50/200 SMA crosslongBacktest-Ergebnisse @ WMT • Daily
Die Moving Average Crossover Strategie verwendet zwei gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Perioden, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Sie nähert sich der Idee eines trendigen Marktes durch die Verwendung von 2 SMAs, einem kurzen schnellen SMA(50) und einem anderen langsamen längeren SMA(200). Sie kauft, wenn ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach oben kreuzt, was impliziert, dass sich die Richtung des Marktes geändert hat. Sie verkauft, sobald ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach unten kreuzt. Dies sind ziemlich lange MAs, was bedeutet, dass diese Strategie natürlicherweise dazu gedacht ist, größere Bewegungen zu erfassen, und daher möglicherweise nicht gut für kurze Zeitrahmen geeignet ist. Aber solche Annahmen bedeuten nichts, weil wir es backgetestet haben! Sieh es dir selbst an.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 39.4 years von WMT • Daily (Walmart Inc.) Daten, von March 4, 1986 bis July 11, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir 50/200 SMA cross über 39.4 years von WMT • Daily Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 31 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 39% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 8.05. Wenn Sie annehmen, dass das 8.05 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 11.1, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Allerdings sind 31 Positionen eine kleine Stichprobe, nehmen Sie die Ergebnisse also mit einer großen Portion Skepsis. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 1143.90% vs 13022.20% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -57.10% vs -50.60% für das Asset
- Exposition: Exposition: 64.10% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 39.0%, vs 11.1% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 8.05
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 64% Marktzeit 8.78% des Asset-Aufwärtspotenzials und 112.85% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
50/200 SMA cross: Position eingehen wenn
All of the following: # "Papa" D Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↗ D Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross: Position verlassen wenn
All of the following: # "India" D Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↘ D Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross @ WMT • Daily (1143.9%) erklärt von Sarah
Sarah
AutorMadre mÃa, this strategy is complete garbage! I can't believe someone would even consider trading this. 31 trades in 39 years? Are you running a trading strategy or collecting rare stamps?
The win rate is pathetic - only 39%! Yes, yes, I see the "healthy leeway" above minimal win rate, but that's just because your winners are huge compared to losers. This is pure luck, not skill. You're basically waiting for a lottery ticket while bleeding money most of the time. The max drawdown of -57.1% is horrific - you could lose more than half your money! Who can stomach that?
Look at the exposure - 64.1% market exposure but you're massively underperforming buy & hold (1143.9% vs 13022.2%). This means you're basically sitting there like an idiot, missing out on most of the gains while still taking on huge risks. And those losing streaks! 5 losses in a row will make you want to jump out the window.
