Bollinger bands pierce (long)longBacktest-Ergebnisse @ SPY • 1 Hour
Diese Strategie kauft, wenn der Preis nach oben aus dem oberen Bollinger Band ausbricht. Dies soll den Beginn einer großen Aufwärtsbewegung anzeigen. Sie verkauft dann, wenn der Preis unter die Mittellinie der Bollinger Bänder fällt. Sieh, ob das Kaufen des Bollinger Bands Ausbruchs eine gute Idee ist! Wir haben es backgetestet.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 5.7 years von SPY • 1 Hour (SPDR S&P 500) Daten, von October 25, 2019 bis July 11, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Bollinger bands pierce (long) über 5.7 years von SPY • 1 Hour Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 184 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 46% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1.62. Wenn Sie annehmen, dass das 1.62 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 38.2, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 31.90% vs 106.70% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -11.20% vs -35.10% für das Asset
- Exposition: Exposition: 35.90% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 46.0%, vs 38.2% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 1.62
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 36% Marktzeit 29.90% des Asset-Aufwärtspotenzials und 31.91% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Bollinger bands pierce (long): Position eingehen wenn
All of the following: # Echo 60min Chart(close) (1 candles ago) < 60min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up (1 candles ago) 60min Chart(close) > 60min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up
Bollinger bands pierce (long): Position verlassen wenn
All of the following: # Oscar 60min Chart(close) < 60min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Middle
Bollinger bands pierce (long) @ SPY • 1 Hour (31.9%) erklärt von Mike
Mike
AutorYo fam, looking at these Bollinger Band results and I'm actually kinda vibing with it! 🚀 Not gonna lie, that 46% win rate with a 1.62 risk/reward ratio is pretty sweet - means we're letting winners run and cutting losses quick like a true degenerate (in a good way)!
The strategy is giving us some decent cushion with that 45% win rate leeway above the minimum needed, which means we're not walking on a tightrope here. Love to see that kind of safety net when I'm YOLOing my Wendy's checks 💎🙌. The max drawdown at -11.2% is way better than the market's -35.1%, so we're not getting absolutely rekt during the bad times.
Here's the thing though apes - while the 31.9% total gain is nice, buy & hold crushed us with 106.7%. But hear me out - we're only exposed to the market 35.9% of the time, meaning we can use that free capital for other plays! Plus those Sharpe/Sortino ratios aren't complete trash, showing we're getting decent returns for the risk we're taking. This isn't exactly a moonshot strategy 🌕, but it's solid enough that I wouldn't mind throwing some tendies at it as part of a larger portfolio. Just don't expect this to be your ticket to a Lambo! 🚗
