Bollinger bands pierce (long)longBacktest-Ergebnisse @ WMT • 10 Minutes
Diese Strategie kauft, wenn der Preis nach oben aus dem oberen Bollinger Band ausbricht. Dies soll den Beginn einer großen Aufwärtsbewegung anzeigen. Sie verkauft dann, wenn der Preis unter die Mittellinie der Bollinger Bänder fällt. Sieh, ob das Kaufen des Bollinger Bands Ausbruchs eine gute Idee ist! Wir haben es backgetestet.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 12.6 months von WMT • 10 Minutes (Walmart Inc.) Daten, von June 28, 2024 bis July 11, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir Bollinger bands pierce (long) über 12.6 months von WMT • 10 Minutes Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 195 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 43% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 2.08. Wenn Sie annehmen, dass das 2.08 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 32.5, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 25.40% vs 40.10% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -6.80% vs -23.80% für das Asset
- Exposition: Exposition: 33.50% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 43.0%, vs 32.5% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 2.08
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 34% Marktzeit 63.34% des Asset-Aufwärtspotenzials und 28.57% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
Bollinger bands pierce (long): Position eingehen wenn
All of the following: # Echo 10min Chart(close) (1 candles ago) < 10min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up (1 candles ago) 10min Chart(close) > 10min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Up
Bollinger bands pierce (long): Position verlassen wenn
All of the following: # Oscar 10min Chart(close) < 10min Bollinger Bands ® (20, 2, 2, 0, close), Middle
Bollinger bands pierce (long) @ WMT • 10 Minutes (25.4%) erklärt von Mike
Mike
AutorYo fam, this Bollinger Bands strategy on WMT is looking pretty juicy! 🚀 The numbers are giving me some serious potential vibes, even though it's not beating buy & hold (which is up 40% - WMT been pumping fr fr).
What's got me hyped is that Risk/Reward ratio of 2.08 and the solid win rate leeway - we're crushing the minimal required win rate by over 4000%! That's like finding extra fries at the bottom of your Wendy's bag! 🍟 The max drawdown is only -6.8% which is way better than WMT's raw -23.8% drawdown. Plus that Sharpe ratio of 2.04 is telling me this strategy isn't just YOLO'ing blindly.
Only thing that's making me a bit sus is the 57% loss rate, but since the average wins (0.80%) are bigger than the average losses (-0.39%), we're still coming out ahead. Getting about 1 trade per day means we're not overtrading and those commission fees won't eat us alive. This could be a solid strategy to throw some tendies at, especially if you're patient enough to handle those losing streaks! 💎🙌
Tabellarische Metriken von Bollinger bands pierce (long) getestet auf WMT • 10 Minutes
