Bollinger/Keltner squeezelongBacktest-Ergebnisse @ TSLA • 10 Minutes
Diese Strategie kauft, wenn die Bollinger Bänder in den Keltner Kanal gequetscht werden. Dies deutet normalerweise darauf hin, dass der Markt seitwärts läuft. Diese Strategie verkauft dann, wenn der Preis unter die Mittellinie der Bollinger Bänder fällt. Die Idee ist, während des offensichtlich seitwärts laufenden Marktes zu kaufen und zu hoffen, dass er ausbricht.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 12.6 months von TSLA • 10 Minutes (Tesla, Inc.) Daten, von June 28, 2024 bis July 11, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Bollinger/Keltner squeeze über 12.6 months von TSLA • 10 Minutes Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 154 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 40% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1.64. Wenn Sie annehmen, dass das 1.64 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 37.9, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 4.70% vs 59.00% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -32.80% vs -55.30% für das Asset
- Exposition: Exposition: 23.50% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 40.0%, vs 37.9% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 1.64
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 24% Marktzeit 7.97% des Asset-Aufwärtspotenzials und 59.31% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Bollinger/Keltner squeeze: Position eingehen wenn
All of the following: # Whiskey 10min Chart(close) (2 candles ago) < 10min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up (2 candles ago) 10min Chart(close) (1 candles ago) > 10min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up (1 candles ago) 10min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up (1 candles ago) < 10min Keltner Channel (20, SMA, 10, 2, 0, close), Up (1 candles ago) 10min BB (20, 2, 2, 0, close) (1 candles ago) > 10min Keltner (20, SMA, 10, 2, 0, close) (1 candles ago)
Bollinger/Keltner squeeze: Position verlassen wenn
Any of the following: # Papa 10min Chart(close) < 10min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Middle
Bollinger/Keltner squeeze @ TSLA • 10 Minutes (4.7%) erklärt von Alex C
Alex C
AutorThe numbers show some serious problems with this strategy. First, the win rate of 40% combined with a risk/reward of 1.64 looks mathematically ok - the minimal sufficient win rate of 37.9% confirms this. But the actual performance tells a different story.
The strategy is clearly underperforming the market significantly - while TSLA made 59% during the period, the strategy only made 4.7%. This is not good at all. The market exposure of 23.5% suggests the strategy misses lot of the upside moves. Also concerning is the maximum drawdown of 32.8% - this is too high for the small returns it generates.
What really makes me worried is the inconsistency in the time period results. While it shows amazing 107.1% CAGR for 3 months, it performs terrible in other periods. This hints at curve fitting and lack of robustness. The negative Sharpe ratio of -0.52 confirms that the risk-adjusted returns are poor. I would definetely not trade this strategy with real money.
