Bollinger/Keltner squeezelongBacktest-Ergebnisse @ BTCUSD • 1 Minute
Diese Strategie kauft, wenn die Bollinger Bänder in den Keltner Kanal gequetscht werden. Dies deutet normalerweise darauf hin, dass der Markt seitwärts läuft. Diese Strategie verkauft dann, wenn der Preis unter die Mittellinie der Bollinger Bänder fällt. Die Idee ist, während des offensichtlich seitwärts laufenden Marktes zu kaufen und zu hoffen, dass er ausbricht.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 7 days von BTCUSD • 1 Minute (Bitcoin vs USD, Coinbase Pro (GDAX)) Daten, von July 7, 2025 bis July 13, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Bollinger/Keltner squeeze über 7 days von BTCUSD • 1 Minute Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 41 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 49% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1.23. Wenn Sie annehmen, dass das 1.23 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 44.8, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Allerdings sind 41 Positionen eine kleine Stichprobe, nehmen Sie die Ergebnisse also mit einer großen Portion Skepsis. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 0.20% vs 9.80% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -0.40% vs -1.60% für das Asset
- Exposition: Exposition: 12.90% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 49.0%, vs 44.8% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 1.23
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 13% Marktzeit 2.04% des Asset-Aufwärtspotenzials und 25.00% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Bollinger/Keltner squeeze: Position eingehen wenn
All of the following: # Whiskey 1min Chart(close) (2 candles ago) < 1min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up (2 candles ago) 1min Chart(close) (1 candles ago) > 1min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up (1 candles ago) 1min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up (1 candles ago) < 1min Keltner Channel (20, SMA, 10, 2, 0, close), Up (1 candles ago) 1min BB (20, 2, 2, 0, close) (1 candles ago) > 1min Keltner (20, SMA, 10, 2, 0, close) (1 candles ago)
Bollinger/Keltner squeeze: Position verlassen wenn
Any of the following: # Papa 1min Chart(close) < 1min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Middle
Bollinger/Keltner squeeze @ BTCUSD • 1 Minute (0.2%) erklärt von Alex C
Alex C
AutorThe results look quite interesting from mathematical perspective. The strategy shows some promising characteristics, but also has significant limitations that we must consider.
First, let's look at the positive aspects: The Risk/Reward ratio of 1.23 is acceptable, and the win rate leeway of 48.55% above minimal required win rate is very good - this suggests the strategy has good mathematical stability. The relatively low max drawdown of -0.4% also indicates good risk management characteristics.
However, there are serious concerns. The total return of 0.2% severely underperforms the buy & hold return of 9.8% - this is problematic. The market exposure of only 12.9% suggests the strategy misses many potential opportunities. Also, the trading frequency of 13.7 trades per day means significant transaction costs that weren't factored into these results, which would likely make the strategy unprofitable in real trading.
The missing values for Sharpe Ratio, Sortino Ratio and other risk metrics make proper risk analysis difficult. Without these numbers, we cannot make fully informed decisions about the strategy's risk-adjusted performance. I would recommend collecting more data over a longer timeframe to get these important metrics.
