |
GLD • Daily | 17% | (13.2%/595.1%) 0.02x | (-21.1%/-45.3%) 0.47x | 39 | 1.9 |
NVDA • Daily | 26% | (577.6%/373678.5%) 0.00x | (-51.4%/-90.0%) 0.57x | 43 | 2.5 |
SPY • Daily | 22% | (14.1%/1316.3%) 0.01x | (-39.4%/-56.7%) 0.69x | 39 | 1.9 |
TSLA • Daily | 24% | (1451.6%/24185.2%) 0.06x | (-38.8%/-75.0%) 0.52x | 47 | 3.9 |
WMT • Daily | 26% | (-44.0%/9978.0%) -0.00x | (-74.7%/-50.6%) 1.48x | 36 | 1.6 |