Bollinger/Keltner squeezelongBacktest-Ergebnisse @ GLD • 10 Minutes
Diese Strategie kauft, wenn die Bollinger Bänder in den Keltner Kanal gequetscht werden. Dies deutet normalerweise darauf hin, dass der Markt seitwärts läuft. Diese Strategie verkauft dann, wenn der Preis unter die Mittellinie der Bollinger Bänder fällt. Die Idee ist, während des offensichtlich seitwärts laufenden Marktes zu kaufen und zu hoffen, dass er ausbricht.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 12.6 months von GLD • 10 Minutes (SPDR Gold Trust) Daten, von June 28, 2024 bis July 11, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Bollinger/Keltner squeeze über 12.6 months von GLD • 10 Minutes Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 131 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 37% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1.41. Wenn Sie annehmen, dass das 1.41 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 41.5, um profitabel zu sein. Sie sind also am Arsch! Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: -4.00% vs 43.70% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -8.00% vs -8.30% für das Asset
- Exposition: Exposition: 18.60% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 37.0%, vs 41.5% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 1.41
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 19% Marktzeit -9.15% des Asset-Aufwärtspotenzials und 96.39% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Bollinger/Keltner squeeze: Position eingehen wenn
All of the following: # Whiskey 10min Chart(close) (2 candles ago) < 10min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up (2 candles ago) 10min Chart(close) (1 candles ago) > 10min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up (1 candles ago) 10min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up (1 candles ago) < 10min Keltner Channel (20, SMA, 10, 2, 0, close), Up (1 candles ago) 10min BB (20, 2, 2, 0, close) (1 candles ago) > 10min Keltner (20, SMA, 10, 2, 0, close) (1 candles ago)
Bollinger/Keltner squeeze: Position verlassen wenn
Any of the following: # Papa 10min Chart(close) < 10min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Middle
Bollinger/Keltner squeeze @ GLD • 10 Minutes (-4.0%) erklärt von Mike
Mike
AutorYo fam, this backtest is giving me some mixed feelings tbh 😅 The strategy caught my eye with that sweet Bollinger/Keltner squeeze setup, but the numbers are making me scratch my head a bit.
Looking at the bright side, we're getting decent trading frequency with about 21 trades per month, and that 1.41 Risk/Reward ratio isn't too shabby! Plus, that win rate leeway is looking thicc - being 36.59% above what we need is pretty solid. I'm also digging that we're only exposed to the market 18.6% of the time, which means less overnight risk and more time for Wendy's shifts 🍔
But here's where it gets kinda rough bros - that -4% net profit over a year when buy & hold made 43.7% is a big oof 😬 The 37% win rate needs some work too, especially with those 9-trade losing streaks that could seriously wreck someone's account. That -8% max drawdown might not look huge, but it hits different when you're actually living through it, ya feel me?
