50/200 SMA crosslongBacktest-Ergebnisse @ TSLA • Daily
Die Moving Average Crossover Strategie verwendet zwei gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Perioden, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Sie nähert sich der Idee eines trendigen Marktes durch die Verwendung von 2 SMAs, einem kurzen schnellen SMA(50) und einem anderen langsamen längeren SMA(200). Sie kauft, wenn ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach oben kreuzt, was impliziert, dass sich die Richtung des Marktes geändert hat. Sie verkauft, sobald ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach unten kreuzt. Dies sind ziemlich lange MAs, was bedeutet, dass diese Strategie natürlicherweise dazu gedacht ist, größere Bewegungen zu erfassen, und daher möglicherweise nicht gut für kurze Zeitrahmen geeignet ist. Aber solche Annahmen bedeuten nichts, weil wir es backgetestet haben! Sieh es dir selbst an.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 15 years von TSLA • Daily (Tesla, Inc.) Daten, von June 29, 2010 bis July 11, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir 50/200 SMA cross über 15 years von TSLA • Daily Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 13 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 38% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 25.32. Wenn Sie annehmen, dass das 25.32 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 3.8, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Allerdings sind 13 Positionen eine kleine Stichprobe, nehmen Sie die Ergebnisse also mit einer großen Portion Skepsis. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 3139.00% vs 24185.20% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -65.40% vs -75.00% für das Asset
- Exposition: Exposition: 57.10% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 38.0%, vs 3.8% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 25.32
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 57% Marktzeit 12.98% des Asset-Aufwärtspotenzials und 87.20% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
50/200 SMA cross: Position eingehen wenn
All of the following: # "Papa" D Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↗ D Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross: Position verlassen wenn
All of the following: # "India" D Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↘ D Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross @ TSLA • Daily (3139.0%) erklärt von Alex C
Alex C
AutorThis backtest shows some interesting metrics, but I have serious concerns about the statistical significance. With only 13 trades over 15 years, we simply don't have enough data points to make reliable conclusions. That's less than 1 trade per year - not good for building statistical confidence.
The win rate of 38% looks terrible at first glance, but combined with the remarkable risk/reward ratio of 25.32 (average win being 296.58% versus average loss of -11.71%), it actually delivers positive expectancy. However, I must point out that such extreme risk/reward numbers are suspicious and might indicate overfitting or survivorship bias, especially with Tesla being such a unique case in market history.
