50/200 SMA crosslongBacktest-Ergebnisse @ NVDA • Daily
Die Moving Average Crossover Strategie verwendet zwei gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Perioden, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Sie nähert sich der Idee eines trendigen Marktes durch die Verwendung von 2 SMAs, einem kurzen schnellen SMA(50) und einem anderen langsamen längeren SMA(200). Sie kauft, wenn ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach oben kreuzt, was impliziert, dass sich die Richtung des Marktes geändert hat. Sie verkauft, sobald ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach unten kreuzt. Dies sind ziemlich lange MAs, was bedeutet, dass diese Strategie natürlicherweise dazu gedacht ist, größere Bewegungen zu erfassen, und daher möglicherweise nicht gut für kurze Zeitrahmen geeignet ist. Aber solche Annahmen bedeuten nichts, weil wir es backgetestet haben! Sieh es dir selbst an.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 26.5 years von NVDA • Daily (NVIDIA Corporation) Daten, von January 22, 1999 bis July 11, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir 50/200 SMA cross über 26.5 years von NVDA • Daily Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 13 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 77% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 16.02. Wenn Sie annehmen, dass das 16.02 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 5.9, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Allerdings sind 13 Positionen eine kleine Stichprobe, nehmen Sie die Ergebnisse also mit einer großen Portion Skepsis. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 83183.30% vs 373678.50% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -57.10% vs -90.00% für das Asset
- Exposition: Exposition: 65.20% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 77.0%, vs 5.9% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 16.02
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 65% Marktzeit 22.26% des Asset-Aufwärtspotenzials und 63.44% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
50/200 SMA cross: Position eingehen wenn
All of the following: # "Papa" D Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↗ D Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross: Position verlassen wenn
All of the following: # "India" D Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↘ D Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross @ NVDA • Daily (83183.3%) erklärt von Alex C
Alex C
AutorThe backtest results show some interesting metrics, but I have concerns about the statistical significance. 13 trades over 26.5 years is extremely low frequency - this makes me very skeptical about drawing any meaningful conclusions.
The win rate of 77% looks impressive at first glance, but with only 13 total trades, this number is not statistically robust. I see that the strategy underperformed buy & hold by a large margin (83,183% vs 373,678%), which is not optimal for such a long timeframe. The market exposure of 65.2% suggests the strategy misses significant upside moves while trying to avoid drawdowns.
The Risk/Reward ratio of 16.02 and win rate leeway of 76.94 look mathematically sound, but again, with such few trades these numbers are not reliable for future prediction. We would need at least 100 trades minimum to make any statistically valid assumptions about the strategy's behaviour. The high maximum drawdown of -57.1% is also concerning and should be addressed before real money implementation.