| Gesamttrades | 195 | Nettogewinn | 25.4% | Buy & Hold Gewinn | 40.1% |
| Gewinnrate | 43% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 2.08 | Maximaler Drawdown | -6.8% |
| Asset Maximaler Drawdown | -23.8% | Exposition | 33.5% | Durchschn. Kerzen in Position | 16.2 |
| Sharpe-Ratio | 2.04 | Sortino-Ratio | 1.40 | Realisierte Volatilität | 10.38% |
| Max. Gewinnserie | 5 | Durchschn. Gewinnserie | 1.8 | Max. Verlustserie | 10 |
| Durchschn. Verlustserie | 2.4 | Durchschn. Trades pro Monat | 31.0 | Durchschn. Trades pro Tag | 1.0 |
| Rendite Std Dev | 0.8 | Verlust Std Dev | 0.3 | Gewinn Std Dev | 0.9 |
| Erwartungswert | 0.3 | Beta | 0.23 |
Alle Backtests für Bollinger bands pierce (long)
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 24% | (6.4%/8.9%) 0.72x | (-2.3%/-1.9%) 1.21x | 45 | 2.9 |
EURUSD • 1 Minute | 28% | (0.2%/-0.9%) -0.22x | (-0.6%/-1.2%) 0.50x | 34 | 2.1 |
GLD • 1 Minute | 30% | (2.6%/0.0%) Infinityx | (-1.9%/-5.5%) 0.35x | 40 | 2.1 |
NVDA • 1 Minute | 29% | (10.9%/16.7%) 0.65x | (-2.1%/-4.4%) 0.48x | 42 | 2.5 |
SPY • 1 Minute | 30% | (1.2%/4.6%) 0.26x | (-1.9%/-2.1%) 0.90x | 34 | 2.2 |
TSLA • 1 Minute | 31% | (-15.1%/-10.3%) 1.47x | (-16.7%/-21.4%) 0.78x | 31 | 1.5 |
WMT • 1 Minute | 26% | (-3.3%/-5.4%) 0.61x | (-4.0%/-6.4%) 0.63x | 32 | 1.6 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 27% | (7.2%/26.3%) 0.27x | (-4.8%/-12.1%) 0.40x | 38 | 2.1 |
EURUSD • 10 Minutes | 32% | (2.3%/6.8%) 0.34x | (-2.7%/-4.3%) 0.63x | 36 | 2.1 |
GLD • 10 Minutes | 38% | (6.0%/43.7%) 0.14x | (-9.8%/-8.3%) 1.18x | 43 | 1.6 |
NVDA • 10 Minutes | 33% | (8.1%/32.9%) 0.25x | (-26.2%/-42.8%) 0.61x | 44 | 1.4 |
SPY • 10 Minutes | 33% | (3.6%/14.3%) 0.25x | (-7.7%/-20.7%) 0.37x | 42 | 1.6 |
TSLA • 10 Minutes | 31% | (4.5%/59.0%) 0.08x | (-37.6%/-55.3%) 0.68x | 39 | 1.7 |
WMT • 10 Minutes | 34% | (25.4%/40.1%) 0.63x | (-6.8%/-23.8%) 0.29x | 43 | 2.1 |
BTCUSDT • 1 Hour | 30% | (9.3%/71.3%) 0.13x | (-17.2%/-30.6%) 0.56x | 38 | 1.8 |
EURUSD • 1 Hour | 32% | (6.5%/8.4%) 0.77x | (-4.2%/-9.0%) 0.47x | 40 | 1.9 |
GLD • 1 Hour | 35% | (21.0%/117.6%) 0.18x | (-28.2%/-22.2%) 1.27x | 41 | 1.8 |
NVDA • 1 Hour | 36% | (521.6%/3126.3%) 0.17x | (-36.1%/-68.0%) 0.53x | 47 | 2.3 |
SPY • 1 Hour | 36% | (31.9%/106.7%) 0.30x | (-11.2%/-35.1%) 0.32x | 46 | 1.6 |
TSLA • 1 Hour | 34% | (2572.3%/1395.5%) 1.84x | (-29.3%/-75.1%) 0.39x | 46 | 3.1 |
WMT • 1 Hour | 34% | (62.8%/138.2%) 0.45x | (-14.6%/-26.9%) 0.54x | 43 | 2.1 |
BTCUSDT • Daily | 36% | (320.8%/1335.5%) 0.24x | (-61.6%/-76.6%) 0.80x | 40 | 3.2 |
EURUSD • Daily | 29% | (3.2%/10.8%) 0.30x | (-10.2%/-23.3%) 0.44x | 30 | 2.7 |
GLD • Daily | 33% | (106.4%/595.1%) 0.18x | (-23.8%/-45.3%) 0.53x | 45 | 2.1 |
NVDA • Daily | 39% | (9137.3%/373678.5%) 0.02x | (-67.9%/-90.0%) 0.75x | 50 | 2.5 |
SPY • Daily | 32% | (32.3%/1316.3%) 0.02x | (-33.3%/-56.7%) 0.59x | 42 | 1.7 |
TSLA • Daily | 35% | (8915.3%/24185.2%) 0.37x | (-40.7%/-75.0%) 0.54x | 45 | 5.0 |
WMT • Daily | 34% | (-20.9%/9978.0%) -0.00x | (-65.4%/-50.6%) 1.29x | 37 | 1.7 |