Tabellarische Metriken von Bollinger/Keltner squeeze getestet auf GLD • 10 Minutes
| Gesamttrades | 131 | Nettogewinn | -4.0% | Buy & Hold Gewinn | 43.7% |
| Gewinnrate | 37% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 1.41 | Maximaler Drawdown | -8.0% |
| Asset Maximaler Drawdown | -8.3% | Exposition | 18.6% | Durchschn. Kerzen in Position | 13.2 |
| Sharpe-Ratio | -1.75 | Sortino-Ratio | -2.00 | Realisierte Volatilität | 6.00% |
| Max. Gewinnserie | 3 | Durchschn. Gewinnserie | 1.4 | Max. Verlustserie | 9 |
| Durchschn. Verlustserie | 2.3 | Durchschn. Trades pro Monat | 20.8 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.7 |
| Rendite Std Dev | 0.6 | Verlust Std Dev | 0.3 | Gewinn Std Dev | 0.6 |
| Erwartungswert | -0.1 | Beta | 0.16 |
Alle Backtests für Bollinger/Keltner squeeze
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD • 1 Minute | 13% | (0.2%/9.8%) 0.02x | (-0.4%/-1.6%) 0.25x | 49 | 1.2 |
EURUSD • 1 Minute | 17% | (-0.1%/-0.9%) 0.11x | (-0.5%/-1.2%) 0.42x | 28 | 2.4 |
GLD • 1 Minute | 18% | (3.6%/0.0%) Infinityx | (-1.0%/-5.5%) 0.18x | 35 | 4.0 |
NVDA • 1 Minute | 24% | (8.1%/16.7%) 0.49x | (-1.8%/-4.4%) 0.41x | 43 | 2.4 |
SPY • 1 Minute | 23% | (1.0%/4.6%) 0.22x | (-1.6%/-2.1%) 0.76x | 33 | 2.4 |
TSLA • 1 Minute | 23% | (-14.5%/-10.3%) 1.41x | (-15.5%/-21.4%) 0.72x | 28 | 1.3 |
WMT • 1 Minute | 18% | (-3.8%/-5.4%) 0.70x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 31 | 1.4 |
BTCUSD • 10 Minutes | 19% | (1.0%/27.2%) 0.04x | (-6.3%/-12.1%) 0.52x | 35 | 1.9 |
EURUSD • 10 Minutes | 24% | (-0.3%/6.5%) -0.05x | (-4.3%/-4.3%) 1.00x | 30 | 2.3 |
GLD • 10 Minutes | 19% | (-4.0%/43.7%) -0.09x | (-8.0%/-8.3%) 0.96x | 37 | 1.4 |
NVDA • 10 Minutes | 25% | (-12.1%/32.9%) -0.37x | (-24.9%/-42.8%) 0.58x | 36 | 1.6 |
SPY • 10 Minutes | 26% | (-0.3%/14.3%) -0.02x | (-5.6%/-20.7%) 0.27x | 38 | 1.6 |
TSLA • 10 Minutes | 24% | (4.7%/59.0%) 0.08x | (-32.8%/-55.3%) 0.59x | 40 | 1.6 |
WMT • 10 Minutes | 27% | (17.3%/40.1%) 0.43x | (-6.2%/-23.8%) 0.26x | 44 | 1.9 |
BTCUSD • 1 Hour | 25% | (19.1%/71.4%) 0.27x | (-21.5%/-31.0%) 0.69x | 42 | 1.7 |
EURUSD • 1 Hour | 26% | (4.9%/8.2%) 0.60x | (-2.8%/-9.0%) 0.31x | 41 | 1.9 |
GLD • 1 Hour | 16% | (6.2%/117.6%) 0.05x | (-18.6%/-22.2%) 0.84x | 42 | 1.6 |
NVDA • 1 Hour | 26% | (364.4%/3126.3%) 0.12x | (-34.2%/-68.0%) 0.50x | 49 | 2.5 |
SPY • 1 Hour | 22% | (8.9%/106.7%) 0.08x | (-12.4%/-35.1%) 0.35x | 41 | 1.7 |
TSLA • 1 Hour | 21% | (505.6%/1395.5%) 0.36x | (-34.5%/-75.1%) 0.46x | 43 | 3.1 |
WMT • 1 Hour | 25% | (25.8%/138.2%) 0.19x | (-9.3%/-26.9%) 0.35x | 46 | 1.6 |
BTCUSD • Daily | 28% | (2515.4%/67440.2%) 0.04x | (-51.5%/-83.8%) 0.61x | 45 | 4.2 |
EURUSD • Daily | 25% | (5.2%/10.8%) 0.48x | (-9.1%/-23.3%) 0.39x | 39 | 1.9 |
GLD • Daily | 17% | (13.2%/595.1%) 0.02x | (-21.1%/-45.3%) 0.47x | 39 | 1.9 |
NVDA • Daily | 26% | (577.6%/373678.5%) 0.00x | (-51.4%/-90.0%) 0.57x | 43 | 2.5 |
SPY • Daily | 22% | (14.1%/1316.3%) 0.01x | (-39.4%/-56.7%) 0.69x | 39 | 1.9 |
TSLA • Daily | 24% | (1451.6%/24185.2%) 0.06x | (-38.8%/-75.0%) 0.52x | 47 | 3.9 |
WMT • Daily | 26% | (-44.0%/9978.0%) -0.00x | (-74.7%/-50.6%) 1.48x | 36 | 1.6 |