Tabellarische Metriken von Bollinger bands pierce (long) getestet auf SPY • 1 Hour
| Gesamttrades | 184 | Nettogewinn | 31.9% | Buy & Hold Gewinn | 106.7% |
| Gewinnrate | 46% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 1.62 | Maximaler Drawdown | -11.2% |
| Asset Maximaler Drawdown | -35.1% | Exposition | 35.9% | Durchschn. Kerzen in Position | 18.5 |
| Sharpe-Ratio | 0.40 | Sortino-Ratio | 0.53 | Realisierte Volatilität | 7.32% |
| Max. Gewinnserie | 4 | Durchschn. Gewinnserie | 1.7 | Max. Verlustserie | 8 |
| Durchschn. Verlustserie | 2.0 | Durchschn. Trades pro Monat | 5.3 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.2 |
| Rendite Std Dev | 1.4 | Verlust Std Dev | 0.7 | Gewinn Std Dev | 1.2 |
| Erwartungswert | 0.2 | Beta | 0.18 |
Alle Backtests für Bollinger bands pierce (long)
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 24% | (6.4%/8.9%) 0.72x | (-2.3%/-1.9%) 1.21x | 45 | 2.9 |
EURUSD • 1 Minute | 28% | (0.2%/-0.9%) -0.22x | (-0.6%/-1.2%) 0.50x | 34 | 2.1 |
GLD • 1 Minute | 30% | (2.6%/0.0%) Infinityx | (-1.9%/-5.5%) 0.35x | 40 | 2.1 |
NVDA • 1 Minute | 29% | (10.9%/16.7%) 0.65x | (-2.1%/-4.4%) 0.48x | 42 | 2.5 |
SPY • 1 Minute | 30% | (1.2%/4.6%) 0.26x | (-1.9%/-2.1%) 0.90x | 34 | 2.2 |
TSLA • 1 Minute | 31% | (-15.1%/-10.3%) 1.47x | (-16.7%/-21.4%) 0.78x | 31 | 1.5 |
WMT • 1 Minute | 26% | (-3.3%/-5.4%) 0.61x | (-4.0%/-6.4%) 0.63x | 32 | 1.6 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 27% | (7.2%/26.3%) 0.27x | (-4.8%/-12.1%) 0.40x | 38 | 2.1 |
EURUSD • 10 Minutes | 32% | (2.3%/6.8%) 0.34x | (-2.7%/-4.3%) 0.63x | 36 | 2.1 |
GLD • 10 Minutes | 38% | (6.0%/43.7%) 0.14x | (-9.8%/-8.3%) 1.18x | 43 | 1.6 |
NVDA • 10 Minutes | 33% | (8.1%/32.9%) 0.25x | (-26.2%/-42.8%) 0.61x | 44 | 1.4 |
SPY • 10 Minutes | 33% | (3.6%/14.3%) 0.25x | (-7.7%/-20.7%) 0.37x | 42 | 1.6 |
TSLA • 10 Minutes | 31% | (4.5%/59.0%) 0.08x | (-37.6%/-55.3%) 0.68x | 39 | 1.7 |
WMT • 10 Minutes | 34% | (25.4%/40.1%) 0.63x | (-6.8%/-23.8%) 0.29x | 43 | 2.1 |
BTCUSDT • 1 Hour | 30% | (9.3%/71.3%) 0.13x | (-17.2%/-30.6%) 0.56x | 38 | 1.8 |
EURUSD • 1 Hour | 32% | (6.5%/8.4%) 0.77x | (-4.2%/-9.0%) 0.47x | 40 | 1.9 |
GLD • 1 Hour | 35% | (21.0%/117.6%) 0.18x | (-28.2%/-22.2%) 1.27x | 41 | 1.8 |
NVDA • 1 Hour | 36% | (521.6%/3126.3%) 0.17x | (-36.1%/-68.0%) 0.53x | 47 | 2.3 |
SPY • 1 Hour | 36% | (31.9%/106.7%) 0.30x | (-11.2%/-35.1%) 0.32x | 46 | 1.6 |
TSLA • 1 Hour | 34% | (2572.3%/1395.5%) 1.84x | (-29.3%/-75.1%) 0.39x | 46 | 3.1 |
WMT • 1 Hour | 34% | (62.8%/138.2%) 0.45x | (-14.6%/-26.9%) 0.54x | 43 | 2.1 |
BTCUSDT • Daily | 36% | (320.8%/1335.5%) 0.24x | (-61.6%/-76.6%) 0.80x | 40 | 3.2 |
EURUSD • Daily | 29% | (3.2%/10.8%) 0.30x | (-10.2%/-23.3%) 0.44x | 30 | 2.7 |
GLD • Daily | 33% | (106.4%/595.1%) 0.18x | (-23.8%/-45.3%) 0.53x | 45 | 2.1 |
NVDA • Daily | 39% | (9137.3%/373678.5%) 0.02x | (-67.9%/-90.0%) 0.75x | 50 | 2.5 |
SPY • Daily | 32% | (32.3%/1316.3%) 0.02x | (-33.3%/-56.7%) 0.59x | 42 | 1.7 |
TSLA • Daily | 35% | (8915.3%/24185.2%) 0.37x | (-40.7%/-75.0%) 0.54x | 45 | 5.0 |
WMT • Daily | 34% | (-20.9%/9978.0%) -0.00x | (-65.4%/-50.6%) 1.29x | 37 | 1.7 |