The only reason this doesn't look completely terrible is because you're testing it on WMT which has been a monster stock for decades. Put this on any other stock and watch your account go to zero. Do yourself a favor and either buy and hold or find a real strategy. This is embarassing.
Tabellarische Metriken von 50/200 SMA cross getestet auf WMT • Daily
| Gesamttrades | 31 | Nettogewinn | 1143.9% | Buy & Hold Gewinn | 13022.2% |
| Gewinnrate | 39% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 8.05 | Maximaler Drawdown | -57.1% |
| Asset Maximaler Drawdown | -50.6% | Exposition | 64.1% | Durchschn. Kerzen in Position | 203.8 |
| Sharpe-Ratio | 0.16 | Sortino-Ratio | 0.52 | Realisierte Volatilität | 16.88% |
| Max. Gewinnserie | 5 | Durchschn. Gewinnserie | 1.7 | Max. Verlustserie | 5 |
| Durchschn. Verlustserie | 3.2 | Durchschn. Trades pro Monat | 0.1 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.0 |
| Rendite Std Dev | 69.4 | Verlust Std Dev | 5.6 | Gewinn Std Dev | 100.8 |
| Erwartungswert | 2.5 | Beta | 0.61 |
Alle Backtests für 50/200 SMA cross
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 57% | (5.4%/8.9%) 0.61x | (-2.0%/-1.9%) 1.05x | 39 | 5.4 |
EURUSD • 1 Minute | 61% | (-1.1%/-1.0%) 1.10x | (-1.2%/-1.2%) 1.00x | 20 | 1.1 |
GLD • 1 Minute | 52% | (1.7%/0.0%) Infinityx | (-2.5%/-5.5%) 0.45x | 36 | 2.5 |
NVDA • 1 Minute | 61% | (1.2%/16.7%) 0.07x | (-7.9%/-4.4%) 1.80x | 28 | 2.9 |
SPY • 1 Minute | 60% | (0.5%/4.6%) 0.11x | (-2.5%/-2.1%) 1.19x | 33 | 2.3 |
TSLA • 1 Minute | 47% | (6.6%/-10.3%) -0.64x | (-11.2%/-21.4%) 0.52x | 39 | 2.1 |
WMT • 1 Minute | 41% | (-0.5%/-5.4%) 0.09x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 29 | 2.4 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 57% | (18.2%/22.4%) 0.81x | (-8.6%/-12.1%) 0.71x | 41 | 3.1 |
EURUSD • 10 Minutes | 55% | (2.5%/5.8%) 0.43x | (-2.2%/-4.3%) 0.51x | 38 | 2.4 |
GLD • 10 Minutes | 58% | (26.1%/43.7%) 0.60x | (-5.9%/-8.3%) 0.71x | 54 | 3.1 |
NVDA • 10 Minutes | 57% | (5.0%/32.9%) 0.15x | (-33.4%/-42.8%) 0.78x | 44 | 1.4 |
SPY • 10 Minutes | 60% | (6.6%/14.3%) 0.46x | (-13.4%/-20.7%) 0.65x | 41 | 1.9 |
TSLA • 10 Minutes | 47% | (18.4%/59.0%) 0.31x | (-34.8%/-55.3%) 0.63x | 41 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 60% | (37.4%/40.1%) 0.93x | (-10.3%/-23.8%) 0.43x | 62 | 1.8 |
BTCUSDT • 1 Hour | 56% | (36.4%/68.2%) 0.53x | (-31.3%/-30.6%) 1.02x | 43 | 2.2 |
EURUSD • 1 Hour | 50% | (6.9%/6.8%) 1.01x | (-5.7%/-9.0%) 0.63x | 42 | 2.4 |
GLD • 1 Hour | 60% | (35.8%/117.6%) 0.30x | (-26.6%/-22.2%) 1.20x | 36 | 3.0 |
NVDA • 1 Hour | 61% | (783.4%/3126.3%) 0.25x | (-51.4%/-68.0%) 0.76x | 52 | 3.5 |
SPY • 1 Hour | 64% | (85.7%/106.7%) 0.80x | (-19.0%/-35.1%) 0.54x | 61 | 2.3 |
TSLA • 1 Hour | 55% | (2930.2%/1395.5%) 2.10x | (-38.7%/-75.1%) 0.52x | 56 | 6.0 |
WMT • 1 Hour | 60% | (33.6%/138.2%) 0.24x | (-28.4%/-26.9%) 1.06x | 50 | 1.6 |
BTCUSDT • Daily | 59% | (638.7%/1337.5%) 0.48x | (-61.1%/-76.6%) 0.80x | 83 | 7.3 |
EURUSD • Daily | 35% | (4.8%/10.8%) 0.44x | (-12.2%/-23.3%) 0.52x | 71 | 0.7 |
GLD • Daily | 61% | (242.9%/595.1%) 0.41x | (-36.4%/-45.3%) 0.80x | 46 | 6.4 |
NVDA • Daily | 65% | (83183.3%/373678.5%) 0.22x | (-57.1%/-90.0%) 0.63x | 77 | 16.0 |
SPY • Daily | 72% | (1127.3%/1316.3%) 0.86x | (-32.5%/-56.7%) 0.57x | 87 | 3.8 |
TSLA • Daily | 57% | (3139.0%/24185.2%) 0.13x | (-65.4%/-75.0%) 0.87x | 38 | 25.3 |
WMT • Daily | 64% | (1143.9%/13022.2%) 0.09x | (-57.1%/-50.6%) 1.13x | 39 | 8.1 |