Tabellarische Metriken von Bollinger/Keltner squeeze getestet auf BTCUSD • 1 Minute
| Gesamttrades | 41 | Nettogewinn | 0.2% | Buy & Hold Gewinn | 9.8% |
| Gewinnrate | 49% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 1.23 | Maximaler Drawdown | -0.4% |
| Asset Maximaler Drawdown | -1.6% | Exposition | 12.9% | Durchschn. Kerzen in Position | 9.1 |
| Sharpe-Ratio | Sortino-Ratio | Realisierte Volatilität | — | ||
| Max. Gewinnserie | 4 | Durchschn. Gewinnserie | 2.2 | Max. Verlustserie | 6 |
| Durchschn. Verlustserie | 2.1 | Durchschn. Trades pro Monat | 410.0 | Durchschn. Trades pro Tag | 13.7 |
| Rendite Std Dev | 0.1 | Verlust Std Dev | 0.0 | Gewinn Std Dev | 0.1 |
| Erwartungswert | 0.1 | Beta | 0.01 |
Alle Backtests für Bollinger/Keltner squeeze
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD • 1 Minute | 13% | (0.2%/9.8%) 0.02x | (-0.4%/-1.6%) 0.25x | 49 | 1.2 |
EURUSD • 1 Minute | 17% | (-0.1%/-0.9%) 0.11x | (-0.5%/-1.2%) 0.42x | 28 | 2.4 |
GLD • 1 Minute | 18% | (3.6%/0.0%) Infinityx | (-1.0%/-5.5%) 0.18x | 35 | 4.0 |
NVDA • 1 Minute | 24% | (8.1%/16.7%) 0.49x | (-1.8%/-4.4%) 0.41x | 43 | 2.4 |
SPY • 1 Minute | 23% | (1.0%/4.6%) 0.22x | (-1.6%/-2.1%) 0.76x | 33 | 2.4 |
TSLA • 1 Minute | 23% | (-14.5%/-10.3%) 1.41x | (-15.5%/-21.4%) 0.72x | 28 | 1.3 |
WMT • 1 Minute | 18% | (-3.8%/-5.4%) 0.70x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 31 | 1.4 |
BTCUSD • 10 Minutes | 19% | (1.0%/27.2%) 0.04x | (-6.3%/-12.1%) 0.52x | 35 | 1.9 |
EURUSD • 10 Minutes | 24% | (-0.3%/6.5%) -0.05x | (-4.3%/-4.3%) 1.00x | 30 | 2.3 |
GLD • 10 Minutes | 19% | (-4.0%/43.7%) -0.09x | (-8.0%/-8.3%) 0.96x | 37 | 1.4 |
NVDA • 10 Minutes | 25% | (-12.1%/32.9%) -0.37x | (-24.9%/-42.8%) 0.58x | 36 | 1.6 |
SPY • 10 Minutes | 26% | (-0.3%/14.3%) -0.02x | (-5.6%/-20.7%) 0.27x | 38 | 1.6 |
TSLA • 10 Minutes | 24% | (4.7%/59.0%) 0.08x | (-32.8%/-55.3%) 0.59x | 40 | 1.6 |
WMT • 10 Minutes | 27% | (17.3%/40.1%) 0.43x | (-6.2%/-23.8%) 0.26x | 44 | 1.9 |
BTCUSD • 1 Hour | 25% | (19.1%/71.4%) 0.27x | (-21.5%/-31.0%) 0.69x | 42 | 1.7 |
EURUSD • 1 Hour | 26% | (4.9%/8.2%) 0.60x | (-2.8%/-9.0%) 0.31x | 41 | 1.9 |
GLD • 1 Hour | 16% | (6.2%/117.6%) 0.05x | (-18.6%/-22.2%) 0.84x | 42 | 1.6 |
NVDA • 1 Hour | 26% | (364.4%/3126.3%) 0.12x | (-34.2%/-68.0%) 0.50x | 49 | 2.5 |
SPY • 1 Hour | 22% | (8.9%/106.7%) 0.08x | (-12.4%/-35.1%) 0.35x | 41 | 1.7 |
TSLA • 1 Hour | 21% | (505.6%/1395.5%) 0.36x | (-34.5%/-75.1%) 0.46x | 43 | 3.1 |
WMT • 1 Hour | 25% | (25.8%/138.2%) 0.19x | (-9.3%/-26.9%) 0.35x | 46 | 1.6 |
BTCUSD • Daily | 28% | (2515.4%/67440.2%) 0.04x | (-51.5%/-83.8%) 0.61x | 45 | 4.2 |
EURUSD • Daily | 25% | (5.2%/10.8%) 0.48x | (-9.1%/-23.3%) 0.39x | 39 | 1.9 |
GLD • Daily | 17% | (13.2%/595.1%) 0.02x | (-21.1%/-45.3%) 0.47x | 39 | 1.9 |
NVDA • Daily | 26% | (577.6%/373678.5%) 0.00x | (-51.4%/-90.0%) 0.57x | 43 | 2.5 |
SPY • Daily | 22% | (14.1%/1316.3%) 0.01x | (-39.4%/-56.7%) 0.69x | 39 | 1.9 |
TSLA • Daily | 24% | (1451.6%/24185.2%) 0.06x | (-38.8%/-75.0%) 0.52x | 47 | 3.9 |
WMT • Daily | 26% | (-44.0%/9978.0%) -0.00x | (-74.7%/-50.6%) 1.48x | 36 | 1.6 |