Tabellarische Metriken von Bollinger/Keltner squeeze getestet auf TSLA • 10 Minutes
| Gesamttrades | 154 | Nettogewinn | 4.7% | Buy & Hold Gewinn | 59.0% |
| Gewinnrate | 40% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 1.64 | Maximaler Drawdown | -32.8% |
| Asset Maximaler Drawdown | -55.3% | Exposition | 23.5% | Durchschn. Kerzen in Position | 14.3 |
| Sharpe-Ratio | -0.52 | Sortino-Ratio | -0.11 | Realisierte Volatilität | 28.34% |
| Max. Gewinnserie | 4 | Durchschn. Gewinnserie | 1.5 | Max. Verlustserie | 10 |
| Durchschn. Verlustserie | 2.3 | Durchschn. Trades pro Monat | 24.4 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.8 |
| Rendite Std Dev | 2.5 | Verlust Std Dev | 1.6 | Gewinn Std Dev | 2.2 |
| Erwartungswert | 0.0 | Beta | 0.2 |
Alle Backtests für Bollinger/Keltner squeeze
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD • 1 Minute | 13% | (0.2%/9.8%) 0.02x | (-0.4%/-1.6%) 0.25x | 49 | 1.2 |
EURUSD • 1 Minute | 17% | (-0.1%/-0.9%) 0.11x | (-0.5%/-1.2%) 0.42x | 28 | 2.4 |
GLD • 1 Minute | 18% | (3.6%/0.0%) Infinityx | (-1.0%/-5.5%) 0.18x | 35 | 4.0 |
NVDA • 1 Minute | 24% | (8.1%/16.7%) 0.49x | (-1.8%/-4.4%) 0.41x | 43 | 2.4 |
SPY • 1 Minute | 23% | (1.0%/4.6%) 0.22x | (-1.6%/-2.1%) 0.76x | 33 | 2.4 |
TSLA • 1 Minute | 23% | (-14.5%/-10.3%) 1.41x | (-15.5%/-21.4%) 0.72x | 28 | 1.3 |
WMT • 1 Minute | 18% | (-3.8%/-5.4%) 0.70x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 31 | 1.4 |
BTCUSD • 10 Minutes | 19% | (1.0%/27.2%) 0.04x | (-6.3%/-12.1%) 0.52x | 35 | 1.9 |
EURUSD • 10 Minutes | 24% | (-0.3%/6.5%) -0.05x | (-4.3%/-4.3%) 1.00x | 30 | 2.3 |
GLD • 10 Minutes | 19% | (-4.0%/43.7%) -0.09x | (-8.0%/-8.3%) 0.96x | 37 | 1.4 |
NVDA • 10 Minutes | 25% | (-12.1%/32.9%) -0.37x | (-24.9%/-42.8%) 0.58x | 36 | 1.6 |
SPY • 10 Minutes | 26% | (-0.3%/14.3%) -0.02x | (-5.6%/-20.7%) 0.27x | 38 | 1.6 |
TSLA • 10 Minutes | 24% | (4.7%/59.0%) 0.08x | (-32.8%/-55.3%) 0.59x | 40 | 1.6 |
WMT • 10 Minutes | 27% | (17.3%/40.1%) 0.43x | (-6.2%/-23.8%) 0.26x | 44 | 1.9 |
BTCUSD • 1 Hour | 25% | (19.1%/71.4%) 0.27x | (-21.5%/-31.0%) 0.69x | 42 | 1.7 |
EURUSD • 1 Hour | 26% | (4.9%/8.2%) 0.60x | (-2.8%/-9.0%) 0.31x | 41 | 1.9 |
GLD • 1 Hour | 16% | (6.2%/117.6%) 0.05x | (-18.6%/-22.2%) 0.84x | 42 | 1.6 |
NVDA • 1 Hour | 26% | (364.4%/3126.3%) 0.12x | (-34.2%/-68.0%) 0.50x | 49 | 2.5 |
SPY • 1 Hour | 22% | (8.9%/106.7%) 0.08x | (-12.4%/-35.1%) 0.35x | 41 | 1.7 |
TSLA • 1 Hour | 21% | (505.6%/1395.5%) 0.36x | (-34.5%/-75.1%) 0.46x | 43 | 3.1 |
WMT • 1 Hour | 25% | (25.8%/138.2%) 0.19x | (-9.3%/-26.9%) 0.35x | 46 | 1.6 |
BTCUSD • Daily | 28% | (2515.4%/67440.2%) 0.04x | (-51.5%/-83.8%) 0.61x | 45 | 4.2 |
EURUSD • Daily | 25% | (5.2%/10.8%) 0.48x | (-9.1%/-23.3%) 0.39x | 39 | 1.9 |
GLD • Daily | 17% | (13.2%/595.1%) 0.02x | (-21.1%/-45.3%) 0.47x | 39 | 1.9 |
NVDA • Daily | 26% | (577.6%/373678.5%) 0.00x | (-51.4%/-90.0%) 0.57x | 43 | 2.5 |
SPY • Daily | 22% | (14.1%/1316.3%) 0.01x | (-39.4%/-56.7%) 0.69x | 39 | 1.9 |
TSLA • Daily | 24% | (1451.6%/24185.2%) 0.06x | (-38.8%/-75.0%) 0.52x | 47 | 3.9 |
WMT • Daily | 26% | (-44.0%/9978.0%) -0.00x | (-74.7%/-50.6%) 1.48x | 36 | 1.6 |