The maximum drawdown of 65.4% is concerning, and the strategy significantly underperformed buy & hold (3139% vs 24185%). The market exposure of 57.1% suggests this is more of a trend-following approach, which makes sense given the SMA crossover logic. But with such infrequent trading and high drawdown risk, I would not recommend this strategy for real trading without significant modifications and more rigorous testing across multiple instruments. The numbers look more like a historical accident than a reliable trading system.
Tabellarische Metriken von 50/200 SMA cross getestet auf TSLA • Daily
| Gesamttrades | 13 | Nettogewinn | 3139.0% | Buy & Hold Gewinn | 24185.2% |
| Gewinnrate | 38% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 25.32 | Maximaler Drawdown | -65.4% |
| Asset Maximaler Drawdown | -75.0% | Exposition | 57.1% | Durchschn. Kerzen in Position | 165.1 |
| Sharpe-Ratio | 0.41 | Sortino-Ratio | 0.97 | Realisierte Volatilität | 38.47% |
| Max. Gewinnserie | 2 | Durchschn. Gewinnserie | 1.3 | Max. Verlustserie | 3 |
| Durchschn. Verlustserie | 2.0 | Durchschn. Trades pro Monat | 0.1 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.0 |
| Rendite Std Dev | 287.1 | Verlust Std Dev | 8.5 | Gewinn Std Dev | 417.2 |
| Erwartungswert | 9.1 | Beta | 0.63 |
Alle Backtests für 50/200 SMA cross
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 57% | (5.4%/8.9%) 0.61x | (-2.0%/-1.9%) 1.05x | 39 | 5.4 |
EURUSD • 1 Minute | 61% | (-1.1%/-1.0%) 1.10x | (-1.2%/-1.2%) 1.00x | 20 | 1.1 |
GLD • 1 Minute | 52% | (1.7%/0.0%) Infinityx | (-2.5%/-5.5%) 0.45x | 36 | 2.5 |
NVDA • 1 Minute | 61% | (1.2%/16.7%) 0.07x | (-7.9%/-4.4%) 1.80x | 28 | 2.9 |
SPY • 1 Minute | 60% | (0.5%/4.6%) 0.11x | (-2.5%/-2.1%) 1.19x | 33 | 2.3 |
TSLA • 1 Minute | 47% | (6.6%/-10.3%) -0.64x | (-11.2%/-21.4%) 0.52x | 39 | 2.1 |
WMT • 1 Minute | 41% | (-0.5%/-5.4%) 0.09x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 29 | 2.4 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 57% | (18.2%/22.4%) 0.81x | (-8.6%/-12.1%) 0.71x | 41 | 3.1 |
EURUSD • 10 Minutes | 55% | (2.5%/5.8%) 0.43x | (-2.2%/-4.3%) 0.51x | 38 | 2.4 |
GLD • 10 Minutes | 58% | (26.1%/43.7%) 0.60x | (-5.9%/-8.3%) 0.71x | 54 | 3.1 |
NVDA • 10 Minutes | 57% | (5.0%/32.9%) 0.15x | (-33.4%/-42.8%) 0.78x | 44 | 1.4 |
SPY • 10 Minutes | 60% | (6.6%/14.3%) 0.46x | (-13.4%/-20.7%) 0.65x | 41 | 1.9 |
TSLA • 10 Minutes | 47% | (18.4%/59.0%) 0.31x | (-34.8%/-55.3%) 0.63x | 41 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 60% | (37.4%/40.1%) 0.93x | (-10.3%/-23.8%) 0.43x | 62 | 1.8 |
BTCUSDT • 1 Hour | 56% | (36.4%/68.2%) 0.53x | (-31.3%/-30.6%) 1.02x | 43 | 2.2 |
EURUSD • 1 Hour | 50% | (6.9%/6.8%) 1.01x | (-5.7%/-9.0%) 0.63x | 42 | 2.4 |
GLD • 1 Hour | 60% | (35.8%/117.6%) 0.30x | (-26.6%/-22.2%) 1.20x | 36 | 3.0 |
NVDA • 1 Hour | 61% | (783.4%/3126.3%) 0.25x | (-51.4%/-68.0%) 0.76x | 52 | 3.5 |
SPY • 1 Hour | 64% | (85.7%/106.7%) 0.80x | (-19.0%/-35.1%) 0.54x | 61 | 2.3 |
TSLA • 1 Hour | 55% | (2930.2%/1395.5%) 2.10x | (-38.7%/-75.1%) 0.52x | 56 | 6.0 |
WMT • 1 Hour | 60% | (33.6%/138.2%) 0.24x | (-28.4%/-26.9%) 1.06x | 50 | 1.6 |
BTCUSDT • Daily | 59% | (638.7%/1337.5%) 0.48x | (-61.1%/-76.6%) 0.80x | 83 | 7.3 |
EURUSD • Daily | 35% | (4.8%/10.8%) 0.44x | (-12.2%/-23.3%) 0.52x | 71 | 0.7 |
GLD • Daily | 61% | (242.9%/595.1%) 0.41x | (-36.4%/-45.3%) 0.80x | 46 | 6.4 |
NVDA • Daily | 65% | (83183.3%/373678.5%) 0.22x | (-57.1%/-90.0%) 0.63x | 77 | 16.0 |
SPY • Daily | 72% | (1127.3%/1316.3%) 0.86x | (-32.5%/-56.7%) 0.57x | 87 | 3.8 |
TSLA • Daily | 57% | (3139.0%/24185.2%) 0.13x | (-65.4%/-75.0%) 0.87x | 38 | 25.3 |
WMT • Daily | 64% | (1143.9%/13022.2%) 0.09x | (-57.1%/-50.6%) 1.13x | 39 | 8.1 |