Tabellarische Metriken von 50/200 SMA cross getestet auf NVDA • Daily
| Gesamttrades | 13 | Nettogewinn | 83183.3% | Buy & Hold Gewinn | 373678.5% |
| Gewinnrate | 77% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 16.02 | Maximaler Drawdown | -57.1% |
| Asset Maximaler Drawdown | -90.0% | Exposition | 65.2% | Durchschn. Kerzen in Position | 332.8 |
| Sharpe-Ratio | 0.70 | Sortino-Ratio | 1.28 | Realisierte Volatilität | 32.67% |
| Max. Gewinnserie | 5 | Durchschn. Gewinnserie | 5.0 | Max. Verlustserie | 2 |
| Durchschn. Verlustserie | 1.5 | Durchschn. Trades pro Monat | 0.1 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.0 |
| Rendite Std Dev | 261.5 | Verlust Std Dev | 8.5 | Gewinn Std Dev | 283.9 |
| Erwartungswert | 12.1 | Beta | 0.4 |
Alle Backtests für 50/200 SMA cross
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 57% | (5.4%/8.9%) 0.61x | (-2.0%/-1.9%) 1.05x | 39 | 5.4 |
EURUSD • 1 Minute | 61% | (-1.1%/-1.0%) 1.10x | (-1.2%/-1.2%) 1.00x | 20 | 1.1 |
GLD • 1 Minute | 52% | (1.7%/0.0%) Infinityx | (-2.5%/-5.5%) 0.45x | 36 | 2.5 |
NVDA • 1 Minute | 61% | (1.2%/16.7%) 0.07x | (-7.9%/-4.4%) 1.80x | 28 | 2.9 |
SPY • 1 Minute | 60% | (0.5%/4.6%) 0.11x | (-2.5%/-2.1%) 1.19x | 33 | 2.3 |
TSLA • 1 Minute | 47% | (6.6%/-10.3%) -0.64x | (-11.2%/-21.4%) 0.52x | 39 | 2.1 |
WMT • 1 Minute | 41% | (-0.5%/-5.4%) 0.09x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 29 | 2.4 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 57% | (18.2%/22.4%) 0.81x | (-8.6%/-12.1%) 0.71x | 41 | 3.1 |
EURUSD • 10 Minutes | 55% | (2.5%/5.8%) 0.43x | (-2.2%/-4.3%) 0.51x | 38 | 2.4 |
GLD • 10 Minutes | 58% | (26.1%/43.7%) 0.60x | (-5.9%/-8.3%) 0.71x | 54 | 3.1 |
NVDA • 10 Minutes | 57% | (5.0%/32.9%) 0.15x | (-33.4%/-42.8%) 0.78x | 44 | 1.4 |
SPY • 10 Minutes | 60% | (6.6%/14.3%) 0.46x | (-13.4%/-20.7%) 0.65x | 41 | 1.9 |
TSLA • 10 Minutes | 47% | (18.4%/59.0%) 0.31x | (-34.8%/-55.3%) 0.63x | 41 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 60% | (37.4%/40.1%) 0.93x | (-10.3%/-23.8%) 0.43x | 62 | 1.8 |
BTCUSDT • 1 Hour | 56% | (36.4%/68.2%) 0.53x | (-31.3%/-30.6%) 1.02x | 43 | 2.2 |
EURUSD • 1 Hour | 50% | (6.9%/6.8%) 1.01x | (-5.7%/-9.0%) 0.63x | 42 | 2.4 |
GLD • 1 Hour | 60% | (35.8%/117.6%) 0.30x | (-26.6%/-22.2%) 1.20x | 36 | 3.0 |
NVDA • 1 Hour | 61% | (783.4%/3126.3%) 0.25x | (-51.4%/-68.0%) 0.76x | 52 | 3.5 |
SPY • 1 Hour | 64% | (85.7%/106.7%) 0.80x | (-19.0%/-35.1%) 0.54x | 61 | 2.3 |
TSLA • 1 Hour | 55% | (2930.2%/1395.5%) 2.10x | (-38.7%/-75.1%) 0.52x | 56 | 6.0 |
WMT • 1 Hour | 60% | (33.6%/138.2%) 0.24x | (-28.4%/-26.9%) 1.06x | 50 | 1.6 |
BTCUSDT • Daily | 59% | (638.7%/1337.5%) 0.48x | (-61.1%/-76.6%) 0.80x | 83 | 7.3 |
EURUSD • Daily | 35% | (4.8%/10.8%) 0.44x | (-12.2%/-23.3%) 0.52x | 71 | 0.7 |
GLD • Daily | 61% | (242.9%/595.1%) 0.41x | (-36.4%/-45.3%) 0.80x | 46 | 6.4 |
NVDA • Daily | 65% | (83183.3%/373678.5%) 0.22x | (-57.1%/-90.0%) 0.63x | 77 | 16.0 |
SPY • Daily | 72% | (1127.3%/1316.3%) 0.86x | (-32.5%/-56.7%) 0.57x | 87 | 3.8 |
TSLA • Daily | 57% | (3139.0%/24185.2%) 0.13x | (-65.4%/-75.0%) 0.87x | 38 | 25.3 |
WMT • Daily | 64% | (1143.9%/13022.2%) 0.09x | (-57.1%/-50.6%) 1.13x | 39 | 8.1 |